PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PEX с YCS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PEX и YCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PEX показывает доходность -7.84%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 11.45%. За последние 10 лет акции PEX уступали акциям YCS по среднегодовой доходности: 4.92% против 12.99% соответственно.


PEX

1 день
0.68%
1 месяц
3.24%
6 месяцев
-10.07%
С начала года
-7.84%
1 год
-14.95%
3 года*
4.15%
5 лет*
0.32%
10 лет*
4.92%

YCS

1 день
0.42%
1 месяц
3.09%
6 месяцев
8.08%
С начала года
11.45%
1 год
29.82%
3 года*
21.64%
5 лет*
24.30%
10 лет*
12.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PEX и YCS


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEX
ProShares Global Listed Private Equity ETF
-7.84%0.21%13.05%23.11%-25.98%28.34%-1.14%25.53%-13.31%14.33%
YCS
ProShares UltraShort Yen
11.45%9.04%35.41%28.70%29.09%22.38%-11.18%3.37%-1.49%-6.57%

Correlation

The correlation between PEX and YCS is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2013 г.

0.02

The correlation between PEX and YCS shifts across timeframes, from -0.26 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Global Listed Private Equity ETF

ProShares UltraShort Yen

Доходность на риск

PEX vs. YCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PEX
Ранг доходности на риск PEX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEX: 44
Ранг коэф-та Мартина

YCS
Ранг доходности на риск YCS: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YCS: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCS: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCS: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCS: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCS: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEX c YCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


PEXYCSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.35

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.61

3.61

-4.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.07

11.41

-12.48

PEX vs. YCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEX на текущий момент составляет -0.94, что ниже коэффициента Шарпа YCS равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEX и YCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PEX и YCS

Максимальная просадка PEX за все время составила -49.17%, примерно равная максимальной просадке YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEX и YCS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PEXYCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.17%

-49.56%

+0.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.72%

-8.30%

-16.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.72%

-23.05%

-1.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.58%

-27.32%

-9.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.17%

-27.32%

-21.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.70%

0.00%

-16.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.31%

-19.80%

+11.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.93%

2.62%

+11.31%

Волатильность

Сравнение волатильности PEX и YCS

ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) имеет более высокую волатильность в 3.97% по сравнению с ProShares UltraShort Yen (YCS) с волатильностью 2.47%. Это указывает на то, что PEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PEXYCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

2.47%

+1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.62%

11.85%

+1.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.97%

16.54%

-0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.01%

21.09%

-3.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.25%

18.70%

+0.55%

Сравнение комиссий PEX и YCS

PEX берет комиссию в 3.13%, что несколько больше комиссии YCS в 1.00%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PEX и YCS

Дивидендная доходность PEX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.61%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEX
ProShares Global Listed Private Equity ETF
8.61%12.80%14.11%13.02%1.77%13.64%5.52%7.94%4.72%24.26%3.24%12.50%
YCS
ProShares UltraShort Yen
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


PEX and YCS have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PEX has higher volatility (3.97%) compared to YCS (2.47%). In terms of maximum drawdown, PEX dropped -49.17% vs YCS's -49.56%.

On 10-year performance, YCS leads with 12.99% vs 4.92% for PEX. On fees, YCS is cheaper at 1.00% per year. On volatility, YCS has been the lower-risk option at 2.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, YCS has performed better with a 12.99% return vs 4.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

YCS is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 3.13% for PEX.

PEX has the higher dividend yield at 8.61%, compared with 0.00% for YCS.

PEX is categorized as Financials Equities, while YCS is Leveraged Currency. PEX tracks LPX Direct Listed Private Equity Index, while YCS tracks USD/JPY Exchange Rate (-200%). Their fees differ too: 3.13% for PEX and 1.00% for YCS.

YCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PEX и YCS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор