PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PFBPX с DFGFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PFBPX и DFGFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I-2 (PFBPX) и DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFBPX и DFGFX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFBPX
PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I-2
-1.94%4.23%5.60%9.39%-10.42%-1.76%6.05%7.53%2.53%3.42%
DFGFX
DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio
0.77%2.89%5.36%4.95%-2.62%-0.37%0.88%2.87%1.91%0.93%

Доходность по периодам

С начала года, PFBPX показывает доходность -1.94%, что значительно ниже, чем у DFGFX с доходностью 0.77%. За последние 10 лет акции PFBPX превзошли акции DFGFX по среднегодовой доходности: 2.70% против 1.75% соответственно.


PFBPX

1 день
0.31%
1 месяц
-3.10%
С начала года
-1.94%
6 месяцев
-0.93%
1 год
1.75%
3 года*
4.71%
5 лет*
1.03%
10 лет*
2.70%

DFGFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.05%
С начала года
0.77%
6 месяцев
1.69%
1 год
2.53%
3 года*
4.23%
5 лет*
2.13%
10 лет*
1.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I-2

DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio

Сравнение комиссий PFBPX и DFGFX

PFBPX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии DFGFX в 0.16%.


Доходность на риск

PFBPX vs. DFGFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PFBPX
Ранг доходности на риск PFBPX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFBPX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFBPX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFBPX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFBPX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFBPX: 1919
Ранг коэф-та Мартина

DFGFX
Ранг доходности на риск DFGFX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFGFX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFGFX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFGFX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFGFX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFGFX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFBPX c DFGFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I-2 (PFBPX) и DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PFBPXDFGFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

1.64

-1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.82

1.78

-0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

2.55

-1.43

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.64

1.87

-1.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.86

5.76

-2.91

PFBPX vs. DFGFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFBPX на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа DFGFX равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFBPX и DFGFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PFBPXDFGFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

1.64

-1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

1.19

-0.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

1.29

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

2.27

-1.18

Корреляция

Корреляция между PFBPX и DFGFX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PFBPX и DFGFX

Дивидендная доходность PFBPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что больше доходности DFGFX в 3.12%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFBPX
PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I-2
3.77%4.13%4.82%2.91%3.55%1.45%2.35%6.76%2.80%1.36%1.28%9.01%
DFGFX
DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio
3.12%2.67%4.77%3.19%1.17%0.23%0.57%2.24%2.21%1.54%0.65%0.02%

Просадки

Сравнение просадок PFBPX и DFGFX

Максимальная просадка PFBPX за все время составила -16.52%, что больше максимальной просадки DFGFX в -4.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFBPX и DFGFX.


Загрузка...

Показатели просадок


PFBPXDFGFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.52%

-4.00%

-12.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.99%

-1.41%

-2.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.80%

-4.00%

-9.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.00%

-4.00%

-10.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.39%

0.00%

-3.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.31%

-0.23%

-2.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

0.46%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности PFBPX и DFGFX

PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I-2 (PFBPX) имеет более высокую волатильность в 1.99% по сравнению с DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что PFBPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PFBPXDFGFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.99%

0.22%

+1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.54%

0.45%

+2.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.38%

1.56%

+1.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.46%

1.81%

+1.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.07%

1.36%

+1.71%