PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFBPX с PTTRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFBPX с PTTRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I-2 (PFBPX) и PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX).

PFBPX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 30 апр. 2008 г.. PTTRX управляется PIMCO.

Доходность

Сравнение доходности PFBPX и PTTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I-2 (PFBPX) и PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFBPX и PTTRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFBPX
PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I-2		-1.94%4.23%5.60%9.39%-10.42%-1.76%6.05%7.53%2.53%3.42%
PTTRX
PIMCO Total Return Fund Institutional Class		-0.68%9.35%2.62%6.33%-14.72%-0.59%8.88%8.36%-0.24%5.13%

Доходность по периодам

С начала года, PFBPX показывает доходность -1.94%, что значительно ниже, чем у PTTRX с доходностью -0.68%. За последние 10 лет акции PFBPX превзошли акции PTTRX по среднегодовой доходности: 2.70% против 2.27% соответственно.

PFBPX

1 день
0.31%
1 месяц
-3.10%
С начала года
-1.94%
6 месяцев
-0.93%
1 год
1.75%
3 года*
4.71%
5 лет*
1.03%
10 лет*
2.70%

PTTRX

1 день
0.34%
1 месяц
-2.24%
С начала года
-0.68%
6 месяцев
0.80%
1 год
4.56%
3 года*
4.81%
5 лет*
0.66%
10 лет*
2.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I-2

PIMCO Total Return Fund Institutional Class

Часто сравнивают с PFBPX:
PFBPX с DODLXPFBPX с PONPXPFBPX с VTIIXPFBPX с EAIIXPFBPX с FBIIXPFBPX с PFNPFBPX с PFORX
Часто сравнивают с PTTRX:
PTTRX с VBTIXPTTRX с VBTLXPTTRX с PRRIXPTTRX с PONAXPTTRX с DBLTXPTTRX с PDIIXPTTRX с VTHRX

Сравнение комиссий PFBPX и PTTRX

PFBPX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии PTTRX в 0.47%.

PFBPX
PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I-2
PTTRX
PIMCO Total Return Fund Institutional Class

Доходность на риск

PFBPX vs. PTTRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFBPX
Ранг доходности на риск PFBPX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFBPX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFBPX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFBPX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFBPX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFBPX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
PTTRX
Ранг доходности на риск PTTRX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTTRX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTTRX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTTRX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTTRX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTTRX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFBPX c PTTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I-2 (PFBPX) и PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFBPXPTTRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

0.97

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.82

1.37

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.18

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.64

1.69

-1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.86

4.99

-2.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFBPX vs. PTTRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFBPX на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа PTTRX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFBPX и PTTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFBPXPTTRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

0.97

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.11

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.44

+0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

1.15

-0.05

Корреляция

Корреляция между PFBPX и PTTRX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFBPX и PTTRX

Дивидендная доходность PFBPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что меньше доходности PTTRX в 4.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFBPX
PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I-2		3.77%4.13%4.82%2.91%3.55%1.45%2.35%6.76%2.80%1.36%1.28%9.01%
PTTRX
PIMCO Total Return Fund Institutional Class		4.12%4.47%4.61%3.81%3.63%2.59%6.11%3.96%3.13%2.63%3.02%6.64%

Просадки

Сравнение просадок PFBPX и PTTRX

Максимальная просадка PFBPX за все время составила -16.52%, что меньше максимальной просадки PTTRX в -19.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFBPX и PTTRX.

Загрузка...

Показатели просадок

PFBPXPTTRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.52%

-19.28%

+2.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.99%

-3.67%

-0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.80%

-19.28%

+5.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.00%

-19.28%

+5.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.39%

-2.78%

-0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.31%

-2.19%

-0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

1.24%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности PFBPX и PTTRX

PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I-2 (PFBPX) и PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX) имеют волатильность 1.99% и 2.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFBPXPTTRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.99%

2.05%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.54%

3.00%

-0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.38%

5.15%

-1.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.46%

6.20%

-2.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.07%

5.19%

-2.12%