PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PFBPX с PFORX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PFBPX и PFORX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I-2 (PFBPX) и PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFBPX показывает доходность 0.08%, что значительно ниже, чем у PFORX с доходностью 0.12%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PFBPX имеют среднегодовую доходность 2.79%, а акции PFORX немного впереди с 2.90%.


PFBPX

1 день
0.31%
1 месяц
1.27%
С начала года
0.08%
6 месяцев
0.21%
1 год
2.79%
3 года*
5.27%
5 лет*
1.46%
10 лет*
2.79%

PFORX

1 день
0.31%
1 месяц
1.28%
С начала года
0.12%
6 месяцев
0.26%
1 год
2.89%
3 года*
5.38%
5 лет*
1.57%
10 лет*
2.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFBPX и PFORX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFBPX
PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I-2
0.08%4.23%5.60%9.39%-10.42%-1.76%6.05%7.53%2.53%3.42%
PFORX
PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged)
0.12%4.33%5.70%9.52%-10.33%-1.67%6.17%7.64%2.64%3.52%

Correlation

The correlation between PFBPX and PFORX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2008 г.

1.00

The correlation between PFBPX and PFORX has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I-2

PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged)

Доходность на риск

PFBPX vs. PFORX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PFBPX
Ранг доходности на риск PFBPX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFBPX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFBPX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFBPX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFBPX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFBPX: 88
Ранг коэф-та Мартина

PFORX
Ранг доходности на риск PFORX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFORX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFORX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFORX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFORX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFORX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFBPX c PFORX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I-2 (PFBPX) и PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PFBPXPFORXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.16

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.73

0.76

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.23

2.32

-0.09

PFBPX vs. PFORX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFBPX на текущий момент составляет 0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PFORX равному 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFBPX и PFORX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PFBPXPFORXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

0.80

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.44

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

0.92

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

1.26

-0.15

Просадки

Сравнение просадок PFBPX и PFORX

Максимальная просадка PFBPX за все время составила -16.52%, что больше максимальной просадки PFORX в -13.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFBPX и PFORX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PFBPXPFORXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.52%

-13.87%

-2.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.99%

-3.99%

0.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.99%

-3.99%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.80%

-13.71%

-0.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.00%

-13.87%

-0.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.40%

-1.37%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.31%

-1.95%

-0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.30%

1.30%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности PFBPX и PFORX

PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I-2 (PFBPX) и PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) имеют волатильность 1.46% и 1.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PFBPXPFORXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.46%

1.47%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.37%

3.38%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.77%

3.78%

-0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.61%

3.61%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.15%

3.16%

-0.01%

Сравнение комиссий PFBPX и PFORX

PFBPX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии PFORX в 0.50%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PFBPX и PFORX

Дивидендная доходность PFBPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что меньше доходности PFORX в 4.10%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFBPX
PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I-2
4.00%4.13%4.82%2.91%3.55%1.45%2.35%6.76%2.80%1.36%1.28%9.01%
PFORX
PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged)
4.10%4.23%4.91%3.02%3.65%1.55%2.46%6.86%2.90%1.46%1.38%9.12%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 1.00, PFBPX and PFORX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PFORX has higher volatility (1.47%) compared to PFBPX (1.46%). In terms of maximum drawdown, PFBPX dropped -16.52% vs PFORX's -13.87%.

PFORX currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFBPX и PFORX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор