PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PEZ с CERY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PEZ и CERY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF (PEZ) и SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PEZ показывает доходность -1.19%, что значительно ниже, чем у CERY с доходностью 18.11%.


PEZ

1 день
-0.12%
1 месяц
4.00%
С начала года
-1.19%
6 месяцев
-3.03%
1 год
6.82%
3 года*
15.31%
5 лет*
2.52%
10 лет*
10.13%

CERY

1 день
-1.20%
1 месяц
-9.49%
С начала года
18.11%
6 месяцев
16.37%
1 год
27.40%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PEZ и CERY


Correlation

The correlation between PEZ and CERY is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2024 г.

-0.02

The correlation between PEZ and CERY shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to -0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF

SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF

Доходность на риск

PEZ vs. CERY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PEZ
Ранг доходности на риск PEZ: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEZ: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEZ: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEZ: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEZ: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEZ: 1414
Ранг коэф-та Мартина

CERY
Ранг доходности на риск CERY: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CERY: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CERY: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CERY: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CERY: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CERY: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEZ c CERY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF (PEZ) и SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


PEZCERYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.31

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.43

2.21

-1.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.11

10.02

-8.91

PEZ vs. CERY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEZ на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа CERY равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEZ и CERY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PEZ и CERY

Максимальная просадка PEZ за все время составила -58.39%, что больше максимальной просадки CERY в -12.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEZ и CERY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PEZCERYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.39%

-12.44%

-45.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.83%

-12.44%

-3.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.42%

-12.44%

+4.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.84%

-2.29%

-11.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.18%

2.76%

+3.42%

Волатильность

Сравнение волатильности PEZ и CERY

Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF (PEZ) и SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY) имеют волатильность 3.76% и 3.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PEZCERYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.76%

3.64%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.95%

13.63%

+1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.98%

15.66%

+4.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.35%

14.74%

+9.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.06%

14.74%

+10.32%

Сравнение комиссий PEZ и CERY

PEZ берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии CERY в 0.28%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PEZ и CERY

Дивидендная доходность PEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности CERY в 4.23%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CERY
SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF
4.23%4.99%0.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PEZ
Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF
0.24%0.11%0.12%0.60%0.43%0.23%0.39%0.01%0.40%0.42%0.83%0.64%

Часто задаваемые вопросы


PEZ and CERY have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PEZ has higher volatility (3.76%) compared to CERY (3.64%). In terms of maximum drawdown, PEZ dropped -58.39% vs CERY's -12.44%.

On 1-year performance, CERY leads with 27.40% vs 6.82% for PEZ. On fees, CERY is cheaper at 0.28% per year. On volatility, CERY has been the lower-risk option at 3.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CERY has performed better with a 27.40% return vs 6.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CERY is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.60% for PEZ.

CERY has the higher dividend yield at 4.23%, compared with 0.24% for PEZ.

PEZ is categorized as Momentum, while CERY is Commodities. PEZ tracks DWA Consumer Cyclicals Technical Leaders Index, while CERY tracks Bloomberg Enhanced Roll Yield Total Return Index. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.60% for PEZ and 0.28% for CERY.

CERY currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PEZ и CERY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор