Сравнение PFBPX с DODLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I-2 (PFBPX) и Dodge & Cox Global Bond Fund (DODLX).
PFBPX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 30 апр. 2008 г.. DODLX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 30 апр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности PFBPX и DODLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFBPX и DODLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFBPX PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I-2 | -1.94% | 4.23% | 5.60% | 9.39% | -10.42% | -1.76% | 6.05% | 7.53% | 2.53% | 3.42% |
DODLX Dodge & Cox Global Bond Fund | -0.21% | 11.51% | 0.55% | 12.30% | -8.21% | -0.85% | 11.87% | 12.23% | -1.45% | 8.31% |
Доходность по периодам
С начала года, PFBPX показывает доходность -1.94%, что значительно ниже, чем у DODLX с доходностью -0.21%. За последние 10 лет акции PFBPX уступали акциям DODLX по среднегодовой доходности: 2.70% против 4.88% соответственно.
PFBPX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- -1.94%
- 6 месяцев
- -0.93%
- 1 год
- 1.75%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- 1.03%
- 10 лет*
- 2.70%
DODLX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -2.29%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- 0.57%
- 1 год
- 6.83%
- 3 года*
- 6.69%
- 5 лет*
- 3.17%
- 10 лет*
- 4.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFBPX и DODLX
PFBPX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии DODLX в 0.45%.
Доходность на риск
PFBPX vs. DODLX — Ранг доходности на риск
PFBPX
DODLX
Сравнение PFBPX c DODLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I-2 (PFBPX) и Dodge & Cox Global Bond Fund (DODLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFBPX | DODLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 1.63 | -1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.82 | 2.31 | -1.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.30 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | 2.02 | -1.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.86 | 8.00 | -5.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFBPX | DODLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 1.63 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.62 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 1.03 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 0.78 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между PFBPX и DODLX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFBPX и DODLX
Дивидендная доходность PFBPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что меньше доходности DODLX в 4.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFBPX PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I-2 | 3.77% | 4.13% | 4.82% | 2.91% | 3.55% | 1.45% | 2.35% | 6.76% | 2.80% | 1.36% | 1.28% | 9.01% |
DODLX Dodge & Cox Global Bond Fund | 4.09% | 4.07% | 4.73% | 3.31% | 5.05% | 3.86% | 2.66% | 3.40% | 5.19% | 2.45% | 1.69% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PFBPX и DODLX
Максимальная просадка PFBPX за все время составила -16.52%, примерно равная максимальной просадке DODLX в -16.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFBPX и DODLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFBPX | DODLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.52% | -16.30% | -0.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.99% | -3.67% | -0.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.80% | -16.30% | +2.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.00% | -16.30% | +2.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.39% | -2.88% | -0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.31% | -3.06% | +0.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 0.93% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFBPX и DODLX
PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I-2 (PFBPX) и Dodge & Cox Global Bond Fund (DODLX) имеют волатильность 1.99% и 2.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFBPX | DODLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.99% | 2.02% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.54% | 2.79% | -0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.38% | 4.46% | -1.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.46% | 5.17% | -1.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.07% | 4.77% | -1.70% |