PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PEXL с SRHQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PEXL с SRHQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PEXL (Pacer US Export Leaders ETF) and SRHQ (SRH U.S. Quality ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - PEXL tracks the Pacer US Export Leaders Index while SRHQ tracks the SRH US Quality Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, PEXL returned 17.40%/yr vs 17.28%/yr for SRHQ. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PEXL charges 0.60%/yr vs 0.35%/yr for SRHQ.

Доходность

Сравнение доходности PEXL и SRHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Export Leaders ETF (PEXL) и SRH U.S. Quality ETF (SRHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PEXL показывает доходность 17.25%, что значительно ниже, чем у SRHQ с доходностью 20.66%.

PEXL

1 день
-1.60%
1 месяц
-4.01%
6 месяцев
13.32%
С начала года
17.25%
1 год
35.14%
3 года*
17.40%
5 лет*
12.33%
10 лет*
—

SRHQ

1 день
1.56%
1 месяц
6.20%
6 месяцев
15.38%
С начала года
20.66%
1 год
30.10%
3 года*
17.28%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PEXL и SRHQ

2026 (YTD)2025202420232022
PEXL
Pacer US Export Leaders ETF		17.25%27.33%5.79%24.40%5.66%
SRHQ
SRH U.S. Quality ETF		20.66%7.34%16.49%21.81%5.22%

Correlation

The correlation between PEXL and SRHQ is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2022 г.

0.79

The correlation between PEXL and SRHQ shifts across timeframes, from 0.61 (1 year) to 0.79 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PEXL и SRHQ

Секторы
PEXL
SRHQ

Технологии

58.8%
19.8%

Коммуникационные услуги

13.9%
2.0%

Здравоохранение

6.8%
21.5%

Промышленность

6.1%
19.9%

Потребительский защитный сектор

5.9%
5.5%

Сырьевые материалы

3.8%
3.0%

Потребительский циклический сектор

3.8%
13.9%

Энергетика

0.9%
1.1%

Финансовые услуги

-

9.6%

Недвижимость

-

1.2%

Коммунальные услуги

-

1.2%

Технологии

PEXL
58.8%
SRHQ
19.8%

Коммуникационные услуги

PEXL
13.9%
SRHQ
2.0%

Здравоохранение

PEXL
6.8%
SRHQ
21.5%

Промышленность

PEXL
6.1%
SRHQ
19.9%

Потребительский защитный сектор

PEXL
5.9%
SRHQ
5.5%

Сырьевые материалы

PEXL
3.8%
SRHQ
3.0%

Потребительский циклический сектор

PEXL
3.8%
SRHQ
13.9%

Энергетика

PEXL
0.9%
SRHQ
1.1%

Финансовые услуги

PEXL

-

SRHQ
9.6%

Недвижимость

PEXL

-

SRHQ
1.2%

Коммунальные услуги

PEXL

-

SRHQ
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer US Export Leaders ETF

SRH U.S. Quality ETF

Часто сравнивают с PEXL:
PEXL с FADPEXL с CWSPEXL с OWLPEXL с VLIFXPEXL с RMTPEXL с JSMDPEXL с DON
Часто сравнивают с SRHQ:
SRHQ с SCHDSRHQ с FACGXSRHQ с LSTSRHQ с GARPSRHQ с IWSSRHQ с AVMCSRHQ с OPTZ

Доходность на риск

PEXL vs. SRHQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEXL
Ранг доходности на риск PEXL: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEXL: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEXL: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEXL: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEXL: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEXL: 8181
Ранг коэф-та Мартина
SRHQ
Ранг доходности на риск SRHQ: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRHQ: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRHQ: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRHQ: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRHQ: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRHQ: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEXL c SRHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Export Leaders ETF (PEXL) и SRH U.S. Quality ETF (SRHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PEXLSRHQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
2.03

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
2.85

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.35

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.09

4.80

-1.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.24

16.81

-4.57

PEXL vs. SRHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEXL на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SRHQ равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEXL и SRHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PEXL и SRHQ

Максимальная просадка PEXL за все время составила -36.76%, что больше максимальной просадки SRHQ в -18.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEXL и SRHQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PEXLSRHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.76%

-18.50%

-18.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.43%

-6.31%

-5.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.72%

-18.50%

-6.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.75%

0.00%

-5.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.66%

-3.00%

-3.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

1.80%

+1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности PEXL и SRHQ

Pacer US Export Leaders ETF (PEXL) имеет более высокую волатильность в 7.51% по сравнению с SRH U.S. Quality ETF (SRHQ) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что PEXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SRHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PEXLSRHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.51%

4.15%

+3.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.99%

11.07%

+4.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.95%

14.86%

+5.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.25%

15.97%

+6.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.13%

15.97%

+8.16%

Сравнение комиссий PEXL и SRHQ

PEXL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SRHQ в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEXL и SRHQ

Дивидендная доходность PEXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности SRHQ в 0.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
PEXL
Pacer US Export Leaders ETF		0.31%0.44%0.48%0.48%0.60%0.22%0.48%0.49%0.29%
SRHQ
SRH U.S. Quality ETF		0.69%0.76%0.66%0.84%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PEXL and SRHQ have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PEXL has higher volatility (7.51%) compared to SRHQ (4.15%). In terms of maximum drawdown, PEXL dropped -36.76% vs SRHQ's -18.50%.

On 3-year performance, PEXL leads with 17.40% vs 17.28% for SRHQ. On fees, SRHQ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, SRHQ has been the lower-risk option at 4.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PEXL has performed better with a 17.40% return vs 17.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SRHQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for PEXL.

SRHQ has the higher dividend yield at 0.69%, compared with 0.31% for PEXL.

PEXL tracks Pacer US Export Leaders Index, while SRHQ tracks SRH US Quality Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Pacer and SRH. Their fees differ too: 0.60% for PEXL and 0.35% for SRHQ.

SRHQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PEXL и SRHQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор