PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEY с XMMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PEY с XMMO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO).

PEY и XMMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PEY - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ US Dividend Achievers 50 Index. Фонд был запущен 9 дек. 2004 г.. XMMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PEY и XMMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PEY и XMMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEY
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF		6.96%0.56%5.25%7.29%2.45%26.15%-3.85%24.76%-7.49%8.78%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		6.80%13.04%38.03%20.39%-16.02%16.69%29.17%36.78%6.12%37.18%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PEY показывает доходность 6.96%, а XMMO немного ниже – 6.80%. За последние 10 лет акции PEY уступали акциям XMMO по среднегодовой доходности: 8.82% против 18.43% соответственно.

PEY

1 день
1.02%
1 месяц
0.70%
С начала года
6.96%
6 месяцев
4.47%
1 год
5.07%
3 года*
7.72%
5 лет*
5.81%
10 лет*
8.82%

XMMO

1 день
-0.06%
1 месяц
-0.54%
С начала года
6.80%
6 месяцев
9.09%
1 год
27.24%
3 года*
25.66%
5 лет*
12.61%
10 лет*
18.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF

Invesco S&P MidCap Momentum ETF

Часто сравнивают с PEY:
PEY с SPHDPEY с SCHDPEY с DVYPEY с JEPIPEY с COWZPEY с DIVOPEY с VYM
Часто сравнивают с XMMO:
XMMO с SPMOXMMO с XMHQXMMO с VOOXMMO с SPGPXMMO с MTUMXMMO с QMOMXMMO с RFV

Сравнение комиссий PEY и XMMO

PEY берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии XMMO в 0.33%.

PEY
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF

Доходность на риск

PEY vs. XMMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEY
Ранг доходности на риск PEY: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEY: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEY: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEY: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEY: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEY: 1919
Ранг коэф-та Мартина
XMMO
Ранг доходности на риск XMMO: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMMO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMMO: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMMO: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMMO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMMO: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEY c XMMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEYXMMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.28

1.25

-0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.53

1.80

-1.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.25

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.43

2.29

-1.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.27

10.83

-9.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEY vs. XMMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEY на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа XMMO равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEY и XMMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEYXMMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

1.25

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.60

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.84

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.55

-0.27

Корреляция

Корреляция между PEY и XMMO составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEY и XMMO

Дивидендная доходность PEY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что больше доходности XMMO в 0.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEY
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF		4.63%4.85%4.44%4.58%4.22%3.83%4.30%3.78%4.33%3.21%3.12%3.44%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		0.70%0.78%0.34%0.80%1.43%0.41%0.61%0.60%0.19%0.21%0.22%0.64%

Просадки

Сравнение просадок PEY и XMMO

Максимальная просадка PEY за все время составила -72.81%, что больше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEY и XMMO.

Загрузка...

Показатели просадок

PEYXMMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.81%

-55.37%

-17.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.88%

-8.34%

-0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.90%

-27.91%

+10.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.55%

-36.74%

-4.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.73%

-2.68%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.97%

-9.52%

-3.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.45%

2.70%

+1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности PEY и XMMO

Текущая волатильность для Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY) составляет 3.38%, в то время как у Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) волатильность равна 9.04%. Это указывает на то, что PEY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PEYXMMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

9.04%

-5.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.90%

14.39%

-4.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.87%

22.01%

-4.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.38%

21.26%

-4.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.89%

22.11%

-3.22%