PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PEY с VOE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PEY с VOE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PEY (Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF) and VOE (Vanguard Mid-Cap Value ETF) are both Mid Cap Value Equities funds - PEY tracks the NASDAQ US Dividend Achievers 50 Index while VOE tracks the CRSP US Mid Cap Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PEY returned 8.98%/yr vs 10.72%/yr for VOE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. PEY charges 0.54%/yr vs 0.05%/yr for VOE.

Доходность

Сравнение доходности PEY и VOE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY) и Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PEY показывает доходность 23.74%, что значительно выше, чем у VOE с доходностью 15.84%. За последние 10 лет акции PEY уступали акциям VOE по среднегодовой доходности: 8.98% против 10.72% соответственно.

PEY

1 день
3.10%
1 месяц
7.16%
6 месяцев
16.75%
С начала года
23.74%
1 год
23.22%
3 года*
13.75%
5 лет*
8.88%
10 лет*
8.98%

VOE

1 день
1.14%
1 месяц
2.56%
6 месяцев
10.70%
С начала года
15.84%
1 год
25.42%
3 года*
15.44%
5 лет*
10.46%
10 лет*
10.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PEY и VOE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEY
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF		23.74%0.56%5.25%7.29%2.45%26.15%-3.85%24.76%-7.49%8.78%
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF		15.84%12.08%14.00%9.85%-7.97%28.78%2.65%27.85%-12.48%17.07%

Correlation

The correlation between PEY and VOE is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2006 г.

0.87

The correlation between PEY and VOE shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.87 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PEY и VOE

Секторы
PEY
VOE

Финансовые услуги

22.3%
16.6%

Промышленность

17.6%
12.9%

Потребительский защитный сектор

16.2%
7.9%

Коммунальные услуги

11.6%
11.6%

Потребительский циклический сектор

8.3%
6.2%

Здравоохранение

6.1%
6.4%

Коммуникационные услуги

5.6%
1.7%

Сырьевые материалы

5.4%
6.6%

Технологии

5.1%
11.9%

Энергетика

1.3%
12.3%

Недвижимость

-

5.6%

Финансовые услуги

PEY
22.3%
VOE
16.6%

Промышленность

PEY
17.6%
VOE
12.9%

Потребительский защитный сектор

PEY
16.2%
VOE
7.9%

Коммунальные услуги

PEY
11.6%
VOE
11.6%

Потребительский циклический сектор

PEY
8.3%
VOE
6.2%

Здравоохранение

PEY
6.1%
VOE
6.4%

Коммуникационные услуги

PEY
5.6%
VOE
1.7%

Сырьевые материалы

PEY
5.4%
VOE
6.6%

Технологии

PEY
5.1%
VOE
11.9%

Энергетика

PEY
1.3%
VOE
12.3%

Недвижимость

PEY

-

VOE
5.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF

Vanguard Mid-Cap Value ETF

Часто сравнивают с PEY:
PEY с SPHDPEY с SCHDPEY с DIVOPEY с DVYPEY с JEPIPEY с COWZPEY с VYM
Часто сравнивают с VOE:
VOE с VOVOE с VOTVOE с VOOVOE с VBRVOE с IJHVOE с IJJVOE с IVOV

Доходность на риск

PEY vs. VOE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEY
Ранг доходности на риск PEY: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEY: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEY: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEY: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEY: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEY: 5353
Ранг коэф-та Мартина
VOE
Ранг доходности на риск VOE: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOE: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOE: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEY c VOE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY) и Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PEYVOEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
2.23

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
3.23

-0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.39

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

3.69

-1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.37

14.02

-6.66

PEY vs. VOE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEY на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOE равному 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEY и VOE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PEY и VOE

Максимальная просадка PEY за все время составила -72.81%, что больше максимальной просадки VOE в -61.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEY и VOE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PEYVOEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.81%

-61.50%

-11.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.88%

-6.93%

-1.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.90%

-18.45%

+0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.90%

-19.70%

+1.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.55%

-43.18%

+1.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.81%

-8.30%

-4.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

1.82%

+1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности PEY и VOE

Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY) имеет более высокую волатильность в 5.28% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что PEY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PEYVOEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.28%

2.91%

+2.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.09%

8.20%

+1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.28%

11.45%

+2.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.44%

15.96%

+0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.89%

18.73%

+0.16%

Сравнение комиссий PEY и VOE

PEY берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии VOE в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEY и VOE

Дивидендная доходность PEY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что больше доходности VOE в 1.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEY
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF		4.14%4.85%4.44%4.58%4.22%3.83%4.30%3.78%4.33%3.21%3.12%3.44%
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF		1.83%2.10%2.11%2.27%2.27%1.78%2.36%2.05%2.75%1.86%1.92%2.05%

Часто задаваемые вопросы

PEY and VOE have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PEY has higher volatility (5.28%) compared to VOE (2.91%). In terms of maximum drawdown, PEY dropped -72.81% vs VOE's -61.50%.

On 10-year performance, VOE leads with 10.72% vs 8.98% for PEY. On fees, VOE is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VOE has been the lower-risk option at 2.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VOE has performed better with a 10.72% return vs 8.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.54% for PEY.

PEY has the higher dividend yield at 4.14%, compared with 1.83% for VOE.

PEY tracks NASDAQ US Dividend Achievers 50 Index, while VOE tracks CRSP US Mid Cap Value Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.54% for PEY and 0.05% for VOE.

VOE currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PEY и VOE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор