PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEYAX с V
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PEYAX с V

Последнее обновление 18 июн. 2026 г.

PEYAX (Putnam Large Cap Value Fund) is Large Cap Value Equities fund managed by Putnam, while V (Visa Inc.) is a stock. Over the past 10 years, PEYAX returned 13.52%/yr vs 16.50%/yr for V. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности PEYAX и V

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX) и Visa Inc. (V). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PEYAX показывает доходность 11.82%, что значительно выше, чем у V с доходностью -5.41%. За последние 10 лет акции PEYAX уступали акциям V по среднегодовой доходности: 13.52% против 16.50% соответственно.

PEYAX

1 день
-0.02%
1 месяц
4.83%
С начала года
11.82%
6 месяцев
13.13%
1 год
28.94%
3 года*
20.09%
5 лет*
12.83%
10 лет*
13.52%

V

1 день
-0.82%
1 месяц
-0.68%
С начала года
-5.41%
6 месяцев
-3.68%
1 год
-6.94%
3 года*
13.87%
5 лет*
8.28%
10 лет*
16.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PEYAX и V

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEYAX
Putnam Large Cap Value Fund		11.82%20.09%18.99%15.09%-8.37%26.84%5.87%29.94%-8.63%18.79%
V
Visa Inc.		-5.41%11.76%22.32%26.31%-3.40%-0.31%17.12%43.33%16.49%47.18%

Correlation

The correlation between PEYAX and V is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г.

0.59

The correlation between PEYAX and V shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.59 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Large Cap Value Fund

Visa Inc.

Часто сравнивают с PEYAX:
PEYAX с VTVPEYAX с VEIPXPEYAX с DAGVXPEYAX с SPGPPEYAX с SCHDPEYAX с LBSAXPEYAX с PEQSX
Часто сравнивают с V:
V с MAV с SPYV с AXPV с HDV с VOOV с NVDAV с TSM

Доходность на риск

PEYAX vs. V — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEYAX
Ранг доходности на риск PEYAX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEYAX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEYAX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEYAX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEYAX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEYAX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
V
Ранг доходности на риск V: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEYAX c V - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PEYAXVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.57
-0.32

+2.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.62
-0.32

+3.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

0.96

+0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.87

-0.41

+4.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.01

-0.87

+15.88

PEYAX vs. V - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEYAX на текущий момент составляет 2.57, что выше коэффициента Шарпа V равного -0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEYAX и V, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PEYAX и V

Максимальная просадка PEYAX за все время составила -56.92%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEYAX и V.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PEYAXVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.92%

-51.90%

-5.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.23%

-17.18%

+9.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.12%

-20.38%

+5.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.31%

-28.60%

+13.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.06%

-36.36%

+0.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-10.80%

+10.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.04%

-8.27%

-5.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

8.03%

-6.17%

Волатильность

Сравнение волатильности PEYAX и V

Текущая волатильность для Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX) составляет 3.86%, в то время как у Visa Inc. (V) волатильность равна 5.85%. Это указывает на то, что PEYAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PEYAXVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.86%

5.85%

-1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.45%

16.78%

-8.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.91%

21.98%

-11.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.75%

22.85%

-8.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.09%

24.47%

-7.38%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEYAX и V

Дивидендная доходность PEYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности V в 0.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEYAX
Putnam Large Cap Value Fund		4.73%5.36%6.80%4.93%1.21%7.09%5.97%3.79%5.67%3.31%2.27%5.86%
V
Visa Inc.		0.79%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%

Часто задаваемые вопросы

PEYAX and V have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

V has higher volatility (5.85%) compared to PEYAX (3.86%). In terms of maximum drawdown, PEYAX dropped -56.92% vs V's -51.90%.

PEYAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PEYAX и V

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор