PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFF с JHPI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFF с JHPI

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) и John Hancock Preferred Income ETF (JHPI).

PFF и JHPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P U.S. Preferred Stock Index. Фонд был запущен 30 мар. 2007 г.. JHPI - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 14 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности PFF и JHPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) и John Hancock Preferred Income ETF (JHPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFF и JHPI

2026 (YTD)20252024202320222021
PFF
iShares Preferred and Income Securities ETF		-1.42%4.87%7.24%9.22%-18.19%2.17%
JHPI
John Hancock Preferred Income ETF		-0.26%7.37%10.54%7.25%-9.55%0.62%

Доходность по периодам

С начала года, PFF показывает доходность -1.42%, что значительно ниже, чем у JHPI с доходностью -0.26%.

PFF

1 день
0.66%
1 месяц
-3.37%
С начала года
-1.42%
6 месяцев
-1.65%
1 год
4.61%
3 года*
5.39%
5 лет*
1.02%
10 лет*
3.24%

JHPI

1 день
0.27%
1 месяц
-2.03%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
0.31%
1 год
6.56%
3 года*
8.73%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Preferred and Income Securities ETF

John Hancock Preferred Income ETF

Часто сравнивают с PFF:
PFF с PFFAPFF с PFFDPFF с PGXPFF с JEPIPFF с FPEPFF с SPYPFF с PGF
Часто сравнивают с JHPI:
JHPI с FPFDJHPI с FHYSXJHPI с SCHDJHPI с SGOVJHPI с VTIJHPI с JBNDJHPI с JHCP

Сравнение комиссий PFF и JHPI

PFF берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии JHPI в 0.54%.

JHPI
John Hancock Preferred Income ETF
PFF
iShares Preferred and Income Securities ETF

Доходность на риск

PFF vs. JHPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFF
Ранг доходности на риск PFF: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFF: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFF: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFF: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFF: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFF: 2929
Ранг коэф-та Мартина
JHPI
Ранг доходности на риск JHPI: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHPI: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHPI: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHPI: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHPI: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHPI: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFF c JHPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) и John Hancock Preferred Income ETF (JHPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFFJHPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.56

1.67

-1.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.82

2.21

-1.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.33

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.80

2.09

-1.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.28

6.90

-4.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFF vs. JHPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFF на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа JHPI равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFF и JHPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFFJHPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

1.67

-1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.54

-0.34

Корреляция

Корреляция между PFF и JHPI составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFF и JHPI

Дивидендная доходность PFF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.97%, что больше доходности JHPI в 5.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFF
iShares Preferred and Income Securities ETF		5.40%6.30%6.32%6.63%6.01%4.45%4.79%5.31%6.32%5.59%5.85%5.76%
JHPI
John Hancock Preferred Income ETF		5.66%5.73%6.32%6.44%6.27%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PFF и JHPI

Максимальная просадка PFF за все время составила -65.55%, что больше максимальной просадки JHPI в -13.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFF и JHPI.

Загрузка...

Показатели просадок

PFFJHPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.55%

-13.45%

-52.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.28%

-3.08%

-2.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.05%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.65%

-2.64%

-2.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.81%

-3.87%

-1.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

0.93%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности PFF и JHPI

iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) имеет более высокую волатильность в 2.59% по сравнению с John Hancock Preferred Income ETF (JHPI) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что PFF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFFJHPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.59%

1.51%

+1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.10%

2.54%

+2.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.32%

3.96%

+4.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.26%

6.39%

+3.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.63%

6.39%

+6.24%