PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PEY с SOXQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PEY с SOXQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PEY (Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF) and SOXQ (Invesco PHLX Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - PEY is a Mid Cap Value Equities fund tracking the NASDAQ US Dividend Achievers 50 Index, while SOXQ is a Semiconductors fund tracking the PHLX Semiconductor Sector Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PEY returned 8.88%/yr vs 31.52%/yr for SOXQ. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. PEY charges 0.54%/yr vs 0.19%/yr for SOXQ.

Доходность

Сравнение доходности PEY и SOXQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PEY показывает доходность 23.74%, что значительно ниже, чем у SOXQ с доходностью 67.78%.

PEY

1 день
3.10%
1 месяц
7.16%
6 месяцев
16.75%
С начала года
23.74%
1 год
23.22%
3 года*
13.75%
5 лет*
8.88%
10 лет*
8.98%

SOXQ

1 день
-4.27%
1 месяц
-10.66%
6 месяцев
51.71%
С начала года
67.78%
1 год
109.28%
3 года*
46.67%
5 лет*
31.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PEY и SOXQ

2026 (YTD)20252024202320222021
PEY
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF		23.74%0.56%5.25%7.29%2.45%1.19%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		67.78%43.11%20.16%66.74%-35.59%25.19%

Correlation

The correlation between PEY and SOXQ is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2021 г.

0.28

The correlation between PEY and SOXQ shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.28 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PEY и SOXQ

Секторы
PEY
SOXQ

Финансовые услуги

22.3%
0.1%

Промышленность

17.6%

-

Потребительский защитный сектор

16.2%

-

Коммунальные услуги

11.6%

-

Потребительский циклический сектор

8.3%

-

Здравоохранение

6.1%

-

Коммуникационные услуги

5.6%

-

Сырьевые материалы

5.4%

-

Технологии

5.1%
100.0%

Энергетика

1.3%

-

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

PEY
22.3%
SOXQ
0.1%

Промышленность

PEY
17.6%
SOXQ

-

Потребительский защитный сектор

PEY
16.2%
SOXQ

-

Коммунальные услуги

PEY
11.6%
SOXQ

-

Потребительский циклический сектор

PEY
8.3%
SOXQ

-

Здравоохранение

PEY
6.1%
SOXQ

-

Коммуникационные услуги

PEY
5.6%
SOXQ

-

Сырьевые материалы

PEY
5.4%
SOXQ

-

Технологии

PEY
5.1%
SOXQ
100.0%

Энергетика

PEY
1.3%
SOXQ

-

Недвижимость

PEY

-

SOXQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF

Invesco PHLX Semiconductor ETF

Часто сравнивают с PEY:
PEY с SPHDPEY с SCHDPEY с DIVOPEY с DVYPEY с JEPIPEY с COWZPEY с VYM
Часто сравнивают с SOXQ:
SOXQ с SOXXSOXQ с SMHSOXQ с FSELXSOXQ с QQQMSOXQ с SPYSOXQ с QQQSOXQ с VGT

Доходность на риск

PEY vs. SOXQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEY
Ранг доходности на риск PEY: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEY: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEY: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEY: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEY: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEY: 5353
Ранг коэф-та Мартина
SOXQ
Ранг доходности на риск SOXQ: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXQ: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXQ: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXQ: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXQ: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXQ: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEY c SOXQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PEYSOXQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
2.64

-1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
2.90

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.40

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

5.83

-3.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.37

20.69

-13.32

PEY vs. SOXQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEY на текущий момент составляет 1.63, что ниже коэффициента Шарпа SOXQ равного 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEY и SOXQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PEY и SOXQ

Максимальная просадка PEY за все время составила -72.81%, что больше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEY и SOXQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PEYSOXQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.81%

-46.01%

-26.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.88%

-18.86%

+9.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.90%

-39.36%

+21.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.90%

-46.01%

+28.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-18.86%

+18.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.81%

-12.85%

+0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

5.30%

-2.14%

Волатильность

Сравнение волатильности PEY и SOXQ

Текущая волатильность для Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY) составляет 5.28%, в то время как у Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) волатильность равна 19.92%. Это указывает на то, что PEY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PEYSOXQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.28%

19.92%

-14.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.09%

35.76%

-25.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.28%

41.59%

-27.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.44%

37.91%

-21.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.89%

37.65%

-18.76%

Сравнение комиссий PEY и SOXQ

PEY берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии SOXQ в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEY и SOXQ

Дивидендная доходность PEY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что больше доходности SOXQ в 0.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEY
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF		4.14%4.85%4.44%4.58%4.22%3.83%4.30%3.78%4.33%3.21%3.12%3.44%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		0.30%0.50%0.68%0.87%1.36%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PEY and SOXQ have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXQ has higher volatility (19.92%) compared to PEY (5.28%). In terms of maximum drawdown, PEY dropped -72.81% vs SOXQ's -46.01%.

On 5-year performance, SOXQ leads with 31.52% vs 8.88% for PEY. On fees, SOXQ is cheaper at 0.19% per year. On volatility, PEY has been the lower-risk option at 5.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SOXQ has performed better with a 31.52% return vs 8.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXQ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.54% for PEY.

PEY has the higher dividend yield at 4.14%, compared with 0.30% for SOXQ.

PEY is categorized as Mid Cap Value Equities, while SOXQ is Semiconductors. PEY tracks NASDAQ US Dividend Achievers 50 Index, while SOXQ tracks PHLX Semiconductor Sector Index. Their fees differ too: 0.54% for PEY and 0.19% for SOXQ.

SOXQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PEY и SOXQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор