Сравнение PEZ с RSP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF (PEZ) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP).
PEZ и RSP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PEZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DWA Consumer Cyclicals Technical Leaders Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. RSP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 24 апр. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PEZ и RSP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PEZ и RSP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEZ Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF | -7.13% | 5.40% | 20.06% | 29.55% | -29.59% | 20.35% | 38.97% | 18.05% | -6.85% | 19.87% |
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 0.62% | 11.21% | 12.79% | 13.70% | -11.62% | 29.41% | 12.66% | 28.91% | -7.84% | 18.52% |
Доходность по периодам
С начала года, PEZ показывает доходность -7.13%, что значительно ниже, чем у RSP с доходностью 0.62%. За последние 10 лет акции PEZ уступали акциям RSP по среднегодовой доходности: 8.65% против 11.17% соответственно.
PEZ
- 1 день
- 4.37%
- 1 месяц
- -8.27%
- С начала года
- -7.13%
- 6 месяцев
- -4.10%
- 1 год
- 12.39%
- 3 года*
- 12.23%
- 5 лет*
- 2.05%
- 10 лет*
- 8.65%
RSP
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- -5.97%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 2.01%
- 1 год
- 12.65%
- 3 года*
- 11.72%
- 5 лет*
- 7.81%
- 10 лет*
- 11.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PEZ и RSP
PEZ берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии RSP в 0.20%.
Доходность на риск
PEZ vs. RSP — Ранг доходности на риск
PEZ
RSP
Сравнение PEZ c RSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF (PEZ) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEZ | RSP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.52 | 0.74 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.91 | 1.15 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.16 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.81 | 1.08 | -0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.68 | 4.89 | -2.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEZ | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 0.74 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.48 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.61 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.55 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между PEZ и RSP составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEZ и RSP
Дивидендная доходность PEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности RSP в 1.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEZ Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF | 0.22% | 0.11% | 0.12% | 0.60% | 0.43% | 0.23% | 0.39% | 0.01% | 0.40% | 0.42% | 0.83% | 0.64% |
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 1.62% | 1.64% | 1.52% | 1.64% | 1.82% | 1.28% | 1.64% | 1.69% | 2.02% | 1.52% | 1.20% | 1.70% |
Просадки
Сравнение просадок PEZ и RSP
Максимальная просадка PEZ за все время составила -58.39%, примерно равная максимальной просадке RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEZ и RSP.
Загрузка...
Показатели просадок
| PEZ | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.39% | -59.92% | +1.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.83% | -12.54% | -3.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.72% | -21.38% | -20.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.05% | -39.04% | -13.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.94% | -5.97% | -7.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.88% | -6.69% | -7.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.78% | 2.78% | +2.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEZ и RSP
Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF (PEZ) имеет более высокую волатильность в 8.66% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) с волатильностью 4.47%. Это указывает на то, что PEZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PEZ | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.66% | 4.47% | +4.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.56% | 8.83% | +7.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.72% | 17.17% | +6.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.97% | 16.20% | +8.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.00% | 18.36% | +6.64% |