Сравнение PEXL с NEE
PEXL (Pacer US Export Leaders ETF) is Mid Cap Blend Equities fund tracking the Pacer US Export Leaders Index, while NEE (NextEra Energy, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, PEXL returned 12.54%/yr vs 5.94%/yr for NEE. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PEXL и NEE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PEXL показывает доходность 20.11%, что значительно выше, чем у NEE с доходностью 8.63%.
PEXL
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- 3.86%
- С начала года
- 20.11%
- 6 месяцев
- 20.78%
- 1 год
- 48.63%
- 3 года*
- 20.23%
- 5 лет*
- 12.54%
- 10 лет*
- —
NEE
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -9.47%
- С начала года
- 8.63%
- 6 месяцев
- 6.81%
- 1 год
- 18.32%
- 3 года*
- 8.11%
- 5 лет*
- 5.94%
- 10 лет*
- 13.51%
Сравнение доходности по годам PEXL и NEE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEXL Pacer US Export Leaders ETF | 20.11% | 27.33% | 5.79% | 24.40% | -20.41% | 30.12% | 25.02% | 39.86% | -17.19% |
NEE NextEra Energy, Inc. | 8.63% | 15.47% | 21.46% | -25.30% | -8.54% | 23.39% | 30.06% | 42.69% | 4.28% |
Correlation
The correlation between PEXL and NEE is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2018 г. | 0.25 |
The correlation between PEXL and NEE shifts across timeframes, from 0.08 (1 year) to 0.27 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PEXL vs. NEE — Ранг доходности на риск
PEXL
NEE
Сравнение PEXL c NEE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Export Leaders ETF (PEXL) и NextEra Energy, Inc. (NEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PEXL | NEE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.17 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.07 | 1.37 | +2.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.91 | 3.78 | +13.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PEXL и NEE
Максимальная просадка PEXL за все время составила -36.76%, что меньше максимальной просадки NEE в -47.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEXL и NEE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PEXL | NEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.76% | -47.81% | +11.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.43% | -14.53% | +3.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.72% | -34.57% | +9.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.44% | -44.97% | +14.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.44% | -11.50% | +9.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.71% | -8.93% | +2.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 5.25% | -2.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEXL и NEE
Текущая волатильность для Pacer US Export Leaders ETF (PEXL) составляет 7.58%, в то время как у NextEra Energy, Inc. (NEE) волатильность равна 8.52%. Это указывает на то, что PEXL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PEXL | NEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.58% | 8.52% | -0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.39% | 16.75% | -2.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.75% | 23.78% | -5.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.01% | 26.91% | -4.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.10% | 25.49% | -1.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEXL и NEE
Дивидендная доходность PEXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности NEE в 2.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEE NextEra Energy, Inc. | 2.77% | 2.82% | 2.87% | 3.08% | 2.03% | 1.65% | 1.81% | 2.06% | 2.55% | 2.52% | 2.91% | 2.96% |
PEXL Pacer US Export Leaders ETF | 0.30% | 0.44% | 0.48% | 0.48% | 0.60% | 0.22% | 0.48% | 0.49% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PEXL and NEE have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NEE has higher volatility (8.52%) compared to PEXL (7.58%). In terms of maximum drawdown, PEXL dropped -36.76% vs NEE's -47.81%.
PEXL currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PEXL и NEE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор