PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEX с YCS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PEX с YCS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PEX (ProShares Global Listed Private Equity ETF) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - PEX is a Financials Equities fund tracking the LPX Direct Listed Private Equity Index, while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, PEX returned 4.13%/yr vs 12.34%/yr for YCS. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. PEX charges 3.13%/yr vs 1.00%/yr for YCS.

Доходность

Сравнение доходности PEX и YCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PEX показывает доходность -12.48%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 7.17%. За последние 10 лет акции PEX уступали акциям YCS по среднегодовой доходности: 4.13% против 12.34% соответственно.

PEX

1 день
-2.88%
1 месяц
-5.57%
С начала года
-12.48%
6 месяцев
-10.90%
1 год
-12.90%
3 года*
3.61%
5 лет*
-1.12%
10 лет*
4.13%

YCS

1 день
0.17%
1 месяц
4.42%
С начала года
7.17%
6 месяцев
10.05%
1 год
32.82%
3 года*
19.84%
5 лет*
23.54%
10 лет*
12.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PEX и YCS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEX
ProShares Global Listed Private Equity ETF		-12.48%0.21%13.05%23.11%-25.98%28.34%-1.14%25.53%-13.31%14.33%
YCS
ProShares UltraShort Yen		7.17%9.04%35.41%28.70%29.09%22.38%-11.18%3.37%-1.49%-6.57%

Correlation

The correlation between PEX and YCS is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2013 г.

0.02

The correlation between PEX and YCS shifts across timeframes, from -0.27 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Global Listed Private Equity ETF

ProShares UltraShort Yen

Часто сравнивают с PEX:
PEX с PSPPEX с BIZDPEX с CEFSPEX с PEXMXPEX с VPCPEX с SPYPEX с TYD
Часто сравнивают с YCS:
YCS с YCLYCS с JPYUSD=XYCS с PFIXYCS с TBTYCS с UUPYCS с BCSFYCS с SPY

Доходность на риск

PEX vs. YCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEX
Ранг доходности на риск PEX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEX: 44
Ранг коэф-та Мартина
YCS
Ранг доходности на риск YCS: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YCS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCS: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCS: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCS: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCS: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEX c YCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEXYCSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.83
1.92

-2.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.09
2.44

-3.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.35

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.52

3.97

-4.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.06

12.40

-13.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEX vs. YCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEX на текущий момент составляет -0.83, что ниже коэффициента Шарпа YCS равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEX и YCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEXYCSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.83

1.92

-2.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

1.12

-1.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.65

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.33

-0.08

Просадки

Сравнение просадок PEX и YCS

Максимальная просадка PEX за все время составила -49.17%, примерно равная максимальной просадке YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEX и YCS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PEXYCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.17%

-49.56%

+0.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.72%

-8.30%

-16.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.72%

-23.05%

-1.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.58%

-27.32%

-9.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.17%

-27.32%

-21.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.90%

0.00%

-20.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.21%

-19.93%

+11.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.22%

2.66%

+9.56%

Волатильность

Сравнение волатильности PEX и YCS

ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) имеет более высокую волатильность в 4.81% по сравнению с ProShares UltraShort Yen (YCS) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что PEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PEXYCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.81%

2.75%

+2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.05%

12.32%

+0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.61%

17.27%

-1.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.96%

21.10%

-3.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.44%

19.01%

+0.43%

Сравнение комиссий PEX и YCS

PEX берет комиссию в 3.13%, что несколько больше комиссии YCS в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEX и YCS

Дивидендная доходность PEX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.81%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEX
ProShares Global Listed Private Equity ETF		12.81%12.80%14.11%13.02%1.77%13.64%5.52%7.94%4.72%24.26%3.24%12.50%
YCS
ProShares UltraShort Yen		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PEX and YCS have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PEX has higher volatility (4.81%) compared to YCS (2.75%). In terms of maximum drawdown, PEX dropped -49.17% vs YCS's -49.56%.

On 10-year performance, YCS leads with 12.34% vs 4.13% for PEX. On fees, YCS is cheaper at 1.00% per year. On volatility, YCS has been the lower-risk option at 2.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, YCS has performed better with a 12.34% return vs 4.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

YCS is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 3.13% for PEX.

PEX has the higher dividend yield at 12.81%, compared with 0.00% for YCS.

PEX is categorized as Financials Equities, while YCS is Leveraged Currency. PEX tracks LPX Direct Listed Private Equity Index, while YCS tracks USD/JPY Exchange Rate (-200%). Their fees differ too: 3.13% for PEX and 1.00% for YCS.

YCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PEX и YCS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор