PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEXL с ITB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PEXL с ITB

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

PEXL (Pacer US Export Leaders ETF) and ITB (iShares U.S. Home Construction ETF) are both exchange-traded funds - PEXL is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Pacer US Export Leaders Index, while ITB is a Building & Construction fund tracking the Dow Jones U.S. Select Home Construction Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PEXL returned 12.54%/yr vs 8.18%/yr for ITB. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PEXL charges 0.60%/yr vs 0.38%/yr for ITB.

Доходность

Сравнение доходности PEXL и ITB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Export Leaders ETF (PEXL) и iShares U.S. Home Construction ETF (ITB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PEXL показывает доходность 20.11%, что значительно выше, чем у ITB с доходностью 0.87%.

PEXL

1 день
1.23%
1 месяц
3.86%
С начала года
20.11%
6 месяцев
20.78%
1 год
48.63%
3 года*
20.23%
5 лет*
12.54%
10 лет*
—

ITB

1 день
-0.81%
1 месяц
8.40%
С начала года
0.87%
6 месяцев
-5.10%
1 год
8.65%
3 года*
7.35%
5 лет*
8.18%
10 лет*
14.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PEXL и ITB

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PEXL
Pacer US Export Leaders ETF		20.11%27.33%5.79%24.40%-20.41%30.12%25.02%39.86%-17.19%
ITB
iShares U.S. Home Construction ETF		0.87%-5.26%2.06%68.91%-26.26%49.25%26.42%48.70%-22.57%

Correlation

The correlation between PEXL and ITB is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2018 г.

0.60

The correlation between PEXL and ITB shifts across timeframes, from 0.50 (1 year) to 0.66 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PEXL и ITB

Секторы
PEXL
ITB

Технологии

58.8%

-

Коммуникационные услуги

13.9%

-

Здравоохранение

6.8%

-

Промышленность

6.1%
19.5%

Потребительский защитный сектор

5.9%

-

Сырьевые материалы

3.8%
8.7%

Потребительский циклический сектор

3.8%
71.3%

Энергетика

0.9%

-

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

0.5%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

PEXL
58.8%
ITB

-

Коммуникационные услуги

PEXL
13.9%
ITB

-

Здравоохранение

PEXL
6.8%
ITB

-

Промышленность

PEXL
6.1%
ITB
19.5%

Потребительский защитный сектор

PEXL
5.9%
ITB

-

Сырьевые материалы

PEXL
3.8%
ITB
8.7%

Потребительский циклический сектор

PEXL
3.8%
ITB
71.3%

Энергетика

PEXL
0.9%
ITB

-

Финансовые услуги

PEXL

-

ITB

-

Недвижимость

PEXL

-

ITB
0.5%

Коммунальные услуги

PEXL

-

ITB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer US Export Leaders ETF

iShares U.S. Home Construction ETF

Часто сравнивают с PEXL:
PEXL с FADPEXL с OWLPEXL с CWSPEXL с RMTPEXL с JSMDPEXL с VLIFXPEXL с DON
Часто сравнивают с ITB:
ITB с XHBITB с NAILITB с SPYITB с PKBITB с XLREITB с FSHOXITB с VGT

Доходность на риск

PEXL vs. ITB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEXL
Ранг доходности на риск PEXL: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEXL: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEXL: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEXL: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEXL: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEXL: 8888
Ранг коэф-та Мартина
ITB
Ранг доходности на риск ITB: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITB: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITB: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITB: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITB: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITB: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEXL c ITB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Export Leaders ETF (PEXL) и iShares U.S. Home Construction ETF (ITB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PEXLITBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.48
0.18

+2.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.26
0.53

+2.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.06

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.07

0.21

+3.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.91

0.41

+16.50

PEXL vs. ITB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEXL на текущий момент составляет 2.48, что выше коэффициента Шарпа ITB равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEXL и ITB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PEXL и ITB

Максимальная просадка PEXL за все время составила -36.76%, что меньше максимальной просадки ITB в -86.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEXL и ITB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PEXLITBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.76%

-86.53%

+49.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.43%

-26.04%

+14.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.72%

-33.35%

+8.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.44%

-40.55%

+10.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-52.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.44%

-23.53%

+21.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.71%

-37.08%

+30.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

13.45%

-10.70%

Волатильность

Сравнение волатильности PEXL и ITB

Текущая волатильность для Pacer US Export Leaders ETF (PEXL) составляет 7.58%, в то время как у iShares U.S. Home Construction ETF (ITB) волатильность равна 9.26%. Это указывает на то, что PEXL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PEXLITBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.58%

9.26%

-1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.39%

20.89%

-6.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.75%

29.90%

-11.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.01%

29.29%

-7.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.10%

30.05%

-5.95%

Сравнение комиссий PEXL и ITB

PEXL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии ITB в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEXL и ITB

Дивидендная доходность PEXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности ITB в 1.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITB
iShares U.S. Home Construction ETF		1.17%1.67%0.46%0.48%0.86%0.37%0.46%0.50%0.63%0.28%0.43%0.34%
PEXL
Pacer US Export Leaders ETF		0.30%0.44%0.48%0.48%0.60%0.22%0.48%0.49%0.29%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PEXL and ITB have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ITB has higher volatility (9.26%) compared to PEXL (7.58%). In terms of maximum drawdown, PEXL dropped -36.76% vs ITB's -86.53%.

On 5-year performance, PEXL leads with 12.54% vs 8.18% for ITB. On fees, ITB is cheaper at 0.38% per year. On volatility, PEXL has been the lower-risk option at 7.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PEXL has performed better with a 12.54% return vs 8.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITB is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.60% for PEXL.

ITB has the higher dividend yield at 1.17%, compared with 0.30% for PEXL.

PEXL is categorized as Mid Cap Blend Equities, while ITB is Building & Construction. PEXL tracks Pacer US Export Leaders Index, while ITB tracks Dow Jones U.S. Select Home Construction Index. They also come from different issuers: Pacer and iShares. Their fees differ too: 0.60% for PEXL and 0.38% for ITB.

PEXL currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PEXL и ITB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор