Сравнение PFE с GS
PFE (Pfizer Inc.) and GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) are both stocks. PFE operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while GS operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 10 years, PFE returned 2.09%/yr vs 23.45%/yr for GS. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PFE и GS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PFE показывает доходность 8.09%, что значительно ниже, чем у GS с доходностью 19.31%. За последние 10 лет акции PFE уступали акциям GS по среднегодовой доходности: 2.09% против 23.45% соответственно.
PFE
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -0.23%
- С начала года
- 8.09%
- 6 месяцев
- 3.39%
- 1 год
- 20.50%
- 3 года*
- -6.48%
- 5 лет*
- -2.98%
- 10 лет*
- 2.09%
GS
- 1 день
- -4.94%
- 1 месяц
- 11.30%
- С начала года
- 19.31%
- 6 месяцев
- 22.72%
- 1 год
- 74.88%
- 3 года*
- 50.51%
- 5 лет*
- 24.53%
- 10 лет*
- 23.45%
Сравнение доходности по годам PFE и GS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFE Pfizer Inc. | 8.09% | 0.65% | -2.22% | -41.26% | -10.41% | 66.70% | 3.07% | -6.91% | 24.82% | 15.90% |
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 19.31% | 56.64% | 52.03% | 15.91% | -7.87% | 47.61% | 17.45% | 40.48% | -33.53% | 7.73% |
Correlation
The correlation between PFE and GS is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 1999 г. | 0.31 |
The correlation between PFE and GS shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PFE:
$149.24B
GS:
$319.91B
PFE:
$1.31
GS:
$57.41
PFE:
19.85
GS:
18.09
PFE:
0.36
GS:
2.34
PFE:
2.35
GS:
2.95
PFE:
1.66
GS:
2.60
PFE:
$63.32B
GS:
$110.77B
PFE:
$43.91B
GS:
$61.53B
PFE:
$16.94B
GS:
$24.94B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFE vs. GS — Ранг доходности на риск
PFE
GS
Сравнение PFE c GS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pfizer Inc. (PFE) и The Goldman Sachs Group, Inc. (GS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFE | GS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.43 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 3.88 | -2.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.68 | 12.98 | -9.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFE | GS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 2.68 | -1.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | 0.88 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | 0.79 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.33 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок PFE и GS
Максимальная просадка PFE за все время составила -69.24%, что меньше максимальной просадки GS в -78.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFE и GS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFE | GS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.24% | -78.84% | +9.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.47% | -19.42% | +7.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.75% | -30.90% | -9.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.96% | -32.84% | -26.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.96% | -48.75% | -10.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.03% | -4.94% | -41.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.89% | -22.62% | -0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.59% | 5.79% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFE и GS
Текущая волатильность для Pfizer Inc. (PFE) составляет 4.50%, в то время как у The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) волатильность равна 10.72%. Это указывает на то, что PFE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFE | GS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.50% | 10.72% | -6.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.66% | 23.01% | -8.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.92% | 28.11% | -4.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.50% | 28.03% | -2.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.88% | 29.83% | -5.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFE и GS
Дивидендная доходность PFE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.61%, что больше доходности GS в 1.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 1.64% | 1.59% | 2.01% | 2.72% | 2.62% | 1.70% | 1.90% | 1.80% | 1.89% | 1.14% | 1.09% | 1.41% |
PFE Pfizer Inc. | 6.61% | 6.91% | 6.33% | 5.70% | 3.12% | 2.64% | 3.92% | 3.68% | 3.12% | 3.53% | 3.69% | 3.47% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PFE и GS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pfizer Inc. и The Goldman Sachs Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PFE и GS
PFE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pfizer Inc. сообщила о валовой прибыли в 9.72B при выручке в 14.45B, что соответствует валовой рентабельности в 67.3%.
GS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 16.91B при выручке в 17.23B, что соответствует валовой рентабельности в 98.2%.
PFE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pfizer Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.03B при выручке в 14.45B, что соответствует операционной рентабельности 27.9%.
GS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.49B при выручке в 17.23B, что соответствует операционной рентабельности 37.7%.
PFE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pfizer Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.69B при выручке в 14.45B, что соответствует чистой рентабельности 18.6%.
GS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.63B при выручке в 17.23B, что соответствует чистой рентабельности 32.7%.
Часто задаваемые вопросы
PFE and GS have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GS has higher volatility (10.72%) compared to PFE (4.50%). In terms of maximum drawdown, PFE dropped -69.24% vs GS's -78.84%.
GS currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PFE и GS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор