PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEXL с SRVR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PEXL с SRVR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PEXL (Pacer US Export Leaders ETF) and SRVR (Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF) are both exchange-traded funds - PEXL is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Pacer US Export Leaders Index, while SRVR is a REIT fund tracking the Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PEXL returned 13.04%/yr vs -0.32%/yr for SRVR. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.60% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности PEXL и SRVR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Export Leaders ETF (PEXL) и Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF (SRVR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PEXL показывает доходность 21.98%, а SRVR немного выше – 22.80%.

PEXL

1 день
-0.92%
1 месяц
9.34%
С начала года
21.98%
6 месяцев
23.37%
1 год
52.16%
3 года*
22.37%
5 лет*
13.04%
10 лет*
—

SRVR

1 день
2.51%
1 месяц
-0.18%
С начала года
22.80%
6 месяцев
23.13%
1 год
13.12%
3 года*
10.08%
5 лет*
-0.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PEXL и SRVR

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PEXL
Pacer US Export Leaders ETF		21.98%27.33%5.79%24.40%-20.41%30.12%25.02%39.86%-17.19%
SRVR
Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF		22.80%-1.99%2.70%6.84%-31.90%22.31%11.99%41.98%-8.75%

Correlation

The correlation between PEXL and SRVR is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2018 г.

0.55

The correlation between PEXL and SRVR has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PEXL и SRVR

Секторы
PEXL
SRVR

Технологии

55.1%
6.8%

Коммуникационные услуги

15.1%
7.5%

Здравоохранение

7.5%

-

Промышленность

6.4%
11.7%

Потребительский защитный сектор

6.3%

-

Потребительский циклический сектор

4.3%

-

Сырьевые материалы

4.2%
0.8%

Энергетика

1.1%
3.8%

Финансовые услуги

-

0.9%

Недвижимость

-

66.4%

Коммунальные услуги

-

2.2%

Технологии

PEXL
55.1%
SRVR
6.8%

Коммуникационные услуги

PEXL
15.1%
SRVR
7.5%

Здравоохранение

PEXL
7.5%
SRVR

-

Промышленность

PEXL
6.4%
SRVR
11.7%

Потребительский защитный сектор

PEXL
6.3%
SRVR

-

Потребительский циклический сектор

PEXL
4.3%
SRVR

-

Сырьевые материалы

PEXL
4.2%
SRVR
0.8%

Энергетика

PEXL
1.1%
SRVR
3.8%

Финансовые услуги

PEXL

-

SRVR
0.9%

Недвижимость

PEXL

-

SRVR
66.4%

Коммунальные услуги

PEXL

-

SRVR
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer US Export Leaders ETF

Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF

Часто сравнивают с PEXL:
PEXL с FADPEXL с OWLPEXL с CWSPEXL с RMTPEXL с JSMDPEXL с VLIFXPEXL с DON
Часто сравнивают с SRVR:
SRVR с DTCRSRVR с VNQSRVR с EQIXSRVR с INDSSRVR с REETSRVR с VPNSRVR с FCFAX

Доходность на риск

PEXL vs. SRVR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEXL
Ранг доходности на риск PEXL: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEXL: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEXL: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEXL: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEXL: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEXL: 8989
Ранг коэф-та Мартина
SRVR
Ранг доходности на риск SRVR: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRVR: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRVR: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRVR: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRVR: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRVR: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEXL c SRVR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Export Leaders ETF (PEXL) и Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF (SRVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEXLSRVRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.95
0.78

+2.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.88
1.20

+2.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.14

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.59

0.89

+3.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.74

1.93

+17.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEXL vs. SRVR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEXL на текущий момент составляет 2.95, что выше коэффициента Шарпа SRVR равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEXL и SRVR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEXLSRVRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.95

0.78

+2.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

-0.02

+0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.31

+0.33

Просадки

Сравнение просадок PEXL и SRVR

Максимальная просадка PEXL за все время составила -36.76%, что меньше максимальной просадки SRVR в -40.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEXL и SRVR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PEXLSRVRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.76%

-40.99%

+4.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.43%

-14.78%

+3.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.72%

-18.34%

-6.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.44%

-40.99%

+10.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.92%

-10.08%

+9.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.72%

-15.26%

+8.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

6.83%

-4.18%

Волатильность

Сравнение волатильности PEXL и SRVR

Текущая волатильность для Pacer US Export Leaders ETF (PEXL) составляет 5.31%, в то время как у Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF (SRVR) волатильность равна 6.07%. Это указывает на то, что PEXL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SRVR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PEXLSRVRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

6.07%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.14%

13.31%

-0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.79%

16.90%

+0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.86%

19.74%

+2.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.04%

21.46%

+2.58%

Сравнение комиссий PEXL и SRVR

И PEXL, и SRVR имеют комиссию равную 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEXL и SRVR

Дивидендная доходность PEXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности SRVR в 2.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
PEXL
Pacer US Export Leaders ETF		0.37%0.44%0.48%0.48%0.60%0.22%0.48%0.49%0.29%
SRVR
Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF		2.86%2.67%2.00%3.69%1.70%1.19%1.59%1.61%2.13%

Часто задаваемые вопросы

PEXL and SRVR have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SRVR has higher volatility (6.07%) compared to PEXL (5.31%). In terms of maximum drawdown, PEXL dropped -36.76% vs SRVR's -40.99%.

On 5-year performance, PEXL leads with 13.04% vs -0.32% for SRVR. Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. On volatility, PEXL has been the lower-risk option at 5.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PEXL has performed better with a 13.04% return vs -0.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PEXL and SRVR have the same expense ratio: 0.60% per year.

SRVR has the higher dividend yield at 2.86%, compared with 0.37% for PEXL.

PEXL is categorized as Mid Cap Blend Equities, while SRVR is REIT. PEXL tracks Pacer US Export Leaders Index, while SRVR tracks Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR Index.

PEXL currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PEXL и SRVR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор