Сравнение PEXL с CIPMX
PEXL (Pacer US Export Leaders ETF) and CIPMX (Champlain Mid Cap Fund) are both funds - PEXL is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Pacer US Export Leaders Index, while CIPMX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Champlain. Over the past 5 years, PEXL returned 11.54%/yr vs 2.10%/yr for CIPMX. Their correlation of 0.81 means they have usually moved in the same direction. PEXL charges 0.60%/yr vs 1.09%/yr for CIPMX.
Доходность
Сравнение доходности PEXL и CIPMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PEXL показывает доходность 19.45%, что значительно выше, чем у CIPMX с доходностью 7.02%.
PEXL
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- -1.62%
- 6 месяцев
- 18.66%
- С начала года
- 19.45%
- 1 год
- 36.94%
- 3 года*
- 18.74%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.66%
CIPMX
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- 2.79%
- 6 месяцев
- 7.52%
- С начала года
- 7.02%
- 1 год
- 6.92%
- 3 года*
- 9.22%
- 5 лет*
- 2.10%
- 10 лет*
- 10.15%
- Всё время*
- 10.08%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $176.94K | $154.44K | $168.74K |
Сравнение доходности по годам PEXL и CIPMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEXL Pacer US Export Leaders ETF | 19.45% | 27.33% | 5.79% | 24.40% | -20.41% | 30.12% | 25.02% | 39.86% | -17.19% |
CIPMX Champlain Mid Cap Fund | 7.02% | 1.44% | 13.94% | 15.40% | -26.53% | 24.48% | 29.03% | 26.27% | -7.95% |
Correlation
The correlation between PEXL and CIPMX is 0.58, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.58 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2018 г. | 0.81 |
Over the past year, the correlation between PEXL and CIPMX has dropped to 0.58 - well below their long-term average of 0.81, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PEXL vs. CIPMX — Ранг доходности на риск
PEXL
CIPMX
Сравнение PEXL c CIPMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Export Leaders ETF (PEXL) и Champlain Mid Cap Fund (CIPMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PEXL | CIPMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.08 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.25 | 0.44 | +2.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.30 | 1.14 | +10.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PEXL и CIPMX
Максимальная просадка PEXL за все время составила -36.76%, что меньше максимальной просадки CIPMX в -45.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEXL и CIPMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PEXL | CIPMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.76% | -45.33% | +8.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.43% | -14.68% | +3.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.72% | -20.11% | -4.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.44% | -33.20% | +2.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.98% | 0.00% | -3.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.66% | -7.92% | +1.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 5.63% | -2.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEXL и CIPMX
Pacer US Export Leaders ETF (PEXL) имеет более высокую волатильность в 6.80% по сравнению с Champlain Mid Cap Fund (CIPMX) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что PEXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CIPMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PEXL | CIPMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.80% | 4.33% | +2.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.50% | 11.56% | +4.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.53% | 15.14% | +5.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.34% | 19.16% | +3.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.13% | 18.82% | +5.31% |
Сравнение комиссий PEXL и CIPMX
PEXL берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии CIPMX в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEXL и CIPMX
Дивидендная доходность PEXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности CIPMX в 16.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIPMX Champlain Mid Cap Fund | 16.98% | 18.17% | 15.31% | 0.30% | 1.44% | 10.24% | 4.62% | 4.06% | 6.70% | 0.00% | 4.28% | 8.32% |
PEXL Pacer US Export Leaders ETF | 0.30% | 0.44% | 0.48% | 0.48% | 0.60% | 0.22% | 0.48% | 0.49% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PEXL and CIPMX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PEXL has higher volatility (6.80%) compared to CIPMX (4.33%). In terms of maximum drawdown, PEXL dropped -36.76% vs CIPMX's -45.33%.
PEXL currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PEXL и CIPMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор