PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFF с BNDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFF с BNDX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PFF (iShares Preferred and Income Securities ETF) and BNDX (Vanguard Total International Bond ETF) are both exchange-traded funds - PFF is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the ICE Exchange-Listed Preferred & Hybrid Securities Index, while BNDX is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged). Both are passively managed. Over the past 10 years, PFF returned 3.35%/yr vs 1.72%/yr for BNDX. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. PFF charges 0.46%/yr vs 0.07%/yr for BNDX.

Доходность

Сравнение доходности PFF и BNDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFF показывает доходность 2.40%, что значительно выше, чем у BNDX с доходностью 1.02%. За последние 10 лет акции PFF превзошли акции BNDX по среднегодовой доходности: 3.35% против 1.72% соответственно.

PFF

1 день
0.16%
1 месяц
-1.18%
С начала года
2.40%
6 месяцев
2.42%
1 год
8.18%
3 года*
6.77%
5 лет*
1.32%
10 лет*
3.35%

BNDX

1 день
0.17%
1 месяц
0.99%
С начала года
1.02%
6 месяцев
1.22%
1 год
1.94%
3 года*
4.32%
5 лет*
0.32%
10 лет*
1.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFF и BNDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFF
iShares Preferred and Income Securities ETF		2.40%4.87%7.24%9.22%-18.19%7.15%7.89%15.93%-4.64%8.10%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF		1.02%2.86%3.57%8.77%-12.76%-2.29%4.65%7.87%2.81%2.40%

Correlation

The correlation between PFF and BNDX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2013 г.

0.26

The correlation between PFF and BNDX shifts across timeframes, from 0.26 (all time) to 0.46 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PFF и BNDX

Секторы
PFF
BNDX

Финансовые услуги

51.6%
0.0%

Недвижимость

10.5%
0.0%

Коммунальные услуги

8.7%
0.0%

Промышленность

5.6%
0.0%

Технологии

4.9%

-

Коммуникационные услуги

3.4%
0.0%

Сырьевые материалы

1.6%

-

Здравоохранение

1.4%
0.0%

Потребительский циклический сектор

1.3%

-

Потребительский защитный сектор

1.2%

-

Энергетика

0.4%
0.0%

Финансовые услуги

PFF
51.6%
BNDX
0.0%

Недвижимость

PFF
10.5%
BNDX
0.0%

Коммунальные услуги

PFF
8.7%
BNDX
0.0%

Промышленность

PFF
5.6%
BNDX
0.0%

Технологии

PFF
4.9%
BNDX

-

Коммуникационные услуги

PFF
3.4%
BNDX
0.0%

Сырьевые материалы

PFF
1.6%
BNDX

-

Здравоохранение

PFF
1.4%
BNDX
0.0%

Потребительский циклический сектор

PFF
1.3%
BNDX

-

Потребительский защитный сектор

PFF
1.2%
BNDX

-

Энергетика

PFF
0.4%
BNDX
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Preferred and Income Securities ETF

Vanguard Total International Bond ETF

Часто сравнивают с PFF:
PFF с PFFAPFF с PFFDPFF с PGXPFF с JEPIPFF с FPEPFF с SPYPFF с PSK
Часто сравнивают с BNDX:
BNDX с BNDBNDX с BNDWBNDX с VTABXBNDX с IAGGBNDX с FBIIXBNDX с IGOVBNDX с VWOB

Доходность на риск

PFF vs. BNDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFF
Ранг доходности на риск PFF: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFF: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFF: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFF: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFF: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFF: 3535
Ранг коэф-та Мартина
BNDX
Ранг доходности на риск BNDX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNDX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFF c BNDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PFFBNDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
0.56

+0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
0.82

+0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.10

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.56

0.66

+0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.75

1.84

+2.90

PFF vs. BNDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFF на текущий момент составляет 1.19, что выше коэффициента Шарпа BNDX равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFF и BNDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PFF и BNDX

Максимальная просадка PFF за все время составила -65.55%, что больше максимальной просадки BNDX в -16.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFF и BNDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFFBNDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.55%

-16.23%

-49.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.28%

-2.93%

-2.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.63%

-2.93%

-7.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.05%

-15.86%

-5.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.10%

-16.23%

-17.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.62%

-1.02%

-0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.76%

-3.10%

-2.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

1.05%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности PFF и BNDX

iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) имеет более высокую волатильность в 2.29% по сравнению с Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) с волатильностью 1.49%. Это указывает на то, что PFF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFFBNDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.29%

1.49%

+0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.21%

2.96%

+2.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.88%

3.47%

+3.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.32%

4.89%

+5.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.67%

4.10%

+8.57%

Сравнение комиссий PFF и BNDX

PFF берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии BNDX в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFF и BNDX

Дивидендная доходность PFF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.50%, что больше доходности BNDX в 4.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF		4.47%4.39%4.18%4.42%1.51%3.74%1.11%3.40%3.01%2.23%1.89%1.63%
PFF
iShares Preferred and Income Securities ETF		5.50%6.30%6.32%6.63%6.01%4.45%4.79%5.31%6.32%5.59%5.85%5.76%

Часто задаваемые вопросы

PFF and BNDX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PFF has higher volatility (2.29%) compared to BNDX (1.49%). In terms of maximum drawdown, PFF dropped -65.55% vs BNDX's -16.23%.

On 10-year performance, PFF leads with 3.35% vs 1.72% for BNDX. On fees, BNDX is cheaper at 0.07% per year. On volatility, BNDX has been the lower-risk option at 1.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PFF has performed better with a 3.35% return vs 1.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BNDX is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.46% for PFF.

PFF has the higher dividend yield at 5.50%, compared with 4.47% for BNDX.

PFF is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while BNDX is Global Bonds. PFF tracks ICE Exchange-Listed Preferred & Hybrid Securities Index, while BNDX tracks Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged). They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.46% for PFF and 0.07% for BNDX.

PFF currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFF и BNDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор