Сравнение PEX с YCS
PEX (ProShares Global Listed Private Equity ETF) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - PEX is a Financials Equities fund tracking the LPX Direct Listed Private Equity Index, while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, PEX returned 4.62%/yr vs 13.62%/yr for YCS. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. PEX charges 3.13%/yr vs 1.00%/yr for YCS.
Доходность
Сравнение доходности PEX и YCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PEX показывает доходность -13.80%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 9.63%. За последние 10 лет акции PEX уступали акциям YCS по среднегодовой доходности: 4.62% против 13.62% соответственно.
PEX
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- -2.04%
- С начала года
- -13.80%
- 6 месяцев
- -12.61%
- 1 год
- -14.73%
- 3 года*
- 3.70%
- 5 лет*
- -1.24%
- 10 лет*
- 4.62%
YCS
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 3.57%
- С начала года
- 9.63%
- 6 месяцев
- 10.44%
- 1 год
- 31.27%
- 3 года*
- 18.37%
- 5 лет*
- 23.52%
- 10 лет*
- 13.62%
Сравнение доходности по годам PEX и YCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEX ProShares Global Listed Private Equity ETF | -13.80% | 0.21% | 13.05% | 23.11% | -25.98% | 28.34% | -1.14% | 25.53% | -13.31% | 14.33% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 9.63% | 9.04% | 35.41% | 28.70% | 29.09% | 22.38% | -11.18% | 3.37% | -1.49% | -6.57% |
Correlation
The correlation between PEX and YCS is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2013 г. | 0.02 |
The correlation between PEX and YCS shifts across timeframes, from -0.27 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PEX vs. YCS — Ранг доходности на риск
PEX
YCS
Сравнение PEX c YCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PEX | YCS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.34 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 3.78 | -4.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | 11.93 | -13.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PEX и YCS
Максимальная просадка PEX за все время составила -49.17%, примерно равная максимальной просадке YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEX и YCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PEX | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.17% | -49.56% | +0.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.72% | -8.30% | -16.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.72% | -23.05% | -1.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.58% | -27.32% | -9.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.17% | -27.32% | -21.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.09% | -0.14% | -21.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.26% | -19.87% | +11.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.06% | 2.65% | +10.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEX и YCS
ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) имеет более высокую волатильность в 5.26% по сравнению с ProShares UltraShort Yen (YCS) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что PEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PEX | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.26% | 2.25% | +3.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.47% | 12.19% | +1.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.93% | 16.93% | -1.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.99% | 21.10% | -3.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.30% | 18.82% | +0.48% |
Сравнение комиссий PEX и YCS
PEX берет комиссию в 3.13%, что несколько больше комиссии YCS в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEX и YCS
Дивидендная доходность PEX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.01%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEX ProShares Global Listed Private Equity ETF | 13.01% | 12.80% | 14.11% | 13.02% | 1.77% | 13.64% | 5.52% | 7.94% | 4.72% | 24.26% | 3.24% | 12.50% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PEX and YCS have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PEX has higher volatility (5.26%) compared to YCS (2.25%). In terms of maximum drawdown, PEX dropped -49.17% vs YCS's -49.56%.
On 10-year performance, YCS leads with 13.62% vs 4.62% for PEX. On fees, YCS is cheaper at 1.00% per year. On volatility, YCS has been the lower-risk option at 2.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, YCS has performed better with a 13.62% return vs 4.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YCS is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 3.13% for PEX.
PEX has the higher dividend yield at 13.01%, compared with 0.00% for YCS.
PEX is categorized as Financials Equities, while YCS is Leveraged Currency. PEX tracks LPX Direct Listed Private Equity Index, while YCS tracks USD/JPY Exchange Rate (-200%). Their fees differ too: 3.13% for PEX and 1.00% for YCS.
YCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PEX и YCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор