Сравнение PEXMX с PRNHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund (PEXMX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX).
PEXMX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 янв. 1998 г.. PRNHX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 3 июн. 1960 г..
Доходность
Сравнение доходности PEXMX и PRNHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PEXMX и PRNHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEXMX T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund | -1.37% | 14.64% | 16.72% | 25.32% | -26.15% | 12.09% | 30.80% | 32.57% | -9.61% | 16.63% |
PRNHX T. Rowe Price New Horizons Fund | -1.22% | 3.27% | 8.80% | 21.35% | -36.96% | 9.96% | 58.05% | 56.50% | 3.79% | 31.59% |
Доходность по периодам
С начала года, PEXMX показывает доходность -1.37%, что значительно ниже, чем у PRNHX с доходностью -1.22%. За последние 10 лет акции PEXMX уступали акциям PRNHX по среднегодовой доходности: 11.32% против 13.41% соответственно.
PEXMX
- 1 день
- 3.44%
- 1 месяц
- -5.42%
- С начала года
- -1.37%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 23.50%
- 3 года*
- 16.02%
- 5 лет*
- 4.57%
- 10 лет*
- 11.32%
PRNHX
- 1 день
- 4.35%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- -1.22%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 15.10%
- 3 года*
- 7.79%
- 5 лет*
- -1.42%
- 10 лет*
- 13.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PEXMX и PRNHX
PEXMX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии PRNHX в 0.75%.
Доходность на риск
PEXMX vs. PRNHX — Ранг доходности на риск
PEXMX
PRNHX
Сравнение PEXMX c PRNHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund (PEXMX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEXMX | PRNHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 0.61 | +0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 1.04 | +0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.14 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 0.99 | +0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.09 | 3.66 | +1.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEXMX | PRNHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 0.61 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | -0.06 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.59 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.47 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между PEXMX и PRNHX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEXMX и PRNHX
Дивидендная доходность PEXMX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.18%, что меньше доходности PRNHX в 12.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEXMX T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund | 7.18% | 7.08% | 7.64% | 3.64% | 7.53% | 14.87% | 2.99% | 8.17% | 6.67% | 4.50% | 5.90% | 4.81% |
PRNHX T. Rowe Price New Horizons Fund | 12.00% | 11.85% | 9.82% | 0.00% | 4.72% | 17.09% | 13.67% | 23.46% | 13.94% | 8.27% | 5.77% | 7.72% |
Просадки
Сравнение просадок PEXMX и PRNHX
Максимальная просадка PEXMX за все время составила -57.82%, что меньше максимальной просадки PRNHX в -70.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEXMX и PRNHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PEXMX | PRNHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.82% | -70.96% | +13.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.71% | -13.70% | -1.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.27% | -48.37% | +12.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.27% | -48.37% | +7.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.22% | -23.90% | +16.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.69% | -18.39% | +4.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.11% | 3.71% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEXMX и PRNHX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund (PEXMX) составляет 6.99%, в то время как у T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) волатильность равна 9.16%. Это указывает на то, что PEXMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRNHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PEXMX | PRNHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.99% | 9.16% | -2.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.00% | 15.10% | -1.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.55% | 24.21% | -0.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.52% | 24.47% | -1.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.23% | 22.71% | -0.48% |