PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFBPX с PFORX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFBPX с PFORX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I-2 (PFBPX) и PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX).

PFBPX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 30 апр. 2008 г.. PFORX управляется PIMCO. Фонд был запущен 1 дек. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности PFBPX и PFORX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I-2 (PFBPX) и PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFBPX и PFORX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFBPX
PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I-2		-1.94%4.23%5.60%9.39%-10.42%-1.76%6.05%7.53%2.53%3.42%
PFORX
PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged)		-1.93%4.33%5.70%9.52%-10.33%-1.67%6.17%7.64%2.64%3.52%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PFBPX показывает доходность -1.94%, а PFORX немного выше – -1.93%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PFBPX имеют среднегодовую доходность 2.70%, а акции PFORX немного впереди с 2.80%.

PFBPX

1 день
0.31%
1 месяц
-3.10%
С начала года
-1.94%
6 месяцев
-0.93%
1 год
1.75%
3 года*
4.71%
5 лет*
1.03%
10 лет*
2.70%

PFORX

1 день
0.31%
1 месяц
-3.10%
С начала года
-1.93%
6 месяцев
-0.89%
1 год
1.84%
3 года*
4.82%
5 лет*
1.13%
10 лет*
2.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I-2

PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged)

Часто сравнивают с PFBPX:
PFBPX с DODLXPFBPX с PONPXPFBPX с FBIIXPFBPX с PISIXPFBPX с PRSNXPFBPX с PSLDXPFBPX с PYGSX
Часто сравнивают с PFORX:
PFORX с PIMIXPFORX с VTABXPFORX с PFIIXPFORX с PWJZXPFORX с SPYPFORX с VBTLXPFORX с FXAIX

Сравнение комиссий PFBPX и PFORX

PFBPX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии PFORX в 0.50%.

PFBPX
PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I-2
PFORX
PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged)

Доходность на риск

PFBPX vs. PFORX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFBPX
Ранг доходности на риск PFBPX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFBPX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFBPX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFBPX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFBPX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFBPX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
PFORX
Ранг доходности на риск PFORX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFORX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFORX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFORX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFORX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFORX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFBPX c PFORX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I-2 (PFBPX) и PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFBPXPFORXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

0.61

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.82

0.86

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.12

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.64

0.66

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.86

2.97

-0.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFBPX vs. PFORX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFBPX на текущий момент составляет 0.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PFORX равному 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFBPX и PFORX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFBPXPFORXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

0.61

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.33

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.91

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

1.25

-0.15

Корреляция

Корреляция между PFBPX и PFORX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFBPX и PFORX

Дивидендная доходность PFBPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что меньше доходности PFORX в 3.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFBPX
PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I-2		3.77%4.13%4.82%2.91%3.55%1.45%2.35%6.76%2.80%1.36%1.28%9.01%
PFORX
PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged)		3.86%4.23%4.91%3.02%3.65%1.55%2.46%6.86%2.90%1.46%1.38%9.12%

Просадки

Сравнение просадок PFBPX и PFORX

Максимальная просадка PFBPX за все время составила -16.52%, что больше максимальной просадки PFORX в -13.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFBPX и PFORX.

Загрузка...

Показатели просадок

PFBPXPFORXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.52%

-13.87%

-2.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.99%

-3.99%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.80%

-13.71%

-0.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.00%

-13.87%

-0.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.39%

-3.39%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.31%

-1.95%

-0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

0.89%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности PFBPX и PFORX

PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I-2 (PFBPX) и PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) имеют волатильность 1.99% и 1.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFBPXPFORXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.99%

1.99%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.54%

2.55%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.38%

3.39%

-0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.46%

3.47%

-0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.07%

3.08%

-0.01%