Сравнение PFE с ENPH
PFE (Pfizer Inc.) and ENPH (Enphase Energy, Inc.) are both stocks. PFE operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while ENPH operates in Solar (Technology). Over the past 10 years, PFE returned 1.03%/yr vs 35.80%/yr for ENPH. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PFE и ENPH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PFE показывает доходность 2.73%, что значительно ниже, чем у ENPH с доходностью 23.12%. За последние 10 лет акции PFE уступали акциям ENPH по среднегодовой доходности: 1.03% против 35.80% соответственно.
PFE
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -1.82%
- 6 месяцев
- -0.27%
- С начала года
- 2.73%
- 1 год
- 8.21%
- 3 года*
- -7.26%
- 5 лет*
- -4.86%
- 10 лет*
- 1.03%
- Всё время*
- 9.04%
ENPH
- 1 день
- -5.08%
- 1 месяц
- -24.52%
- 6 месяцев
- 12.81%
- С начала года
- 23.12%
- 1 год
- -0.30%
- 3 года*
- -39.42%
- 5 лет*
- -26.16%
- 10 лет*
- 35.80%
- Всё время*
- 12.31%
Сравнение доходности по годам PFE и ENPH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFE Pfizer Inc. | 2.73% | 0.65% | -2.22% | -41.26% | -10.41% | 66.70% | 3.07% | -6.91% | 24.82% | 15.90% |
ENPH Enphase Energy, Inc. | 23.12% | -53.33% | -48.02% | -50.13% | 44.83% | 4.26% | 571.53% | 452.43% | 96.27% | 138.61% |
Correlation
The correlation between PFE and ENPH is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2012 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
PFE:
$141.06B
ENPH:
$5.20B
PFE:
$1.31
ENPH:
$0.92
PFE:
18.87
ENPH:
42.86
PFE:
0.34
ENPH:
0.98
PFE:
2.23
ENPH:
3.74
PFE:
1.57
ENPH:
4.70
PFE:
$63.32B
ENPH:
$1.40B
PFE:
$43.91B
ENPH:
$619.16M
PFE:
$16.94B
ENPH:
$189.48M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFE vs. ENPH — Ранг доходности на риск
PFE
ENPH
Сравнение PFE c ENPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pfizer Inc. (PFE) и Enphase Energy, Inc. (ENPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PFE | ENPH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.08 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | -0.01 | +0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.21 | -0.01 | +1.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PFE и ENPH
Максимальная просадка PFE за все время составила -69.24%, что меньше максимальной просадки ENPH в -95.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFE и ENPH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFE | ENPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.24% | -95.97% | +26.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.72% | -45.44% | +29.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.38% | -85.45% | +49.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.96% | -92.23% | +33.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.96% | -92.23% | +33.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.71% | -88.26% | +39.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.95% | -50.81% | +27.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.80% | 23.47% | -16.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFE и ENPH
Текущая волатильность для Pfizer Inc. (PFE) составляет 7.38%, в то время как у Enphase Energy, Inc. (ENPH) волатильность равна 21.42%. Это указывает на то, что PFE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENPH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFE | ENPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.38% | 21.42% | -14.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.35% | 69.37% | -54.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.30% | 83.92% | -59.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.63% | 70.62% | -44.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.97% | 78.38% | -54.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFE и ENPH
Дивидендная доходность PFE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.95%, тогда как ENPH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENPH Enphase Energy, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PFE Pfizer Inc. | 6.95% | 6.91% | 6.33% | 5.70% | 3.12% | 2.64% | 3.92% | 3.68% | 3.12% | 3.53% | 3.69% | 3.47% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PFE и ENPH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pfizer Inc. и Enphase Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PFE и ENPH
PFE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Pfizer Inc. сообщила о валовой прибыли в 9.72B при выручке в 14.45B, что соответствует валовой рентабельности в 67.3%.
ENPH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Enphase Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 100.39M при выручке в 282.90M, что соответствует валовой рентабельности в 35.5%.
PFE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Pfizer Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.03B при выручке в 14.45B, что соответствует операционной рентабельности 27.9%.
ENPH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Enphase Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в -29.64M при выручке в 282.90M, что соответствует операционной рентабельности -10.5%.
PFE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Pfizer Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.69B при выручке в 14.45B, что соответствует чистой рентабельности 18.6%.
ENPH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Enphase Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в -20.31M при выручке в 282.90M, что соответствует чистой рентабельности -7.2%.
Часто задаваемые вопросы
PFE and ENPH have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ENPH has higher volatility (21.42%) compared to PFE (7.38%). In terms of maximum drawdown, PFE dropped -69.24% vs ENPH's -95.97%.
PFE currently has the higher Sharpe Ratio (0.34 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PFE и ENPH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор