Сравнение PEY с SYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY) и Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD).
PEY и SYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PEY - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ US Dividend Achievers 50 Index. Фонд был запущен 9 дек. 2004 г.. SYLD - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 14 мая 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности PEY и SYLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PEY и SYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEY Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF | 5.88% | 0.56% | 5.25% | 7.29% | 2.45% | 26.15% | -3.85% | 24.76% | -7.49% | 8.78% |
SYLD Cambria Shareholder Yield ETF | 8.84% | 3.94% | 3.37% | 16.46% | -6.14% | 48.59% | 13.61% | 26.98% | -13.51% | 20.03% |
Доходность по периодам
С начала года, PEY показывает доходность 5.88%, что значительно ниже, чем у SYLD с доходностью 8.84%. За последние 10 лет акции PEY уступали акциям SYLD по среднегодовой доходности: 8.63% против 12.42% соответственно.
PEY
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -0.81%
- С начала года
- 5.88%
- 6 месяцев
- 3.22%
- 1 год
- 4.59%
- 3 года*
- 7.32%
- 5 лет*
- 5.59%
- 10 лет*
- 8.63%
SYLD
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -0.99%
- С начала года
- 8.84%
- 6 месяцев
- 10.16%
- 1 год
- 19.64%
- 3 года*
- 10.85%
- 5 лет*
- 6.81%
- 10 лет*
- 12.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PEY и SYLD
PEY берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии SYLD в 0.59%.
Доходность на риск
PEY vs. SYLD — Ранг доходности на риск
PEY
SYLD
Сравнение PEY c SYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY) и Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEY | SYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.26 | 0.92 | -0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.49 | 1.45 | -0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.19 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | 1.37 | -1.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.98 | 5.33 | -4.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEY | SYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 | 0.92 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.33 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.54 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.56 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между PEY и SYLD составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEY и SYLD
Дивидендная доходность PEY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что больше доходности SYLD в 1.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEY Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF | 4.68% | 4.85% | 4.44% | 4.58% | 4.22% | 3.83% | 4.30% | 3.78% | 4.33% | 3.21% | 3.12% | 3.44% |
SYLD Cambria Shareholder Yield ETF | 1.95% | 2.25% | 2.04% | 1.92% | 2.20% | 2.37% | 1.99% | 2.08% | 2.52% | 1.57% | 1.92% | 6.93% |
Просадки
Сравнение просадок PEY и SYLD
Максимальная просадка PEY за все время составила -72.81%, что больше максимальной просадки SYLD в -45.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEY и SYLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| PEY | SYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.81% | -45.36% | -27.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.28% | -14.90% | +1.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.90% | -26.62% | +8.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.55% | -45.36% | +3.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.71% | -3.40% | -0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.97% | -5.72% | -7.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.45% | 3.83% | +0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEY и SYLD
Текущая волатильность для Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY) составляет 3.24%, в то время как у Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) волатильность равна 4.03%. Это указывает на то, что PEY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PEY | SYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.24% | 4.03% | -0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.86% | 11.48% | -1.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.84% | 21.53% | -3.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.38% | 20.91% | -4.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.90% | 22.96% | -4.06% |