Сравнение PFE с GSG
PFE (Pfizer Inc.) is a stock, while GSG (iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust) is Commodities fund tracking the S&P GSCI Total Return Index. Over the past 10 years, PFE returned 1.22%/yr vs 7.61%/yr for GSG. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PFE и GSG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PFE показывает доходность 4.35%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 33.95%. За последние 10 лет акции PFE уступали акциям GSG по среднегодовой доходности: 1.22% против 7.61% соответственно.
PFE
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- -3.46%
- 6 месяцев
- 0.36%
- С начала года
- 4.35%
- 1 год
- 9.29%
- 3 года*
- -5.46%
- 5 лет*
- -4.24%
- 10 лет*
- 1.22%
GSG
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- 4.15%
- 6 месяцев
- 29.74%
- С начала года
- 33.95%
- 1 год
- 37.41%
- 3 года*
- 15.32%
- 5 лет*
- 14.20%
- 10 лет*
- 7.61%
Сравнение доходности по годам PFE и GSG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFE Pfizer Inc. | 4.35% | 0.65% | -2.22% | -41.26% | -10.41% | 66.70% | 3.07% | -6.91% | 24.82% | 15.90% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 33.95% | 5.93% | 8.52% | -5.51% | 24.08% | 38.77% | -23.94% | 15.62% | -13.88% | 3.89% |
Correlation
The correlation between PFE and GSG is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2006 г. | 0.12 |
The correlation between PFE and GSG shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFE vs. GSG — Ранг доходности на риск
PFE
GSG
Сравнение PFE c GSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pfizer Inc. (PFE) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PFE | GSG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.29 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 2.00 | -1.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.39 | 6.66 | -5.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PFE и GSG
Максимальная просадка PFE за все время составила -69.24%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFE и GSG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFE | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.24% | -89.62% | +20.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.72% | -18.81% | +3.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.38% | -18.81% | -17.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.96% | -29.12% | -29.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.96% | -57.64% | -1.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.90% | -59.56% | +11.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.94% | -63.68% | +40.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.72% | 5.63% | +1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFE и GSG
Pfizer Inc. (PFE) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) имеют волатильность 7.31% и 7.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFE | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.31% | 7.17% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.44% | 21.54% | -6.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.22% | 23.48% | +0.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.64% | 22.80% | +2.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.96% | 22.00% | +1.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFE и GSG
Дивидендная доходность PFE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.84%, тогда как GSG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PFE Pfizer Inc. | 6.84% | 6.91% | 6.33% | 5.70% | 3.12% | 2.64% | 3.92% | 3.68% | 3.12% | 3.53% | 3.69% | 3.47% |
Часто задаваемые вопросы
PFE and GSG have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PFE has higher volatility (7.31%) compared to GSG (7.17%). In terms of maximum drawdown, PFE dropped -69.24% vs GSG's -89.62%.
GSG currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PFE и GSG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор