PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFBPX с PONPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFBPX с PONPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I-2 (PFBPX) и PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX).

PFBPX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 30 апр. 2008 г.. PONPX управляется PIMCO.

Доходность

Сравнение доходности PFBPX и PONPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I-2 (PFBPX) и PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFBPX и PONPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFBPX
PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I-2		-1.94%4.23%5.60%9.39%-10.42%-1.76%6.05%7.53%2.53%3.42%
PONPX
PIMCO Income Fund Class I-2		-1.01%10.96%5.33%9.24%-9.14%2.51%5.73%7.99%0.53%8.52%

Доходность по периодам

С начала года, PFBPX показывает доходность -1.94%, что значительно ниже, чем у PONPX с доходностью -1.01%. За последние 10 лет акции PFBPX уступали акциям PONPX по среднегодовой доходности: 2.70% против 4.59% соответственно.

PFBPX

1 день
0.31%
1 месяц
-3.10%
С начала года
-1.94%
6 месяцев
-0.93%
1 год
1.75%
3 года*
4.71%
5 лет*
1.03%
10 лет*
2.70%

PONPX

1 день
0.37%
1 месяц
-2.36%
С начала года
-1.01%
6 месяцев
1.30%
1 год
6.17%
3 года*
7.22%
5 лет*
3.32%
10 лет*
4.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I-2

PIMCO Income Fund Class I-2

Часто сравнивают с PFBPX:
PFBPX с DODLXPFBPX с VTIIXPFBPX с FBIIXPFBPX с PFNPFBPX с PFORXPFBPX с PISIXPFBPX с PRSNX
Часто сравнивают с PONPX:
PONPX с PIMIXPONPX с PYLDPONPX с BONDPONPX с JMSIXPONPX с JEPIPONPX с BNDPONPX с FBND

Сравнение комиссий PFBPX и PONPX

PFBPX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии PONPX в 0.72%.

PONPX
PIMCO Income Fund Class I-2
PFBPX
PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I-2

Доходность на риск

PFBPX vs. PONPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFBPX
Ранг доходности на риск PFBPX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFBPX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFBPX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFBPX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFBPX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFBPX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
PONPX
Ранг доходности на риск PONPX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PONPX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PONPX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PONPX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PONPX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PONPX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFBPX c PONPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I-2 (PFBPX) и PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFBPXPONPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

1.51

-0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.82

2.16

-1.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.28

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.64

1.98

-1.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.86

7.83

-4.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFBPX vs. PONPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFBPX на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа PONPX равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFBPX и PONPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFBPXPONPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

1.51

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.70

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

1.10

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

1.82

-0.73

Корреляция

Корреляция между PFBPX и PONPX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFBPX и PONPX

Дивидендная доходность PFBPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что меньше доходности PONPX в 5.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFBPX
PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I-2		3.77%4.13%4.82%2.91%3.55%1.45%2.35%6.76%2.80%1.36%1.28%9.01%
PONPX
PIMCO Income Fund Class I-2		5.46%5.91%6.16%6.11%4.89%3.92%4.78%5.73%5.56%5.27%5.42%7.77%

Просадки

Сравнение просадок PFBPX и PONPX

Максимальная просадка PFBPX за все время составила -16.52%, что больше максимальной просадки PONPX в -13.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFBPX и PONPX.

Загрузка...

Показатели просадок

PFBPXPONPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.52%

-13.41%

-3.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.99%

-3.69%

-0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.80%

-13.41%

-0.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.00%

-13.41%

-0.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.39%

-2.88%

-0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.31%

-1.44%

-0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

0.93%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности PFBPX и PONPX

PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I-2 (PFBPX) и PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX) имеют волатильность 1.99% и 1.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFBPXPONPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.99%

1.90%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.54%

2.66%

-0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.38%

4.28%

-0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.46%

4.74%

-1.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.07%

4.19%

-1.12%