PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PEZ с PTH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PEZ с PTH

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PEZ (Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF) and PTH (Invesco DWA Healthcare Momentum ETF) are both Momentum funds from Invesco - PEZ tracks the DWA Consumer Cyclicals Technical Leaders Index while PTH tracks the Dorsey Wright Healthcare Technical Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PEZ returned 9.33%/yr vs 14.57%/yr for PTH. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.60% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности PEZ и PTH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF (PEZ) и Invesco DWA Healthcare Momentum ETF (PTH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PEZ показывает доходность -2.72%, что значительно ниже, чем у PTH с доходностью 17.14%. За последние 10 лет акции PEZ уступали акциям PTH по среднегодовой доходности: 9.33% против 14.57% соответственно.

PEZ

1 день
-0.15%
1 месяц
-2.24%
6 месяцев
-7.49%
С начала года
-2.72%
1 год
2.63%
3 года*
11.86%
5 лет*
3.98%
10 лет*
9.33%

PTH

1 день
-2.68%
1 месяц
12.36%
6 месяцев
17.65%
С начала года
17.14%
1 год
56.88%
3 года*
14.27%
5 лет*
2.22%
10 лет*
14.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PEZ и PTH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEZ
Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF		-2.72%5.40%20.06%29.55%-29.59%20.35%38.97%18.05%-6.85%19.87%
PTH
Invesco DWA Healthcare Momentum ETF		17.14%27.91%2.36%-4.54%-20.61%-3.20%67.26%34.45%-1.23%50.15%

Correlation

The correlation between PEZ and PTH is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2006 г.

0.64

Over the past year, the correlation between PEZ and PTH has dropped to 0.44 - well below their long-term average of 0.64, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов PEZ и PTH

Секторы
PEZ
PTH

Потребительский циклический сектор

70.2%

-

Коммуникационные услуги

11.9%

-

Здравоохранение

6.7%
93.6%

Потребительский защитный сектор

5.5%

-

Технологии

3.9%

-

Промышленность

3.8%

-

Недвижимость

1.9%

-

Финансовые услуги

0.6%
1.2%

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

PEZ
70.2%
PTH

-

Коммуникационные услуги

PEZ
11.9%
PTH

-

Здравоохранение

PEZ
6.7%
PTH
93.6%

Потребительский защитный сектор

PEZ
5.5%
PTH

-

Технологии

PEZ
3.9%
PTH

-

Промышленность

PEZ
3.8%
PTH

-

Недвижимость

PEZ
1.9%
PTH

-

Финансовые услуги

PEZ
0.6%
PTH
1.2%

Сырьевые материалы

PEZ

-

PTH

-

Энергетика

PEZ

-

PTH

-

Коммунальные услуги

PEZ

-

PTH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF

Invesco DWA Healthcare Momentum ETF

Часто сравнивают с PEZ:
PEZ с QQQPEZ с VCRPEZ с IXNPEZ с AIRRPEZ с ARKKPEZ с SPYPEZ с XLG
Часто сравнивают с PTH:
PTH с LYFIXPTH с XLVPTH с PPHPTH с PJPPTH с PRNPTH с CUREPTH с IYW

Доходность на риск

PEZ vs. PTH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEZ
Ранг доходности на риск PEZ: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEZ: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEZ: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEZ: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEZ: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEZ: 1111
Ранг коэф-та Мартина
PTH
Ранг доходности на риск PTH: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTH: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTH: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTH: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTH: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTH: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEZ c PTH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF (PEZ) и Invesco DWA Healthcare Momentum ETF (PTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PEZPTHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.13
2.35

-2.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.34
3.13

-2.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.38

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.17

4.77

-4.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.41

12.03

-11.63

PEZ vs. PTH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEZ на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа PTH равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEZ и PTH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PEZ и PTH

Максимальная просадка PEZ за все время составила -58.39%, что больше максимальной просадки PTH в -53.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEZ и PTH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PEZPTHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.39%

-53.52%

-4.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.83%

-11.98%

-3.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.48%

-27.51%

-3.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.72%

-50.07%

+8.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.05%

-53.52%

+1.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.84%

-5.60%

-4.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.83%

-16.95%

+3.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.44%

4.74%

+1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности PEZ и PTH

Текущая волатильность для Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF (PEZ) составляет 3.85%, в то время как у Invesco DWA Healthcare Momentum ETF (PTH) волатильность равна 7.37%. Это указывает на то, что PEZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PEZPTHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.85%

7.37%

-3.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.84%

19.37%

-4.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.93%

24.34%

-4.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.26%

25.68%

-1.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.04%

27.33%

-2.29%

Сравнение комиссий PEZ и PTH

И PEZ, и PTH имеют комиссию равную 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEZ и PTH

Дивидендная доходность PEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности PTH в 2.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEZ
Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF		0.25%0.11%0.12%0.60%0.43%0.23%0.39%0.01%0.40%0.42%0.83%0.64%
PTH
Invesco DWA Healthcare Momentum ETF		2.62%3.07%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PEZ and PTH have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PTH has higher volatility (7.37%) compared to PEZ (3.85%). In terms of maximum drawdown, PEZ dropped -58.39% vs PTH's -53.52%.

On 10-year performance, PTH leads with 14.57% vs 9.33% for PEZ. Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. On volatility, PEZ has been the lower-risk option at 3.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PTH has performed better with a 14.57% return vs 9.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PEZ and PTH have the same expense ratio: 0.60% per year.

PTH has the higher dividend yield at 2.62%, compared with 0.25% for PEZ.

PEZ tracks DWA Consumer Cyclicals Technical Leaders Index, while PTH tracks Dorsey Wright Healthcare Technical Leaders Index.

PTH currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PEZ и PTH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор