Сравнение PEZ с GDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF (PEZ) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE).
PEZ и GDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PEZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DWA Consumer Cyclicals Technical Leaders Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. GDE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности PEZ и GDE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PEZ и GDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PEZ Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF | -6.38% | 5.40% | 20.06% | 29.55% | -18.17% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 3.73% | 73.76% | 44.79% | 33.85% | -18.67% |
Доходность по периодам
С начала года, PEZ показывает доходность -6.38%, что значительно ниже, чем у GDE с доходностью 3.73%.
PEZ
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -6.59%
- С начала года
- -6.38%
- 6 месяцев
- -4.00%
- 1 год
- 12.32%
- 3 года*
- 12.53%
- 5 лет*
- 2.22%
- 10 лет*
- 8.73%
GDE
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -13.97%
- С начала года
- 3.73%
- 6 месяцев
- 15.80%
- 1 год
- 62.68%
- 3 года*
- 44.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PEZ и GDE
PEZ берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии GDE в 0.20%.
Доходность на риск
PEZ vs. GDE — Ранг доходности на риск
PEZ
GDE
Сравнение PEZ c GDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF (PEZ) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEZ | GDE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.52 | 1.95 | -1.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.90 | 2.47 | -1.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.37 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | 2.77 | -1.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.75 | 10.77 | -8.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEZ | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 1.95 | -1.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 1.13 | -0.82 |
Корреляция
Корреляция между PEZ и GDE составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEZ и GDE
Дивидендная доходность PEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности GDE в 4.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEZ Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF | 0.22% | 0.11% | 0.12% | 0.60% | 0.43% | 0.23% | 0.39% | 0.01% | 0.40% | 0.42% | 0.83% | 0.64% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 4.16% | 4.32% | 7.14% | 2.22% | 0.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PEZ и GDE
Максимальная просадка PEZ за все время составила -58.39%, что больше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEZ и GDE.
Загрузка...
Показатели просадок
| PEZ | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.39% | -32.01% | -26.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.83% | -22.66% | +6.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.72% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.24% | -16.07% | +2.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.88% | -7.75% | -6.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.84% | 5.84% | -1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEZ и GDE
Текущая волатильность для Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF (PEZ) составляет 8.73%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) волатильность равна 12.02%. Это указывает на то, что PEZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PEZ | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.73% | 12.02% | -3.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.57% | 25.26% | -8.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.73% | 32.25% | -8.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.97% | 26.19% | -1.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.00% | 26.19% | -1.19% |