PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEYAX с PGTYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PEYAX с PGTYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX) и Putnam Global Technology Fund (PGTYX).

PEYAX управляется Putnam. Фонд был запущен 15 июн. 1977 г.. PGTYX управляется Putnam. Фонд был запущен 17 дек. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности PEYAX и PGTYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX) и Putnam Global Technology Fund (PGTYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PEYAX и PGTYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEYAX
Putnam Large Cap Value Fund		0.74%20.09%18.99%15.09%-8.37%26.84%5.87%29.94%-8.63%18.79%
PGTYX
Putnam Global Technology Fund		-3.79%23.31%27.88%53.82%-32.30%11.72%70.92%47.50%-6.72%47.05%

Доходность по периодам

С начала года, PEYAX показывает доходность 0.74%, что значительно выше, чем у PGTYX с доходностью -3.79%. За последние 10 лет акции PEYAX уступали акциям PGTYX по среднегодовой доходности: 12.48% против 21.36% соответственно.

PEYAX

1 день
2.09%
1 месяц
-4.24%
С начала года
0.74%
6 месяцев
6.34%
1 год
18.34%
3 года*
17.64%
5 лет*
11.42%
10 лет*
12.48%

PGTYX

1 день
4.59%
1 месяц
-4.99%
С начала года
-3.79%
6 месяцев
-4.08%
1 год
35.25%
3 года*
23.60%
5 лет*
10.79%
10 лет*
21.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Large Cap Value Fund

Putnam Global Technology Fund

Часто сравнивают с PEYAX:
PEYAX с VTVPEYAX с VEIPXPEYAX с DAGVXPEYAX с SPGPPEYAX с SCHDPEYAX с LBSAXPEYAX с VGRIX
Часто сравнивают с PGTYX:
PGTYX с LCSIXPGTYX с QQQPGTYX с PVFAXPGTYX с XLKPGTYX с VGTPGTYX с FSELXPGTYX с FDGRX

Сравнение комиссий PEYAX и PGTYX

PEYAX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии PGTYX в 0.62%.

PEYAX
Putnam Large Cap Value Fund
PGTYX
Putnam Global Technology Fund

Доходность на риск

PEYAX vs. PGTYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEYAX
Ранг доходности на риск PEYAX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEYAX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEYAX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEYAX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEYAX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEYAX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
PGTYX
Ранг доходности на риск PGTYX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGTYX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGTYX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGTYX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGTYX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGTYX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEYAX c PGTYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX) и Putnam Global Technology Fund (PGTYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEYAXPGTYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

1.31

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

1.90

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.27

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

2.50

-0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.32

7.91

-0.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEYAX vs. PGTYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEYAX на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PGTYX равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEYAX и PGTYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEYAXPGTYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.31

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.44

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.90

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.85

-0.49

Корреляция

Корреляция между PEYAX и PGTYX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEYAX и PGTYX

Дивидендная доходность PEYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что меньше доходности PGTYX в 11.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEYAX
Putnam Large Cap Value Fund		5.05%5.36%6.80%4.93%1.21%7.09%5.97%3.79%5.67%3.31%2.27%5.86%
PGTYX
Putnam Global Technology Fund		11.26%10.83%6.40%0.57%1.71%21.15%13.60%2.63%9.44%6.75%1.01%4.56%

Просадки

Сравнение просадок PEYAX и PGTYX

Максимальная просадка PEYAX за все время составила -56.92%, что больше максимальной просадки PGTYX в -42.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEYAX и PGTYX.

Загрузка...

Показатели просадок

PEYAXPGTYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.92%

-42.09%

-14.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.77%

-14.51%

+2.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.31%

-42.09%

+26.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.06%

-42.09%

+6.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.29%

-9.61%

+4.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.10%

-6.66%

-7.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

4.58%

-1.93%

Волатильность

Сравнение волатильности PEYAX и PGTYX

Текущая волатильность для Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX) составляет 4.30%, в то время как у Putnam Global Technology Fund (PGTYX) волатильность равна 9.40%. Это указывает на то, что PEYAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGTYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PEYAXPGTYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

9.40%

-5.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.20%

17.20%

-9.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.46%

28.33%

-12.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.71%

24.75%

-10.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.06%

23.91%

-6.85%