Сравнение PFBPX с DFGFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I-2 (PFBPX) и DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX).
PFBPX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 30 апр. 2008 г.. DFGFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 8 февр. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности PFBPX и DFGFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFBPX и DFGFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFBPX PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I-2 | -1.94% | 4.23% | 5.60% | 9.39% | -10.42% | -1.76% | 6.05% | 7.53% | 2.53% | 3.42% |
DFGFX DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio | 0.77% | 2.89% | 5.36% | 4.95% | -2.62% | -0.37% | 0.88% | 2.87% | 1.91% | 0.93% |
Доходность по периодам
С начала года, PFBPX показывает доходность -1.94%, что значительно ниже, чем у DFGFX с доходностью 0.77%. За последние 10 лет акции PFBPX превзошли акции DFGFX по среднегодовой доходности: 2.70% против 1.75% соответственно.
PFBPX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- -1.94%
- 6 месяцев
- -0.93%
- 1 год
- 1.75%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- 1.03%
- 10 лет*
- 2.70%
DFGFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- 0.77%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- 2.53%
- 3 года*
- 4.23%
- 5 лет*
- 2.13%
- 10 лет*
- 1.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFBPX и DFGFX
PFBPX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии DFGFX в 0.16%.
Доходность на риск
PFBPX vs. DFGFX — Ранг доходности на риск
PFBPX
DFGFX
Сравнение PFBPX c DFGFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I-2 (PFBPX) и DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFBPX | DFGFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 1.64 | -1.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.82 | 1.78 | -0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 2.55 | -1.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | 1.87 | -1.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.86 | 5.76 | -2.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFBPX | DFGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 1.64 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 1.19 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 1.29 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 2.27 | -1.18 |
Корреляция
Корреляция между PFBPX и DFGFX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFBPX и DFGFX
Дивидендная доходность PFBPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что больше доходности DFGFX в 3.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFBPX PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I-2 | 3.77% | 4.13% | 4.82% | 2.91% | 3.55% | 1.45% | 2.35% | 6.76% | 2.80% | 1.36% | 1.28% | 9.01% |
DFGFX DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio | 3.12% | 2.67% | 4.77% | 3.19% | 1.17% | 0.23% | 0.57% | 2.24% | 2.21% | 1.54% | 0.65% | 0.02% |
Просадки
Сравнение просадок PFBPX и DFGFX
Максимальная просадка PFBPX за все время составила -16.52%, что больше максимальной просадки DFGFX в -4.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFBPX и DFGFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFBPX | DFGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.52% | -4.00% | -12.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.99% | -1.41% | -2.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.80% | -4.00% | -9.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.00% | -4.00% | -10.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.39% | 0.00% | -3.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.31% | -0.23% | -2.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 0.46% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFBPX и DFGFX
PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I-2 (PFBPX) имеет более высокую волатильность в 1.99% по сравнению с DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что PFBPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFBPX | DFGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.99% | 0.22% | +1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.54% | 0.45% | +2.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.38% | 1.56% | +1.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.46% | 1.81% | +1.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.07% | 1.36% | +1.71% |