PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEY с XMMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PEY с XMMO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PEY (Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF) and XMMO (Invesco S&P MidCap Momentum ETF) are both exchange-traded funds - PEY is a Mid Cap Value Equities fund tracking the NASDAQ US Dividend Achievers 50 Index, while XMMO is a Momentum fund tracking the S&P MidCap 400 Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PEY returned 8.51%/yr vs 19.68%/yr for XMMO. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PEY charges 0.54%/yr vs 0.35%/yr for XMMO.

Доходность

Сравнение доходности PEY и XMMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PEY показывает доходность 13.21%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью 24.24%. За последние 10 лет акции PEY уступали акциям XMMO по среднегодовой доходности: 8.51% против 19.68% соответственно.

PEY

1 день
1.25%
1 месяц
2.72%
С начала года
13.21%
6 месяцев
13.70%
1 год
18.17%
3 года*
11.81%
5 лет*
5.83%
10 лет*
8.51%

XMMO

1 день
0.42%
1 месяц
5.53%
С начала года
24.24%
6 месяцев
24.41%
1 год
38.04%
3 года*
32.57%
5 лет*
16.79%
10 лет*
19.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PEY и XMMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEY
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF		13.21%0.56%5.25%7.29%2.45%26.15%-3.85%24.76%-7.49%8.78%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		24.24%13.04%38.03%20.39%-16.02%16.69%29.17%36.78%6.12%37.18%

Correlation

The correlation between PEY and XMMO is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2005 г.

0.65

Over the past year, the correlation between PEY and XMMO has dropped to 0.36 - well below their long-term average of 0.65, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов PEY и XMMO

Секторы
PEY
XMMO

Финансовые услуги

21.7%
2.4%

Потребительский защитный сектор

16.9%
0.5%

Промышленность

15.0%
41.1%

Коммунальные услуги

12.0%
5.8%

Потребительский циклический сектор

7.5%
4.6%

Здравоохранение

6.8%
6.3%

Технологии

6.5%
16.7%

Сырьевые материалы

6.4%
7.2%

Коммуникационные услуги

5.7%
1.6%

Энергетика

1.5%
7.7%

Недвижимость

-

6.1%

Финансовые услуги

PEY
21.7%
XMMO
2.4%

Потребительский защитный сектор

PEY
16.9%
XMMO
0.5%

Промышленность

PEY
15.0%
XMMO
41.1%

Коммунальные услуги

PEY
12.0%
XMMO
5.8%

Потребительский циклический сектор

PEY
7.5%
XMMO
4.6%

Здравоохранение

PEY
6.8%
XMMO
6.3%

Технологии

PEY
6.5%
XMMO
16.7%

Сырьевые материалы

PEY
6.4%
XMMO
7.2%

Коммуникационные услуги

PEY
5.7%
XMMO
1.6%

Энергетика

PEY
1.5%
XMMO
7.7%

Недвижимость

PEY

-

XMMO
6.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF

Invesco S&P MidCap Momentum ETF

Часто сравнивают с PEY:
PEY с SPHDPEY с SCHDPEY с DIVOPEY с DVYPEY с JEPIPEY с COWZPEY с VYM
Часто сравнивают с XMMO:
XMMO с SPMOXMMO с XMHQXMMO с VOOXMMO с MTUMXMMO с QMOMXMMO с SPGPXMMO с RFV

Доходность на риск

PEY vs. XMMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEY
Ранг доходности на риск PEY: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEY: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEY: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEY: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEY: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEY: 3838
Ранг коэф-та Мартина
XMMO
Ранг доходности на риск XMMO: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMMO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMMO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMMO: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMMO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMMO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEY c XMMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEYXMMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
2.04

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
2.84

-0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.36

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

4.58

-2.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.75

18.73

-12.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEY vs. XMMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEY на текущий момент составляет 1.30, что ниже коэффициента Шарпа XMMO равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEY и XMMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEYXMMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

2.04

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.79

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.89

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.58

-0.29

Просадки

Сравнение просадок PEY и XMMO

Максимальная просадка PEY за все время составила -72.81%, что больше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEY и XMMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PEYXMMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.81%

-55.37%

-17.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.88%

-8.34%

-0.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.90%

-24.93%

+7.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.90%

-27.91%

+10.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.55%

-36.74%

-4.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

0.00%

-0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.88%

-9.45%

-3.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

2.04%

+1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности PEY и XMMO

Текущая волатильность для Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY) составляет 3.88%, в то время как у Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) волатильность равна 7.69%. Это указывает на то, что PEY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PEYXMMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

7.69%

-3.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.34%

15.51%

-6.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.13%

18.70%

-4.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.41%

21.44%

-5.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.90%

22.26%

-3.36%

Сравнение комиссий PEY и XMMO

PEY берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии XMMO в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEY и XMMO

Дивидендная доходность PEY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что больше доходности XMMO в 0.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEY
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF		4.46%4.85%4.44%4.58%4.22%3.83%4.30%3.78%4.33%3.21%3.12%3.44%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		0.60%0.78%0.34%0.80%1.43%0.41%0.61%0.60%0.19%0.21%0.22%0.64%

Часто задаваемые вопросы

PEY and XMMO have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XMMO has higher volatility (7.69%) compared to PEY (3.88%). In terms of maximum drawdown, PEY dropped -72.81% vs XMMO's -55.37%.

On 10-year performance, XMMO leads with 19.68% vs 8.51% for PEY. On fees, XMMO is cheaper at 0.35% per year. On volatility, PEY has been the lower-risk option at 3.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XMMO has performed better with a 19.68% return vs 8.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XMMO is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.54% for PEY.

PEY has the higher dividend yield at 4.46%, compared with 0.60% for XMMO.

PEY is categorized as Mid Cap Value Equities, while XMMO is Momentum. PEY tracks NASDAQ US Dividend Achievers 50 Index, while XMMO tracks S&P MidCap 400 Momentum Index. Their fees differ too: 0.54% for PEY and 0.35% for XMMO.

XMMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PEY и XMMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор