PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEY с IMCV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PEY с IMCV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV).

PEY и IMCV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PEY - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ US Dividend Achievers 50 Index. Фонд был запущен 9 дек. 2004 г.. IMCV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Mid Cap Broad Value Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PEY и IMCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PEY и IMCV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEY
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF		5.88%0.56%5.25%7.29%2.45%26.15%-3.85%24.76%-7.49%8.78%
IMCV
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		3.56%13.52%12.28%11.89%-6.98%33.56%-4.11%24.72%-10.93%12.60%

Доходность по периодам

С начала года, PEY показывает доходность 5.88%, что значительно выше, чем у IMCV с доходностью 3.56%. За последние 10 лет акции PEY уступали акциям IMCV по среднегодовой доходности: 8.63% против 10.08% соответственно.

PEY

1 день
-0.32%
1 месяц
-0.81%
С начала года
5.88%
6 месяцев
3.22%
1 год
4.59%
3 года*
7.32%
5 лет*
5.59%
10 лет*
8.63%

IMCV

1 день
0.16%
1 месяц
-4.26%
С начала года
3.56%
6 месяцев
6.74%
1 год
16.91%
3 года*
13.75%
5 лет*
8.90%
10 лет*
10.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF

iShares Morningstar Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с PEY:
PEY с SPHDPEY с SCHDPEY с DVYPEY с JEPIPEY с DIVOPEY с COWZPEY с VYM
Часто сравнивают с IMCV:
IMCV с IWSIMCV с MDYVIMCV с VOEIMCV с IJHIMCV с SMMDIMCV с VOOIMCV с NUMV

Сравнение комиссий PEY и IMCV

PEY берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии IMCV в 0.06%.

PEY
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF
IMCV
iShares Morningstar Mid-Cap ETF

Доходность на риск

PEY vs. IMCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEY
Ранг доходности на риск PEY: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEY: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEY: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEY: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEY: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEY: 1919
Ранг коэф-та Мартина
IMCV
Ранг доходности на риск IMCV: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCV: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCV: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCV: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCV: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCV: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEY c IMCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEYIMCVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.26

1.01

-0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.49

1.46

-0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.21

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.33

1.30

-0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.98

5.92

-4.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEY vs. IMCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEY на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа IMCV равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEY и IMCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEYIMCVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

1.01

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.54

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.51

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.46

-0.19

Корреляция

Корреляция между PEY и IMCV составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEY и IMCV

Дивидендная доходность PEY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что больше доходности IMCV в 2.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEY
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF		4.68%4.85%4.44%4.58%4.22%3.83%4.30%3.78%4.33%3.21%3.12%3.44%
IMCV
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		2.06%2.23%2.36%2.30%2.36%1.86%2.61%2.45%2.61%1.87%2.09%2.29%

Просадки

Сравнение просадок PEY и IMCV

Максимальная просадка PEY за все время составила -72.81%, что больше максимальной просадки IMCV в -64.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEY и IMCV.

Загрузка...

Показатели просадок

PEYIMCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.81%

-64.74%

-8.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.28%

-13.08%

-0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.90%

-19.87%

+1.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.55%

-46.33%

+4.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.71%

-4.50%

+0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.97%

-8.47%

-4.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.45%

2.87%

+1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности PEY и IMCV

Текущая волатильность для Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY) составляет 3.24%, в то время как у iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV) волатильность равна 3.85%. Это указывает на то, что PEY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PEYIMCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.24%

3.85%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.86%

8.81%

+1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.84%

16.89%

+0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.38%

16.72%

-0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.90%

19.68%

-0.78%