PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFBPX с PSLDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFBPX с PSLDX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I-2 (PFBPX) и PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX).

PFBPX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 30 апр. 2008 г.. PSLDX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 авг. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности PFBPX и PSLDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I-2 (PFBPX) и PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFBPX и PSLDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFBPX
PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I-2		-1.28%4.23%5.60%9.39%-10.42%-1.76%6.05%7.53%2.53%3.42%
PSLDX
PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I		-4.91%12.26%17.15%27.92%-43.18%25.85%37.80%60.43%-9.31%33.07%

Доходность по периодам

С начала года, PFBPX показывает доходность -1.28%, что значительно выше, чем у PSLDX с доходностью -4.91%. За последние 10 лет акции PFBPX уступали акциям PSLDX по среднегодовой доходности: 2.77% против 12.91% соответственно.

PFBPX

1 день
-0.10%
1 месяц
-1.96%
С начала года
-1.28%
6 месяцев
-0.37%
1 год
2.13%
3 года*
4.88%
5 лет*
1.16%
10 лет*
2.77%

PSLDX

1 день
0.61%
1 месяц
-7.06%
С начала года
-4.91%
6 месяцев
-10.26%
1 год
11.77%
3 года*
12.03%
5 лет*
3.09%
10 лет*
12.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I-2

PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I

Часто сравнивают с PFBPX:
PFBPX с DODLXPFBPX с PONPXPFBPX с PTTRXPFBPX с PFNPFBPX с PFORXPFBPX с PISIXPFBPX с PRSNX
Часто сравнивают с PSLDX:
PSLDX с SPYPSLDX с PSTKXPSLDX с VOOPSLDX с PISIXPSLDX с REMIXPSLDX с VTSAXPSLDX с FSPGX

Сравнение комиссий PFBPX и PSLDX

PFBPX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии PSLDX в 0.61%.

PFBPX
PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I-2
PSLDX
PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I

Доходность на риск

PFBPX vs. PSLDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFBPX
Ранг доходности на риск PFBPX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFBPX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFBPX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFBPX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFBPX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFBPX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
PSLDX
Ранг доходности на риск PSLDX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSLDX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSLDX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSLDX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSLDX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSLDX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFBPX c PSLDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I-2 (PFBPX) и PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFBPXPSLDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

0.28

+0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

0.54

+0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.08

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.66

0.43

+0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.88

1.28

+1.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFBPX vs. PSLDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFBPX на текущий момент составляет 0.72, что выше коэффициента Шарпа PSLDX равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFBPX и PSLDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFBPXPSLDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

0.28

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.14

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

0.61

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.62

+0.49

Корреляция

Корреляция между PFBPX и PSLDX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFBPX и PSLDX

Дивидендная доходность PFBPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности PSLDX в 3.25%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFBPX
PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I-2		4.12%4.13%4.82%2.91%3.55%1.45%2.35%6.76%2.80%1.36%1.28%9.01%
PSLDX
PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I		3.25%5.60%16.73%3.67%2.66%38.80%12.89%18.91%15.58%24.52%11.55%12.08%

Просадки

Сравнение просадок PFBPX и PSLDX

Максимальная просадка PFBPX за все время составила -16.52%, что меньше максимальной просадки PSLDX в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFBPX и PSLDX.

Загрузка...

Показатели просадок

PFBPXPSLDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.52%

-55.25%

+38.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.99%

-19.25%

+15.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.80%

-49.32%

+35.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.00%

-49.32%

+35.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.74%

-14.63%

+11.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.31%

-10.70%

+8.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

6.51%

-5.59%

Волатильность

Сравнение волатильности PFBPX и PSLDX

Текущая волатильность для PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I-2 (PFBPX) составляет 2.06%, в то время как у PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX) волатильность равна 8.43%. Это указывает на то, что PFBPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSLDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFBPXPSLDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.06%

8.43%

-6.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.62%

14.39%

-11.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.43%

24.12%

-20.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.47%

22.87%

-19.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.08%

21.33%

-18.25%