PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEY с IMCV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PEY с IMCV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PEY (Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF) and IMCV (iShares Morningstar Mid-Cap ETF) are both Mid Cap Value Equities funds - PEY tracks the NASDAQ US Dividend Achievers 50 Index while IMCV tracks the Morningstar US Mid Cap Broad Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PEY returned 8.50%/yr vs 10.40%/yr for IMCV. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. PEY charges 0.54%/yr vs 0.06%/yr for IMCV.

Доходность

Сравнение доходности PEY и IMCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PEY показывает доходность 11.81%, что значительно выше, чем у IMCV с доходностью 9.96%. За последние 10 лет акции PEY уступали акциям IMCV по среднегодовой доходности: 8.50% против 10.40% соответственно.

PEY

1 день
-1.52%
1 месяц
2.48%
С начала года
11.81%
6 месяцев
11.63%
1 год
15.51%
3 года*
10.93%
5 лет*
5.57%
10 лет*
8.50%

IMCV

1 день
-0.21%
1 месяц
2.12%
С начала года
9.96%
6 месяцев
11.32%
1 год
23.41%
3 года*
16.66%
5 лет*
8.69%
10 лет*
10.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PEY и IMCV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEY
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF		11.81%0.56%5.25%7.29%2.45%26.15%-3.85%24.76%-7.49%8.78%
IMCV
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		9.96%13.52%12.28%11.89%-6.98%33.56%-4.11%24.72%-10.93%12.60%

Correlation

The correlation between PEY and IMCV is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2004 г.

0.86

The correlation between PEY and IMCV has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PEY и IMCV

Секторы
PEY
IMCV

Финансовые услуги

21.7%
15.6%

Потребительский защитный сектор

16.9%
8.9%

Промышленность

15.0%
12.1%

Коммунальные услуги

12.0%
10.0%

Потребительский циклический сектор

7.5%
8.7%

Здравоохранение

6.8%
8.5%

Технологии

6.5%
9.1%

Сырьевые материалы

6.4%
6.5%

Коммуникационные услуги

5.7%
2.5%

Энергетика

1.5%
12.5%

Недвижимость

-

5.6%

Финансовые услуги

PEY
21.7%
IMCV
15.6%

Потребительский защитный сектор

PEY
16.9%
IMCV
8.9%

Промышленность

PEY
15.0%
IMCV
12.1%

Коммунальные услуги

PEY
12.0%
IMCV
10.0%

Потребительский циклический сектор

PEY
7.5%
IMCV
8.7%

Здравоохранение

PEY
6.8%
IMCV
8.5%

Технологии

PEY
6.5%
IMCV
9.1%

Сырьевые материалы

PEY
6.4%
IMCV
6.5%

Коммуникационные услуги

PEY
5.7%
IMCV
2.5%

Энергетика

PEY
1.5%
IMCV
12.5%

Недвижимость

PEY

-

IMCV
5.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF

iShares Morningstar Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с PEY:
PEY с SPHDPEY с SCHDPEY с DIVOPEY с DVYPEY с JEPIPEY с COWZPEY с VYM
Часто сравнивают с IMCV:
IMCV с VOEIMCV с IWSIMCV с MDYVIMCV с IJHIMCV с SMMDIMCV с NUMVIMCV с VOO

Доходность на риск

PEY vs. IMCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEY
Ранг доходности на риск PEY: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEY: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEY: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEY: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEY: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEY: 3232
Ранг коэф-та Мартина
IMCV
Ранг доходности на риск IMCV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCV: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCV: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCV: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCV: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEY c IMCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEYIMCVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.11
2.02

-0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
2.94

-1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.36

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.75

3.41

-1.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.90

12.72

-7.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEY vs. IMCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEY на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа IMCV равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEY и IMCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEYIMCVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

2.02

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.53

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.53

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.47

-0.19

Просадки

Сравнение просадок PEY и IMCV

Максимальная просадка PEY за все время составила -72.81%, что больше максимальной просадки IMCV в -64.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEY и IMCV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PEYIMCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.81%

-64.74%

-8.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.88%

-6.90%

-1.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.90%

-18.63%

+0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.90%

-19.87%

+1.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.55%

-46.33%

+4.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.64%

-0.21%

-1.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.88%

-8.42%

-4.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

1.85%

+1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности PEY и IMCV

Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY) имеет более высокую волатильность в 3.82% по сравнению с iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV) с волатильностью 2.56%. Это указывает на то, что PEY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PEYIMCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

2.56%

+1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.30%

8.00%

+1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.09%

11.63%

+2.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.40%

16.63%

-0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.90%

19.66%

-0.76%

Сравнение комиссий PEY и IMCV

PEY берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии IMCV в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEY и IMCV

Дивидендная доходность PEY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что больше доходности IMCV в 1.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMCV
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		1.94%2.23%2.36%2.30%2.36%1.86%2.61%2.45%2.61%1.87%2.09%2.29%
PEY
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF		4.52%4.85%4.44%4.58%4.22%3.83%4.30%3.78%4.33%3.21%3.12%3.44%

Часто задаваемые вопросы

PEY and IMCV have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PEY has higher volatility (3.82%) compared to IMCV (2.56%). In terms of maximum drawdown, PEY dropped -72.81% vs IMCV's -64.74%.

On 10-year performance, IMCV leads with 10.40% vs 8.50% for PEY. On fees, IMCV is cheaper at 0.06% per year. On volatility, IMCV has been the lower-risk option at 2.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IMCV has performed better with a 10.40% return vs 8.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IMCV is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.54% for PEY.

PEY has the higher dividend yield at 4.52%, compared with 1.94% for IMCV.

PEY tracks NASDAQ US Dividend Achievers 50 Index, while IMCV tracks Morningstar US Mid Cap Broad Value Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.54% for PEY and 0.06% for IMCV.

IMCV currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PEY и IMCV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор