PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PFBPX с PRSNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PFBPX и PRSNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I-2 (PFBPX) и T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFBPX и PRSNX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFBPX
PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I-2
-1.94%4.23%5.60%9.39%-10.42%-1.76%6.05%7.53%2.53%3.42%
PRSNX
T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund
-0.32%11.12%4.27%12.77%-16.27%0.40%8.16%11.94%0.45%6.47%

Доходность по периодам

С начала года, PFBPX показывает доходность -1.94%, что значительно ниже, чем у PRSNX с доходностью -0.32%. За последние 10 лет акции PFBPX уступали акциям PRSNX по среднегодовой доходности: 2.70% против 3.91% соответственно.


PFBPX

1 день
0.31%
1 месяц
-3.10%
С начала года
-1.94%
6 месяцев
-0.93%
1 год
1.75%
3 года*
4.71%
5 лет*
1.03%
10 лет*
2.70%

PRSNX

1 день
0.30%
1 месяц
-1.69%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
2.28%
1 год
8.28%
3 года*
7.91%
5 лет*
1.94%
10 лет*
3.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I-2

T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund

Сравнение комиссий PFBPX и PRSNX

PFBPX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии PRSNX в 0.65%.


Доходность на риск

PFBPX vs. PRSNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PFBPX
Ранг доходности на риск PFBPX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFBPX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFBPX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFBPX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFBPX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFBPX: 1919
Ранг коэф-та Мартина

PRSNX
Ранг доходности на риск PRSNX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRSNX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRSNX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRSNX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRSNX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRSNX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFBPX c PRSNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I-2 (PFBPX) и T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PFBPXPRSNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

2.54

-1.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.82

4.11

-3.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.57

-0.46

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.64

3.84

-3.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.86

14.13

-11.28

PFBPX vs. PRSNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFBPX на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа PRSNX равного 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFBPX и PRSNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PFBPXPRSNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

2.54

-1.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.46

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.96

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

1.42

-0.32

Корреляция

Корреляция между PFBPX и PRSNX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PFBPX и PRSNX

Дивидендная доходность PFBPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что меньше доходности PRSNX в 8.95%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFBPX
PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I-2
3.77%4.13%4.82%2.91%3.55%1.45%2.35%6.76%2.80%1.36%1.28%9.01%
PRSNX
T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund
8.95%9.51%5.09%5.08%3.30%3.95%3.68%6.33%4.89%3.59%3.44%3.60%

Просадки

Сравнение просадок PFBPX и PRSNX

Максимальная просадка PFBPX за все время составила -16.52%, что меньше максимальной просадки PRSNX в -19.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFBPX и PRSNX.


Загрузка...

Показатели просадок


PFBPXPRSNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.52%

-19.70%

+3.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.99%

-2.19%

-1.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.80%

-19.70%

+5.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.00%

-19.70%

+5.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.39%

-1.88%

-1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.31%

-2.42%

+0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

0.60%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности PFBPX и PRSNX

PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I-2 (PFBPX) имеет более высокую волатильность в 1.99% по сравнению с T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX) с волатильностью 1.15%. Это указывает на то, что PFBPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PFBPXPRSNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.99%

1.15%

+0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.54%

2.10%

+0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.38%

3.43%

-0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.46%

4.27%

-0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.07%

4.11%

-1.04%