Сравнение PEY с QVAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY) и Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL).
PEY и QVAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PEY - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ US Dividend Achievers 50 Index. Фонд был запущен 9 дек. 2004 г.. QVAL - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 22 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности PEY и QVAL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PEY и QVAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEY Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF | 5.88% | 0.56% | 5.25% | 7.29% | 2.45% | 26.15% | -3.85% | 24.76% | -7.49% | 8.78% |
QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF | 7.89% | 10.98% | 12.21% | 28.40% | -11.80% | 34.40% | -5.93% | 24.06% | -17.28% | 25.59% |
Доходность по периодам
С начала года, PEY показывает доходность 5.88%, что значительно ниже, чем у QVAL с доходностью 7.89%. За последние 10 лет акции PEY уступали акциям QVAL по среднегодовой доходности: 8.63% против 10.22% соответственно.
PEY
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -0.81%
- С начала года
- 5.88%
- 6 месяцев
- 3.22%
- 1 год
- 4.59%
- 3 года*
- 7.32%
- 5 лет*
- 5.59%
- 10 лет*
- 8.63%
QVAL
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- 7.89%
- 6 месяцев
- 12.39%
- 1 год
- 24.13%
- 3 года*
- 17.72%
- 5 лет*
- 11.78%
- 10 лет*
- 10.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PEY и QVAL
PEY берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии QVAL в 0.28%.
Доходность на риск
PEY vs. QVAL — Ранг доходности на риск
PEY
QVAL
Сравнение PEY c QVAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY) и Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEY | QVAL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.26 | 1.20 | -0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.49 | 1.84 | -1.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.25 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | 1.71 | -1.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.98 | 7.37 | -6.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEY | QVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 | 1.20 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.55 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.45 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.47 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между PEY и QVAL составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEY и QVAL
Дивидендная доходность PEY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что больше доходности QVAL в 1.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEY Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF | 4.68% | 4.85% | 4.44% | 4.58% | 4.22% | 3.83% | 4.30% | 3.78% | 4.33% | 3.21% | 3.12% | 3.44% |
QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF | 1.55% | 1.44% | 1.72% | 1.76% | 2.00% | 1.23% | 1.86% | 1.99% | 1.64% | 1.08% | 1.30% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PEY и QVAL
Максимальная просадка PEY за все время составила -72.81%, что больше максимальной просадки QVAL в -51.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEY и QVAL.
Загрузка...
Показатели просадок
| PEY | QVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.81% | -51.49% | -21.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.28% | -14.61% | +1.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.90% | -27.17% | +9.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.55% | -51.49% | +9.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.71% | -2.33% | -1.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.97% | -7.90% | -5.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.45% | 3.40% | +1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEY и QVAL
Текущая волатильность для Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY) составляет 3.24%, в то время как у Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) волатильность равна 4.23%. Это указывает на то, что PEY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PEY | QVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.24% | 4.23% | -0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.86% | 10.22% | -0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.84% | 20.20% | -2.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.38% | 21.64% | -5.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.90% | 22.80% | -3.90% |