Сравнение PEY с SDY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY) и SPDR S&P Dividend ETF (SDY).
PEY и SDY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PEY - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ US Dividend Achievers 50 Index. Фонд был запущен 9 дек. 2004 г.. SDY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PEY и SDY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PEY и SDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEY Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF | 5.88% | 0.56% | 5.25% | 7.29% | 2.45% | 26.15% | -3.85% | 24.76% | -7.49% | 8.78% |
SDY SPDR S&P Dividend ETF | 5.44% | 8.18% | 8.45% | 2.61% | -0.54% | 25.32% | 1.71% | 23.29% | -2.74% | 15.82% |
Доходность по периодам
С начала года, PEY показывает доходность 5.88%, что значительно выше, чем у SDY с доходностью 5.44%. За последние 10 лет акции PEY уступали акциям SDY по среднегодовой доходности: 8.63% против 9.36% соответственно.
PEY
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -0.81%
- С начала года
- 5.88%
- 6 месяцев
- 3.22%
- 1 год
- 4.59%
- 3 года*
- 7.32%
- 5 лет*
- 5.59%
- 10 лет*
- 8.63%
SDY
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -5.88%
- С начала года
- 5.44%
- 6 месяцев
- 5.59%
- 1 год
- 10.47%
- 3 года*
- 8.47%
- 5 лет*
- 6.99%
- 10 лет*
- 9.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PEY и SDY
PEY берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии SDY в 0.35%.
Доходность на риск
PEY vs. SDY — Ранг доходности на риск
PEY
SDY
Сравнение PEY c SDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY) и SPDR S&P Dividend ETF (SDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEY | SDY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.26 | 0.76 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.49 | 1.17 | -0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.15 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | 0.97 | -0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.98 | 3.80 | -2.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEY | SDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 | 0.76 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.50 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.55 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.47 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между PEY и SDY составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEY и SDY
Дивидендная доходность PEY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что больше доходности SDY в 2.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEY Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF | 4.68% | 4.85% | 4.44% | 4.58% | 4.22% | 3.83% | 4.30% | 3.78% | 4.33% | 3.21% | 3.12% | 3.44% |
SDY SPDR S&P Dividend ETF | 2.53% | 2.61% | 2.56% | 2.64% | 2.55% | 2.63% | 2.85% | 2.45% | 2.73% | 4.69% | 3.30% | 6.20% |
Просадки
Сравнение просадок PEY и SDY
Максимальная просадка PEY за все время составила -72.81%, что больше максимальной просадки SDY в -54.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEY и SDY.
Загрузка...
Показатели просадок
| PEY | SDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.81% | -54.75% | -18.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.28% | -10.66% | -2.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.90% | -15.21% | -2.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.55% | -36.70% | -4.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.71% | -5.90% | +2.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.97% | -6.22% | -6.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.45% | 2.73% | +1.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEY и SDY
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY) и SPDR S&P Dividend ETF (SDY) имеют волатильность 3.24% и 3.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PEY | SDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.24% | 3.11% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.86% | 7.33% | +2.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.84% | 13.87% | +3.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.38% | 14.06% | +2.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.90% | 17.07% | +1.83% |