PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEZ с DVOL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PEZ с DVOL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PEZ (Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF) and DVOL (First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF) are both Momentum funds - PEZ tracks the DWA Consumer Cyclicals Technical Leaders Index while DVOL tracks the Dorsey Wright Momentum Plus Low Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PEZ returned 2.63%/yr vs 6.82%/yr for DVOL. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.60% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности PEZ и DVOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF (PEZ) и First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PEZ показывает доходность -4.23%, что значительно ниже, чем у DVOL с доходностью 1.61%.

PEZ

1 день
0.45%
1 месяц
0.97%
С начала года
-4.23%
6 месяцев
-0.27%
1 год
5.43%
3 года*
14.83%
5 лет*
2.63%
10 лет*
9.46%

DVOL

1 день
0.41%
1 месяц
-3.19%
С начала года
1.61%
6 месяцев
2.02%
1 год
0.82%
3 года*
12.78%
5 лет*
6.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PEZ и DVOL

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PEZ
Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF		-4.23%5.40%20.06%29.55%-29.59%20.35%38.97%18.05%-20.81%
DVOL
First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF		1.61%4.30%24.84%5.39%-16.10%30.08%11.15%26.10%-9.89%

Correlation

The correlation between PEZ and DVOL is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2018 г.

0.58

The correlation between PEZ and DVOL has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PEZ и DVOL

Секторы
PEZ
DVOL

Потребительский циклический сектор

66.0%
9.4%

Коммуникационные услуги

11.9%
3.6%

Потребительский защитный сектор

8.7%
8.2%

Здравоохранение

6.9%
3.7%

Технологии

4.0%
4.7%

Промышленность

3.8%
16.6%

Недвижимость

1.9%
12.1%

Финансовые услуги

0.6%
18.8%

Сырьевые материалы

-

6.0%

Энергетика

-

14.0%

Коммунальные услуги

-

3.0%

Потребительский циклический сектор

PEZ
66.0%
DVOL
9.4%

Коммуникационные услуги

PEZ
11.9%
DVOL
3.6%

Потребительский защитный сектор

PEZ
8.7%
DVOL
8.2%

Здравоохранение

PEZ
6.9%
DVOL
3.7%

Технологии

PEZ
4.0%
DVOL
4.7%

Промышленность

PEZ
3.8%
DVOL
16.6%

Недвижимость

PEZ
1.9%
DVOL
12.1%

Финансовые услуги

PEZ
0.6%
DVOL
18.8%

Сырьевые материалы

PEZ

-

DVOL
6.0%

Энергетика

PEZ

-

DVOL
14.0%

Коммунальные услуги

PEZ

-

DVOL
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF

First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF

Часто сравнивают с PEZ:
PEZ с QQQPEZ с VCRPEZ с IXNPEZ с AIRRPEZ с ARKKPEZ с SPYPEZ с XLG
Часто сравнивают с DVOL:
DVOL с SPYDVOL с QQQDVOL с DDIVDVOL с SPMODVOL с DGRWDVOL с BDGSDVOL с MTUM

Доходность на риск

PEZ vs. DVOL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEZ
Ранг доходности на риск PEZ: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEZ: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEZ: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEZ: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEZ: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEZ: 1313
Ранг коэф-та Мартина
DVOL
Ранг доходности на риск DVOL: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVOL: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVOL: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVOL: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVOL: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVOL: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEZ c DVOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF (PEZ) и First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEZDVOLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.27
0.07

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.54
0.19

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.02

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.34

0.08

+0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.91

0.30

+0.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEZ vs. DVOL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEZ на текущий момент составляет 0.27, что выше коэффициента Шарпа DVOL равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEZ и DVOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEZDVOLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

0.07

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.48

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.50

-0.18

Просадки

Сравнение просадок PEZ и DVOL

Максимальная просадка PEZ за все время составила -58.39%, что больше максимальной просадки DVOL в -38.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEZ и DVOL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PEZDVOLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.39%

-38.26%

-20.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.83%

-9.82%

-6.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.48%

-11.66%

-19.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.72%

-24.65%

-17.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.25%

-4.85%

-6.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.86%

-7.17%

-6.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.96%

2.87%

+3.09%

Волатильность

Сравнение волатильности PEZ и DVOL

Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF (PEZ) имеет более высокую волатильность в 4.91% по сравнению с First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что PEZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PEZDVOLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.91%

2.91%

+2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.13%

9.35%

+5.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.07%

11.79%

+8.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.48%

14.40%

+10.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.06%

17.72%

+7.34%

Сравнение комиссий PEZ и DVOL

И PEZ, и DVOL имеют комиссию равную 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEZ и DVOL

Дивидендная доходность PEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности DVOL в 0.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DVOL
First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF		0.68%0.86%0.67%1.28%1.37%0.47%0.60%1.79%0.39%0.00%0.00%0.00%
PEZ
Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF		0.22%0.11%0.12%0.60%0.43%0.23%0.39%0.01%0.40%0.42%0.83%0.64%

Часто задаваемые вопросы

PEZ and DVOL have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PEZ has higher volatility (4.91%) compared to DVOL (2.91%). In terms of maximum drawdown, PEZ dropped -58.39% vs DVOL's -38.26%.

On 5-year performance, DVOL leads with 6.82% vs 2.63% for PEZ. Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. On volatility, DVOL has been the lower-risk option at 2.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DVOL has performed better with a 6.82% return vs 2.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PEZ and DVOL have the same expense ratio: 0.60% per year.

DVOL has the higher dividend yield at 0.68%, compared with 0.22% for PEZ.

PEZ tracks DWA Consumer Cyclicals Technical Leaders Index, while DVOL tracks Dorsey Wright Momentum Plus Low Volatility Index. They also come from different issuers: Invesco and First Trust.

PEZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs 0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PEZ и DVOL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор