Сравнение PEY с DBC
PEY (Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF) and DBC (Invesco DB Commodity Index Tracking Fund) are both exchange-traded funds - PEY is a Mid Cap Value Equities fund tracking the NASDAQ US Dividend Achievers 50 Index, while DBC is a Commodities fund tracking the DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. Both are passively managed. Over the past 10 years, PEY returned 9.21%/yr vs 8.90%/yr for DBC. Their 0.26 correlation means their historical movements had little consistent relationship. PEY charges 0.54%/yr vs 0.85%/yr for DBC.
Доходность
Сравнение доходности PEY и DBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PEY показывает доходность 25.47%, что значительно ниже, чем у DBC с доходностью 27.37%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PEY имеют среднегодовую доходность 9.21%, а акции DBC немного отстают с 8.90%.
PEY
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 5.78%
- 6 месяцев
- 14.11%
- С начала года
- 25.47%
- 1 год
- 25.98%
- 3 года*
- 12.23%
- 5 лет*
- 9.02%
- 10 лет*
- 9.21%
- Всё время*
- 6.80%
DBC
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 5.48%
- 6 месяцев
- 17.73%
- С начала года
- 27.37%
- 1 год
- 34.92%
- 3 года*
- 9.99%
- 5 лет*
- 11.48%
- 10 лет*
- 8.90%
- Всё время*
- 1.88%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $29.84M | $30.72M | $31.47M | |
| $6.77M | $5.26M | $4.93M |
Сравнение доходности по годам PEY и DBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEY Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF | 25.47% | 0.56% | 5.25% | 7.29% | 2.45% | 26.15% | -3.85% | 24.76% | -7.49% | 8.78% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 27.37% | 8.10% | 2.18% | -6.19% | 19.34% | 41.36% | -7.84% | 11.84% | -11.63% | 4.86% |
Correlation
The correlation between PEY and DBC is -0.13, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.13 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2006 г. | 0.26 |
The correlation between PEY and DBC shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PEY vs. DBC — Ранг доходности на риск
PEY
DBC
Сравнение PEY c DBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PEY | DBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.30 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.94 | 2.12 | +0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.59 | 6.91 | +1.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PEY и DBC
Максимальная просадка PEY за все время составила -72.81%, примерно равная максимальной просадке DBC в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEY и DBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PEY | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.81% | -76.36% | +3.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.88% | -16.54% | +7.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.90% | -16.54% | -1.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.90% | -27.34% | +9.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.55% | -41.71% | +0.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -26.32% | +26.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.78% | -46.06% | +33.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 5.07% | -2.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEY и DBC
Текущая волатильность для Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY) составляет 5.38%, в то время как у Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) волатильность равна 7.61%. Это указывает на то, что PEY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PEY | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.38% | 7.61% | -2.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.03% | 16.61% | -6.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.27% | 19.70% | -5.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.46% | 19.33% | -2.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.92% | 17.89% | +1.03% |
Сравнение комиссий PEY и DBC
PEY берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии DBC в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEY и DBC
Дивидендная доходность PEY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что больше доходности DBC в 2.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 2.61% | 3.33% | 5.22% | 4.94% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PEY Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF | 4.13% | 4.85% | 4.44% | 4.58% | 4.22% | 3.83% | 4.30% | 3.78% | 4.33% | 3.21% | 3.12% | 3.44% |
Часто задаваемые вопросы
PEY and DBC have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBC has higher volatility (7.61%) compared to PEY (5.38%). In terms of maximum drawdown, PEY dropped -72.81% vs DBC's -76.36%.
On 10-year performance, PEY leads with 9.21% vs 8.90% for DBC. On fees, PEY is cheaper at 0.54% per year. On volatility, PEY has been the lower-risk option at 5.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, PEY has performed better with a 9.21% return vs 8.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PEY is cheaper with a 0.54% expense ratio, compared with 0.85% for DBC.
PEY has the higher dividend yield at 4.13%, compared with 2.61% for DBC.
PEY is categorized as Mid Cap Value Equities, while DBC is Commodities. PEY tracks NASDAQ US Dividend Achievers 50 Index, while DBC tracks DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. Their fees differ too: 0.54% for PEY and 0.85% for DBC.
PEY currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PEY и DBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор