Сравнение PEXMX с MMGPX
PEXMX (T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund) and MMGPX (Morgan Stanley Discovery Portfolio) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, PEXMX returned 6.31%/yr vs -7.25%/yr for MMGPX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PEXMX charges 0.23%/yr vs 0.04%/yr for MMGPX.
Доходность
Сравнение доходности PEXMX и MMGPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PEXMX показывает доходность 15.23%, что значительно выше, чем у MMGPX с доходностью -2.33%.
PEXMX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 4.28%
- С начала года
- 15.23%
- 6 месяцев
- 12.88%
- 1 год
- 28.97%
- 3 года*
- 20.05%
- 5 лет*
- 6.31%
- 10 лет*
- 12.66%
MMGPX
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -4.55%
- С начала года
- -2.33%
- 6 месяцев
- -5.94%
- 1 год
- -6.55%
- 3 года*
- 22.02%
- 5 лет*
- -7.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PEXMX и MMGPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEXMX T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund | 15.23% | 11.17% | 16.72% | 25.32% | -26.15% | 12.09% | 30.80% | 32.57% | -9.61% | 14.28% |
MMGPX Morgan Stanley Discovery Portfolio | -2.33% | 12.58% | 41.83% | 44.34% | -63.37% | -11.55% | 152.67% | 40.20% | 10.89% | 28.18% |
Correlation
The correlation between PEXMX and MMGPX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2017 г. | 0.76 |
The correlation between PEXMX and MMGPX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PEXMX vs. MMGPX — Ранг доходности на риск
PEXMX
MMGPX
Сравнение PEXMX c MMGPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund (PEXMX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PEXMX | MMGPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.99 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | -0.20 | +3.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.58 | -0.40 | +10.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PEXMX и MMGPX
Максимальная просадка PEXMX за все время составила -57.82%, что меньше максимальной просадки MMGPX в -75.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEXMX и MMGPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PEXMX | MMGPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.82% | -75.38% | +17.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.30% | -27.79% | +17.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.01% | -29.27% | +2.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.27% | -72.70% | +36.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -41.64% | +41.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.60% | -30.29% | +16.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 13.62% | -10.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEXMX и MMGPX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund (PEXMX) составляет 6.05%, в то время как у Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) волатильность равна 9.77%. Это указывает на то, что PEXMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MMGPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PEXMX | MMGPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.05% | 9.77% | -3.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.74% | 21.75% | -8.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.15% | 28.61% | -10.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.56% | 39.83% | -17.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.30% | 35.22% | -12.92% |
Сравнение комиссий PEXMX и MMGPX
PEXMX берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии MMGPX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEXMX и MMGPX
Дивидендная доходность PEXMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что больше доходности MMGPX в 0.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMGPX Morgan Stanley Discovery Portfolio | 0.44% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 125.40% | 64.53% | 7.93% | 15.63% | 28.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PEXMX T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund | 3.49% | 4.02% | 7.64% | 3.64% | 7.53% | 14.87% | 2.99% | 8.17% | 6.67% | 4.50% | 5.90% | 4.81% |
Часто задаваемые вопросы
PEXMX and MMGPX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MMGPX has higher volatility (9.77%) compared to PEXMX (6.05%). In terms of maximum drawdown, PEXMX dropped -57.82% vs MMGPX's -75.38%.
PEXMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PEXMX и MMGPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор