Сравнение PEY с VRP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY) и Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP).
PEY и VRP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PEY - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ US Dividend Achievers 50 Index. Фонд был запущен 9 дек. 2004 г.. VRP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Wells Fargo Hybrid and Preferred Securities Floating and Variable Rate Index. Фонд был запущен 1 мая 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PEY и VRP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PEY и VRP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEY Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF | 5.88% | 0.56% | 5.25% | 7.29% | 2.45% | 26.15% | -3.85% | 24.76% | -7.49% | 8.78% |
VRP Invesco Variable Rate Preferred ETF | 0.22% | 7.34% | 11.10% | 10.35% | -9.00% | 4.20% | 5.11% | 18.84% | -6.62% | 9.26% |
Доходность по периодам
С начала года, PEY показывает доходность 5.88%, что значительно выше, чем у VRP с доходностью 0.22%. За последние 10 лет акции PEY превзошли акции VRP по среднегодовой доходности: 8.63% против 5.47% соответственно.
PEY
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -0.81%
- С начала года
- 5.88%
- 6 месяцев
- 3.22%
- 1 год
- 4.59%
- 3 года*
- 7.32%
- 5 лет*
- 5.59%
- 10 лет*
- 8.63%
VRP
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 5.88%
- 3 года*
- 9.52%
- 5 лет*
- 4.36%
- 10 лет*
- 5.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PEY и VRP
PEY берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии VRP в 0.50%.
Доходность на риск
PEY vs. VRP — Ранг доходности на риск
PEY
VRP
Сравнение PEY c VRP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY) и Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEY | VRP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.26 | 1.41 | -1.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.49 | 1.92 | -1.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.34 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | 1.50 | -1.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.98 | 7.41 | -6.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEY | VRP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 | 1.41 | -1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.67 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.38 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.37 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между PEY и VRP составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEY и VRP
Дивидендная доходность PEY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что меньше доходности VRP в 6.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEY Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF | 4.68% | 4.85% | 4.44% | 4.58% | 4.22% | 3.83% | 4.30% | 3.78% | 4.33% | 3.21% | 3.12% | 3.44% |
VRP Invesco Variable Rate Preferred ETF | 6.51% | 6.53% | 5.78% | 6.61% | 5.38% | 4.25% | 4.17% | 4.71% | 5.28% | 4.69% | 5.10% | 5.02% |
Просадки
Сравнение просадок PEY и VRP
Максимальная просадка PEY за все время составила -72.81%, что больше максимальной просадки VRP в -46.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEY и VRP.
Загрузка...
Показатели просадок
| PEY | VRP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.81% | -46.04% | -26.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.28% | -3.95% | -9.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.90% | -13.76% | -4.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.55% | -46.04% | +4.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.71% | -1.46% | -2.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.97% | -2.34% | -10.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.45% | 0.80% | +3.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEY и VRP
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY) имеет более высокую волатильность в 3.24% по сравнению с Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) с волатильностью 1.82%. Это указывает на то, что PEY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PEY | VRP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.24% | 1.82% | +1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.86% | 2.25% | +7.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.84% | 4.18% | +13.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.38% | 6.54% | +9.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.90% | 14.53% | +4.37% |