Сравнение PEXL с BMVP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer US Export Leaders ETF (PEXL) и Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP).
PEXL и BMVP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PEXL - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer US Export Leaders Index. Фонд был запущен 23 июл. 2018 г.. BMVP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg MVP Index. Фонд был запущен 1 мая 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PEXL и BMVP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PEXL и BMVP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEXL Pacer US Export Leaders ETF | -2.66% | 27.33% | 5.79% | 24.40% | -20.41% | 30.12% | 25.02% | 39.86% | -17.19% |
BMVP Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF | 2.87% | 6.15% | 17.46% | 19.03% | -16.01% | 19.38% | 8.52% | 13.47% | -13.89% |
Доходность по периодам
С начала года, PEXL показывает доходность -2.66%, что значительно ниже, чем у BMVP с доходностью 2.87%.
PEXL
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -5.55%
- С начала года
- -2.66%
- 6 месяцев
- 2.44%
- 1 год
- 30.21%
- 3 года*
- 13.13%
- 5 лет*
- 9.10%
- 10 лет*
- —
BMVP
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -4.86%
- С начала года
- 2.87%
- 6 месяцев
- 3.46%
- 1 год
- 6.74%
- 3 года*
- 12.77%
- 5 лет*
- 6.71%
- 10 лет*
- 9.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PEXL и BMVP
PEXL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии BMVP в 0.29%.
Доходность на риск
PEXL vs. BMVP — Ранг доходности на риск
PEXL
BMVP
Сравнение PEXL c BMVP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Export Leaders ETF (PEXL) и Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEXL | BMVP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 0.48 | +0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 0.77 | +1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.11 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 0.60 | +1.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.66 | 2.73 | +5.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEXL | BMVP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 0.48 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.41 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.11 | +0.41 |
Корреляция
Корреляция между PEXL и BMVP составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEXL и BMVP
Дивидендная доходность PEXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности BMVP в 1.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEXL Pacer US Export Leaders ETF | 0.43% | 0.44% | 0.48% | 0.48% | 0.60% | 0.22% | 0.48% | 0.49% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BMVP Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF | 1.73% | 1.77% | 1.58% | 1.67% | 1.51% | 0.56% | 1.09% | 0.95% | 1.44% | 1.75% | 1.35% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок PEXL и BMVP
Максимальная просадка PEXL за все время составила -36.76%, что меньше максимальной просадки BMVP в -78.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEXL и BMVP.
Загрузка...
Показатели просадок
| PEXL | BMVP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.76% | -78.13% | +41.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.20% | -11.26% | -4.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.44% | -26.58% | -3.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.26% | -5.11% | -2.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.85% | -36.46% | +29.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 2.47% | +1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEXL и BMVP
Pacer US Export Leaders ETF (PEXL) имеет более высокую волатильность в 6.91% по сравнению с Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что PEXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BMVP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PEXL | BMVP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.91% | 3.09% | +3.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.77% | 7.37% | +6.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.07% | 14.24% | +10.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.77% | 16.28% | +5.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.14% | 18.84% | +5.30% |