Сравнение PEXL с SPMD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer US Export Leaders ETF (PEXL) и SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD).
PEXL и SPMD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PEXL - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer US Export Leaders Index. Фонд был запущен 23 июл. 2018 г.. SPMD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PEXL и SPMD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PEXL и SPMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEXL Pacer US Export Leaders ETF | -3.74% | 27.33% | 5.79% | 24.40% | -20.41% | 30.12% | 25.02% | 39.86% | -17.19% |
SPMD SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | 2.59% | 7.44% | 13.91% | 16.48% | -13.13% | 24.76% | 13.46% | 25.19% | -16.53% |
Доходность по периодам
С начала года, PEXL показывает доходность -3.74%, что значительно ниже, чем у SPMD с доходностью 2.59%.
PEXL
- 1 день
- 3.54%
- 1 месяц
- -6.91%
- С начала года
- -3.74%
- 6 месяцев
- 2.59%
- 1 год
- 29.20%
- 3 года*
- 12.71%
- 5 лет*
- 8.85%
- 10 лет*
- —
SPMD
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -5.29%
- С начала года
- 2.59%
- 6 месяцев
- 4.27%
- 1 год
- 17.37%
- 3 года*
- 12.11%
- 5 лет*
- 6.60%
- 10 лет*
- 10.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PEXL и SPMD
PEXL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPMD в 0.05%.
Доходность на риск
PEXL vs. SPMD — Ранг доходности на риск
PEXL
SPMD
Сравнение PEXL c SPMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Export Leaders ETF (PEXL) и SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEXL | SPMD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 0.83 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 1.30 | +0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.18 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 1.25 | +0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.35 | 5.41 | +2.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEXL | SPMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 0.83 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.34 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.43 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между PEXL и SPMD составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEXL и SPMD
Дивидендная доходность PEXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности SPMD в 1.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEXL Pacer US Export Leaders ETF | 0.43% | 0.44% | 0.48% | 0.48% | 0.60% | 0.22% | 0.48% | 0.49% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMD SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | 1.37% | 1.39% | 1.42% | 1.47% | 1.64% | 1.24% | 1.30% | 1.57% | 1.85% | 1.97% | 2.13% | 5.33% |
Просадки
Сравнение просадок PEXL и SPMD
Максимальная просадка PEXL за все время составила -36.76%, что меньше максимальной просадки SPMD в -57.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEXL и SPMD.
Загрузка...
Показатели просадок
| PEXL | SPMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.76% | -57.62% | +20.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.20% | -14.12% | -2.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.44% | -24.08% | -6.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.30% | -6.13% | -2.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.85% | -8.18% | +1.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.51% | 3.27% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEXL и SPMD
Pacer US Export Leaders ETF (PEXL) имеет более высокую волатильность в 6.96% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) с волатильностью 6.56%. Это указывает на то, что PEXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PEXL | SPMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.96% | 6.56% | +0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.74% | 11.95% | +1.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.05% | 21.11% | +3.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.77% | 19.71% | +2.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.14% | 21.18% | +2.96% |