PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEZ с RSPD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PEZ с RSPD

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF (PEZ) и Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF (RSPD).

PEZ и RSPD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PEZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DWA Consumer Cyclicals Technical Leaders Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. RSPD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weighted / Consumer Discretionary -SEC. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PEZ и RSPD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF (PEZ) и Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF (RSPD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PEZ и RSPD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEZ
Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF		-7.13%5.40%20.06%29.55%-29.59%20.35%38.97%18.05%-6.85%19.87%
RSPD
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF		-5.92%7.98%13.37%22.55%-24.03%28.75%11.43%25.88%-8.79%15.04%

Доходность по периодам

С начала года, PEZ показывает доходность -7.13%, что значительно ниже, чем у RSPD с доходностью -5.92%. За последние 10 лет акции PEZ превзошли акции RSPD по среднегодовой доходности: 8.65% против 7.36% соответственно.

PEZ

1 день
4.37%
1 месяц
-8.27%
С начала года
-7.13%
6 месяцев
-4.10%
1 год
12.39%
3 года*
12.23%
5 лет*
2.05%
10 лет*
8.65%

RSPD

1 день
2.92%
1 месяц
-9.04%
С начала года
-5.92%
6 месяцев
-6.83%
1 год
8.38%
3 года*
9.02%
5 лет*
3.50%
10 лет*
7.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF

Часто сравнивают с PEZ:
PEZ с QQQPEZ с ARKKPEZ с AIRRPEZ с VCRPEZ с IXNPEZ с SPYPEZ с XLU
Часто сравнивают с RSPD:
RSPD с RSPRSPD с RSPTRSPD с VTIRSPD с XLYRSPD с SPHQRSPD с SPYRSPD с FDIS

Сравнение комиссий PEZ и RSPD

PEZ берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии RSPD в 0.40%.

PEZ
Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF
RSPD
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF

Доходность на риск

PEZ vs. RSPD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEZ
Ранг доходности на риск PEZ: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEZ: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEZ: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEZ: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEZ: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEZ: 3131
Ранг коэф-та Мартина
RSPD
Ранг доходности на риск RSPD: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPD: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPD: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPD: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPD: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPD: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEZ c RSPD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF (PEZ) и Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF (RSPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEZRSPDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.52

0.37

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.91

0.73

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.09

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.81

0.68

+0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.68

1.98

+0.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEZ vs. RSPD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEZ на текущий момент составляет 0.52, что выше коэффициента Шарпа RSPD равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEZ и RSPD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEZRSPDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

0.37

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.16

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.32

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.33

-0.01

Корреляция

Корреляция между PEZ и RSPD составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEZ и RSPD

Дивидендная доходность PEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности RSPD в 1.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEZ
Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF		0.22%0.11%0.12%0.60%0.43%0.23%0.39%0.01%0.40%0.42%0.83%0.64%
RSPD
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF		1.05%1.08%0.84%1.09%0.99%0.53%0.81%1.59%1.67%1.45%1.27%1.37%

Просадки

Сравнение просадок PEZ и RSPD

Максимальная просадка PEZ за все время составила -58.39%, что меньше максимальной просадки RSPD в -68.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEZ и RSPD.

Загрузка...

Показатели просадок

PEZRSPDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.39%

-68.00%

+9.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.83%

-13.57%

-2.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.72%

-34.41%

-7.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.05%

-48.00%

-4.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.94%

-10.61%

-3.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.88%

-10.72%

-3.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.78%

4.65%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности PEZ и RSPD

Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF (PEZ) имеет более высокую волатильность в 8.66% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF (RSPD) с волатильностью 6.40%. Это указывает на то, что PEZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PEZRSPDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.66%

6.40%

+2.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.56%

12.98%

+3.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.72%

22.52%

+1.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.97%

22.01%

+2.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.00%

23.02%

+1.98%