PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEZ с RSPD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PEZ с RSPD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PEZ (Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF) and RSPD (Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF) are both exchange-traded funds - PEZ is a Momentum fund tracking the DWA Consumer Cyclicals Technical Leaders Index, while RSPD is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the S&P 500 Equal Weighted / Consumer Discretionary -SEC. Both are passively managed. Over the past 10 years, PEZ returned 9.46%/yr vs 7.97%/yr for RSPD. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PEZ charges 0.60%/yr vs 0.40%/yr for RSPD.

Доходность

Сравнение доходности PEZ и RSPD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF (PEZ) и Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF (RSPD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PEZ показывает доходность -4.23%, а RSPD немного ниже – -4.30%. За последние 10 лет акции PEZ превзошли акции RSPD по среднегодовой доходности: 9.46% против 7.97% соответственно.

PEZ

1 день
0.45%
1 месяц
0.97%
С начала года
-4.23%
6 месяцев
-0.27%
1 год
5.43%
3 года*
14.83%
5 лет*
2.63%
10 лет*
9.46%

RSPD

1 день
-0.40%
1 месяц
1.43%
С начала года
-4.30%
6 месяцев
-3.84%
1 год
5.27%
3 года*
9.78%
5 лет*
3.13%
10 лет*
7.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PEZ и RSPD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEZ
Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF		-4.23%5.40%20.06%29.55%-29.59%20.35%38.97%18.05%-6.85%19.87%
RSPD
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF		-4.30%7.98%13.37%22.55%-24.03%28.75%11.43%25.88%-8.79%15.04%

Correlation

The correlation between PEZ and RSPD is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2006 г.

0.80

The correlation between PEZ and RSPD has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PEZ и RSPD

Секторы
PEZ
RSPD

Потребительский циклический сектор

66.0%
93.8%

Коммуникационные услуги

11.9%
2.0%

Потребительский защитный сектор

8.7%

-

Здравоохранение

6.9%

-

Технологии

4.0%
2.2%

Промышленность

3.8%
1.9%

Недвижимость

1.9%

-

Финансовые услуги

0.6%
0.1%

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

PEZ
66.0%
RSPD
93.8%

Коммуникационные услуги

PEZ
11.9%
RSPD
2.0%

Потребительский защитный сектор

PEZ
8.7%
RSPD

-

Здравоохранение

PEZ
6.9%
RSPD

-

Технологии

PEZ
4.0%
RSPD
2.2%

Промышленность

PEZ
3.8%
RSPD
1.9%

Недвижимость

PEZ
1.9%
RSPD

-

Финансовые услуги

PEZ
0.6%
RSPD
0.1%

Сырьевые материалы

PEZ

-

RSPD

-

Энергетика

PEZ

-

RSPD

-

Коммунальные услуги

PEZ

-

RSPD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF

Часто сравнивают с PEZ:
PEZ с QQQPEZ с VCRPEZ с IXNPEZ с AIRRPEZ с ARKKPEZ с SPYPEZ с XLG
Часто сравнивают с RSPD:
RSPD с RSPRSPD с RSPTRSPD с XLYRSPD с VTIRSPD с SPHQRSPD с FDISRSPD с VCR

Доходность на риск

PEZ vs. RSPD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEZ
Ранг доходности на риск PEZ: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEZ: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEZ: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEZ: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEZ: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEZ: 1313
Ранг коэф-та Мартина
RSPD
Ранг доходности на риск RSPD: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPD: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPD: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPD: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPD: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPD: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEZ c RSPD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF (PEZ) и Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF (RSPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEZRSPDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.27
0.29

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.54
0.58

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.06

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.34

0.38

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.91

0.96

-0.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEZ vs. RSPD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEZ на текущий момент составляет 0.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RSPD равному 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEZ и RSPD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEZRSPDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

0.29

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.14

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.35

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.33

-0.01

Просадки

Сравнение просадок PEZ и RSPD

Максимальная просадка PEZ за все время составила -58.39%, что меньше максимальной просадки RSPD в -68.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEZ и RSPD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PEZRSPDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.39%

-68.00%

+9.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.83%

-13.80%

-2.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.48%

-21.01%

-10.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.72%

-34.41%

-7.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.05%

-48.00%

-4.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.25%

-9.07%

-2.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.86%

-10.70%

-3.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.96%

5.52%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности PEZ и RSPD

Текущая волатильность для Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF (PEZ) составляет 4.91%, в то время как у Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF (RSPD) волатильность равна 5.33%. Это указывает на то, что PEZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PEZRSPDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.91%

5.33%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.13%

13.45%

+1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.07%

18.27%

+1.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.48%

22.10%

+2.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.06%

23.11%

+1.95%

Сравнение комиссий PEZ и RSPD

PEZ берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии RSPD в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEZ и RSPD

Дивидендная доходность PEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности RSPD в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEZ
Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF		0.22%0.11%0.12%0.60%0.43%0.23%0.39%0.01%0.40%0.42%0.83%0.64%
RSPD
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF		1.03%1.08%0.84%1.09%0.99%0.53%0.81%1.59%1.67%1.45%1.27%1.37%

Часто задаваемые вопросы

PEZ and RSPD have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSPD has higher volatility (5.33%) compared to PEZ (4.91%). In terms of maximum drawdown, PEZ dropped -58.39% vs RSPD's -68.00%.

On 10-year performance, PEZ leads with 9.46% vs 7.97% for RSPD. On fees, RSPD is cheaper at 0.40% per year. On volatility, PEZ has been the lower-risk option at 4.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PEZ has performed better with a 9.46% return vs 7.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSPD is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.60% for PEZ.

RSPD has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.22% for PEZ.

PEZ is categorized as Momentum, while RSPD is Consumer Discretionary Equities. PEZ tracks DWA Consumer Cyclicals Technical Leaders Index, while RSPD tracks S&P 500 Equal Weighted / Consumer Discretionary -SEC. Their fees differ too: 0.60% for PEZ and 0.40% for RSPD.

RSPD currently has the higher Sharpe Ratio (0.29 vs 0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PEZ и RSPD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор