Сравнение PEZ с CERY
PEZ (Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF) and CERY (SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF) are both exchange-traded funds - PEZ is a Momentum fund tracking the DWA Consumer Cyclicals Technical Leaders Index, while CERY is a Commodities fund tracking the Bloomberg Enhanced Roll Yield Total Return Index. Both are passively managed. Over the past year, PEZ returned 6.82% vs 27.40% for CERY. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. PEZ charges 0.60%/yr vs 0.28%/yr for CERY.
Доходность
Сравнение доходности PEZ и CERY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PEZ показывает доходность -1.19%, что значительно ниже, чем у CERY с доходностью 18.11%.
PEZ
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 4.00%
- С начала года
- -1.19%
- 6 месяцев
- -3.03%
- 1 год
- 6.82%
- 3 года*
- 15.31%
- 5 лет*
- 2.52%
- 10 лет*
- 10.13%
CERY
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -9.49%
- С начала года
- 18.11%
- 6 месяцев
- 16.37%
- 1 год
- 27.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PEZ и CERY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PEZ Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF | -1.19% | 5.40% | 2.68% |
CERY SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF | 18.11% | 15.68% | 3.80% |
Correlation
The correlation between PEZ and CERY is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2024 г. | -0.02 |
The correlation between PEZ and CERY shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to -0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PEZ vs. CERY — Ранг доходности на риск
PEZ
CERY
Сравнение PEZ c CERY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF (PEZ) и SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PEZ | CERY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.31 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | 2.21 | -1.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.11 | 10.02 | -8.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PEZ и CERY
Максимальная просадка PEZ за все время составила -58.39%, что больше максимальной просадки CERY в -12.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEZ и CERY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PEZ | CERY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.39% | -12.44% | -45.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.83% | -12.44% | -3.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.48% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.72% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.42% | -12.44% | +4.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.84% | -2.29% | -11.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.18% | 2.76% | +3.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEZ и CERY
Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF (PEZ) и SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY) имеют волатильность 3.76% и 3.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PEZ | CERY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.76% | 3.64% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.95% | 13.63% | +1.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.98% | 15.66% | +4.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.35% | 14.74% | +9.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.06% | 14.74% | +10.32% |
Сравнение комиссий PEZ и CERY
PEZ берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии CERY в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEZ и CERY
Дивидендная доходность PEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности CERY в 4.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CERY SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF | 4.23% | 4.99% | 0.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PEZ Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF | 0.24% | 0.11% | 0.12% | 0.60% | 0.43% | 0.23% | 0.39% | 0.01% | 0.40% | 0.42% | 0.83% | 0.64% |
Часто задаваемые вопросы
PEZ and CERY have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PEZ has higher volatility (3.76%) compared to CERY (3.64%). In terms of maximum drawdown, PEZ dropped -58.39% vs CERY's -12.44%.
On 1-year performance, CERY leads with 27.40% vs 6.82% for PEZ. On fees, CERY is cheaper at 0.28% per year. On volatility, CERY has been the lower-risk option at 3.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CERY has performed better with a 27.40% return vs 6.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CERY is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.60% for PEZ.
CERY has the higher dividend yield at 4.23%, compared with 0.24% for PEZ.
PEZ is categorized as Momentum, while CERY is Commodities. PEZ tracks DWA Consumer Cyclicals Technical Leaders Index, while CERY tracks Bloomberg Enhanced Roll Yield Total Return Index. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.60% for PEZ and 0.28% for CERY.
CERY currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PEZ и CERY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор