PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PEZ с GDE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PEZ и GDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF (PEZ) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PEZ и GDE


2026 (YTD)2025202420232022
PEZ
Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF
-6.38%5.40%20.06%29.55%-18.17%
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund
3.73%73.76%44.79%33.85%-18.67%

Доходность по периодам

С начала года, PEZ показывает доходность -6.38%, что значительно ниже, чем у GDE с доходностью 3.73%.


PEZ

1 день
0.81%
1 месяц
-6.59%
С начала года
-6.38%
6 месяцев
-4.00%
1 год
12.32%
3 года*
12.53%
5 лет*
2.22%
10 лет*
8.73%

GDE

1 день
1.62%
1 месяц
-13.97%
С начала года
3.73%
6 месяцев
15.80%
1 год
62.68%
3 года*
44.97%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF

WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund

Сравнение комиссий PEZ и GDE

PEZ берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии GDE в 0.20%.


Доходность на риск

PEZ vs. GDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PEZ
Ранг доходности на риск PEZ: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEZ: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEZ: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEZ: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEZ: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEZ: 3030
Ранг коэф-та Мартина

GDE
Ранг доходности на риск GDE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEZ c GDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF (PEZ) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PEZGDEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.52

1.95

-1.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.90

2.47

-1.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.37

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.84

2.77

-1.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.75

10.77

-8.02

PEZ vs. GDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEZ на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа GDE равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEZ и GDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PEZGDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

1.95

-1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

1.13

-0.82

Корреляция

Корреляция между PEZ и GDE составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PEZ и GDE

Дивидендная доходность PEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности GDE в 4.16%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEZ
Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF
0.22%0.11%0.12%0.60%0.43%0.23%0.39%0.01%0.40%0.42%0.83%0.64%
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund
4.16%4.32%7.14%2.22%0.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PEZ и GDE

Максимальная просадка PEZ за все время составила -58.39%, что больше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEZ и GDE.


Загрузка...

Показатели просадок


PEZGDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.39%

-32.01%

-26.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.83%

-22.66%

+6.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.24%

-16.07%

+2.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.88%

-7.75%

-6.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.84%

5.84%

-1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности PEZ и GDE

Текущая волатильность для Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF (PEZ) составляет 8.73%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) волатильность равна 12.02%. Это указывает на то, что PEZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PEZGDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.73%

12.02%

-3.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.57%

25.26%

-8.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.73%

32.25%

-8.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.97%

26.19%

-1.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.00%

26.19%

-1.19%