Сравнение PEXL с CIPMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer US Export Leaders ETF (PEXL) и Champlain Mid Cap Fund (CIPMX).
PEXL - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer US Export Leaders Index. Фонд был запущен 23 июл. 2018 г.. CIPMX управляется Champlain Funds. Фонд был запущен 30 июн. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности PEXL и CIPMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PEXL и CIPMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEXL Pacer US Export Leaders ETF | -3.74% | 27.33% | 5.79% | 24.40% | -20.41% | 30.12% | 25.02% | 39.86% | -17.19% |
CIPMX Champlain Mid Cap Fund | -11.25% | 1.44% | 13.94% | 15.40% | -26.53% | 24.48% | 29.03% | 26.27% | -7.03% |
Доходность по периодам
С начала года, PEXL показывает доходность -3.74%, что значительно выше, чем у CIPMX с доходностью -11.25%.
PEXL
- 1 день
- 3.54%
- 1 месяц
- -6.91%
- С начала года
- -3.74%
- 6 месяцев
- 2.59%
- 1 год
- 29.20%
- 3 года*
- 12.71%
- 5 лет*
- 8.85%
- 10 лет*
- —
CIPMX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -10.29%
- С начала года
- -11.25%
- 6 месяцев
- -11.52%
- 1 год
- -4.55%
- 3 года*
- 3.95%
- 5 лет*
- 0.88%
- 10 лет*
- 9.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PEXL и CIPMX
PEXL берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии CIPMX в 1.09%.
Доходность на риск
PEXL vs. CIPMX — Ранг доходности на риск
PEXL
CIPMX
Сравнение PEXL c CIPMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Export Leaders ETF (PEXL) и Champlain Mid Cap Fund (CIPMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEXL | CIPMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | -0.24 | +1.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | -0.21 | +1.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.97 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | -0.45 | +2.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.35 | -1.49 | +9.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEXL | CIPMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | -0.24 | +1.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.05 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.46 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между PEXL и CIPMX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEXL и CIPMX
Дивидендная доходность PEXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности CIPMX в 20.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEXL Pacer US Export Leaders ETF | 0.43% | 0.44% | 0.48% | 0.48% | 0.60% | 0.22% | 0.48% | 0.49% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CIPMX Champlain Mid Cap Fund | 20.48% | 18.17% | 15.31% | 0.30% | 1.44% | 10.24% | 4.62% | 4.06% | 6.70% | 0.00% | 4.28% | 8.32% |
Просадки
Сравнение просадок PEXL и CIPMX
Максимальная просадка PEXL за все время составила -36.76%, что меньше максимальной просадки CIPMX в -45.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEXL и CIPMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PEXL | CIPMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.76% | -45.33% | +8.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.20% | -14.68% | -1.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.44% | -33.20% | +2.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.30% | -14.85% | +6.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.85% | -7.95% | +1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.51% | 4.41% | -0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEXL и CIPMX
Pacer US Export Leaders ETF (PEXL) имеет более высокую волатильность в 6.96% по сравнению с Champlain Mid Cap Fund (CIPMX) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что PEXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CIPMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PEXL | CIPMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.96% | 4.41% | +2.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.74% | 10.68% | +3.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.05% | 19.84% | +5.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.77% | 18.96% | +2.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.14% | 18.82% | +5.32% |