Сравнение PFBPX с PRSNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I-2 (PFBPX) и T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX).
PFBPX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 30 апр. 2008 г.. PRSNX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 дек. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности PFBPX и PRSNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFBPX и PRSNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFBPX PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I-2 | -1.94% | 4.23% | 5.60% | 9.39% | -10.42% | -1.76% | 6.05% | 7.53% | 2.53% | 3.42% |
PRSNX T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund | -0.32% | 11.12% | 4.27% | 12.77% | -16.27% | 0.40% | 8.16% | 11.94% | 0.45% | 6.47% |
Доходность по периодам
С начала года, PFBPX показывает доходность -1.94%, что значительно ниже, чем у PRSNX с доходностью -0.32%. За последние 10 лет акции PFBPX уступали акциям PRSNX по среднегодовой доходности: 2.70% против 3.91% соответственно.
PFBPX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- -1.94%
- 6 месяцев
- -0.93%
- 1 год
- 1.75%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- 1.03%
- 10 лет*
- 2.70%
PRSNX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.69%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- 2.28%
- 1 год
- 8.28%
- 3 года*
- 7.91%
- 5 лет*
- 1.94%
- 10 лет*
- 3.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFBPX и PRSNX
PFBPX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии PRSNX в 0.65%.
Доходность на риск
PFBPX vs. PRSNX — Ранг доходности на риск
PFBPX
PRSNX
Сравнение PFBPX c PRSNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I-2 (PFBPX) и T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFBPX | PRSNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 2.54 | -1.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.82 | 4.11 | -3.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.57 | -0.46 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | 3.84 | -3.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.86 | 14.13 | -11.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFBPX | PRSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 2.54 | -1.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.46 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 0.96 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 1.42 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между PFBPX и PRSNX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFBPX и PRSNX
Дивидендная доходность PFBPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что меньше доходности PRSNX в 8.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFBPX PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I-2 | 3.77% | 4.13% | 4.82% | 2.91% | 3.55% | 1.45% | 2.35% | 6.76% | 2.80% | 1.36% | 1.28% | 9.01% |
PRSNX T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund | 8.95% | 9.51% | 5.09% | 5.08% | 3.30% | 3.95% | 3.68% | 6.33% | 4.89% | 3.59% | 3.44% | 3.60% |
Просадки
Сравнение просадок PFBPX и PRSNX
Максимальная просадка PFBPX за все время составила -16.52%, что меньше максимальной просадки PRSNX в -19.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFBPX и PRSNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFBPX | PRSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.52% | -19.70% | +3.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.99% | -2.19% | -1.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.80% | -19.70% | +5.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.00% | -19.70% | +5.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.39% | -1.88% | -1.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.31% | -2.42% | +0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 0.60% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFBPX и PRSNX
PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I-2 (PFBPX) имеет более высокую волатильность в 1.99% по сравнению с T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX) с волатильностью 1.15%. Это указывает на то, что PFBPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFBPX | PRSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.99% | 1.15% | +0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.54% | 2.10% | +0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.38% | 3.43% | -0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.46% | 4.27% | -0.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.07% | 4.11% | -1.04% |