Сравнение PEY с HDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY) и iShares Core High Dividend ETF (HDV).
PEY и HDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PEY - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ US Dividend Achievers 50 Index. Фонд был запущен 9 дек. 2004 г.. HDV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Yield Focus Index. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PEY и HDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PEY и HDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEY Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF | 5.88% | 0.56% | 5.25% | 7.29% | 2.45% | 26.15% | -3.85% | 24.76% | -7.49% | 8.78% |
HDV iShares Core High Dividend ETF | 10.85% | 11.90% | 14.16% | 1.72% | 7.05% | 19.45% | -6.48% | 20.22% | -3.01% | 13.40% |
Доходность по периодам
С начала года, PEY показывает доходность 5.88%, что значительно ниже, чем у HDV с доходностью 10.85%. За последние 10 лет акции PEY уступали акциям HDV по среднегодовой доходности: 8.63% против 9.38% соответственно.
PEY
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -0.81%
- С начала года
- 5.88%
- 6 месяцев
- 3.22%
- 1 год
- 4.59%
- 3 года*
- 7.32%
- 5 лет*
- 5.59%
- 10 лет*
- 8.63%
HDV
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- -3.84%
- С начала года
- 10.85%
- 6 месяцев
- 10.91%
- 1 год
- 14.78%
- 3 года*
- 13.48%
- 5 лет*
- 10.90%
- 10 лет*
- 9.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PEY и HDV
PEY берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии HDV в 0.08%.
Доходность на риск
PEY vs. HDV — Ранг доходности на риск
PEY
HDV
Сравнение PEY c HDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEY | HDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.26 | 1.16 | -0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.49 | 1.60 | -1.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.23 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | 1.41 | -1.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.98 | 5.27 | -4.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEY | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 | 1.16 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.86 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.60 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.72 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между PEY и HDV составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEY и HDV
Дивидендная доходность PEY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что больше доходности HDV в 2.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEY Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF | 4.68% | 4.85% | 4.44% | 4.58% | 4.22% | 3.83% | 4.30% | 3.78% | 4.33% | 3.21% | 3.12% | 3.44% |
HDV iShares Core High Dividend ETF | 2.95% | 3.22% | 3.67% | 3.82% | 3.56% | 3.47% | 4.07% | 3.27% | 3.67% | 3.27% | 3.28% | 3.92% |
Просадки
Сравнение просадок PEY и HDV
Максимальная просадка PEY за все время составила -72.81%, что больше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEY и HDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| PEY | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.81% | -37.04% | -35.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.28% | -9.78% | -3.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.90% | -15.42% | -2.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.55% | -37.04% | -4.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.71% | -3.84% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.97% | -3.09% | -9.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.45% | 2.69% | +1.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEY и HDV
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY) имеет более высокую волатильность в 3.24% по сравнению с iShares Core High Dividend ETF (HDV) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что PEY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PEY | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.24% | 2.95% | +0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.86% | 7.18% | +2.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.84% | 12.80% | +5.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.38% | 12.80% | +3.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.90% | 15.70% | +3.20% |