Сравнение PFBPX с PYGSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I-2 (PFBPX) и Payden Global Low Duration Fund (PYGSX).
PFBPX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 30 апр. 2008 г.. PYGSX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 17 сент. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности PFBPX и PYGSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFBPX и PYGSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFBPX PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I-2 | -1.94% | 4.23% | 5.60% | 9.39% | -10.42% | -1.76% | 6.05% | 7.53% | 2.53% | 3.42% |
PYGSX Payden Global Low Duration Fund | 0.26% | 5.72% | 5.19% | 5.61% | -3.38% | 0.17% | 3.14% | 4.77% | 0.58% | 1.90% |
Доходность по периодам
С начала года, PFBPX показывает доходность -1.94%, что значительно ниже, чем у PYGSX с доходностью 0.26%. За последние 10 лет акции PFBPX превзошли акции PYGSX по среднегодовой доходности: 2.70% против 2.47% соответственно.
PFBPX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- -1.94%
- 6 месяцев
- -0.93%
- 1 год
- 1.75%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- 1.03%
- 10 лет*
- 2.70%
PYGSX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.53%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 4.25%
- 3 года*
- 5.01%
- 5 лет*
- 2.59%
- 10 лет*
- 2.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFBPX и PYGSX
PFBPX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии PYGSX в 0.53%.
Доходность на риск
PFBPX vs. PYGSX — Ранг доходности на риск
PFBPX
PYGSX
Сравнение PFBPX c PYGSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I-2 (PFBPX) и Payden Global Low Duration Fund (PYGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFBPX | PYGSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 2.57 | -1.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.82 | 3.97 | -3.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.60 | -0.49 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | 3.55 | -2.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.86 | 17.04 | -14.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFBPX | PYGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 2.57 | -1.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 1.39 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 1.42 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 2.09 | -0.99 |
Корреляция
Корреляция между PFBPX и PYGSX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFBPX и PYGSX
Дивидендная доходность PFBPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что меньше доходности PYGSX в 4.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFBPX PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I-2 | 3.77% | 4.13% | 4.82% | 2.91% | 3.55% | 1.45% | 2.35% | 6.76% | 2.80% | 1.36% | 1.28% | 9.01% |
PYGSX Payden Global Low Duration Fund | 4.61% | 4.63% | 4.64% | 3.84% | 2.14% | 1.68% | 1.78% | 2.74% | 2.51% | 1.68% | 1.19% | 1.20% |
Просадки
Сравнение просадок PFBPX и PYGSX
Максимальная просадка PFBPX за все время составила -16.52%, что больше максимальной просадки PYGSX в -7.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFBPX и PYGSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFBPX | PYGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.52% | -7.29% | -9.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.99% | -1.23% | -2.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.80% | -5.38% | -8.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.00% | -7.29% | -6.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.39% | -0.74% | -2.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.31% | -0.49% | -1.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 0.26% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFBPX и PYGSX
PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I-2 (PFBPX) имеет более высокую волатильность в 1.99% по сравнению с Payden Global Low Duration Fund (PYGSX) с волатильностью 0.68%. Это указывает на то, что PFBPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PYGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFBPX | PYGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.99% | 0.68% | +1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.54% | 1.05% | +1.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.38% | 1.66% | +1.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.46% | 1.87% | +1.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.07% | 1.74% | +1.33% |