PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PEX с YCS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PEX и YCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PEX показывает доходность -13.80%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 9.63%. За последние 10 лет акции PEX уступали акциям YCS по среднегодовой доходности: 4.62% против 13.62% соответственно.


PEX

1 день
-0.80%
1 месяц
-2.04%
С начала года
-13.80%
6 месяцев
-12.61%
1 год
-14.73%
3 года*
3.70%
5 лет*
-1.24%
10 лет*
4.62%

YCS

1 день
-0.14%
1 месяц
3.57%
С начала года
9.63%
6 месяцев
10.44%
1 год
31.27%
3 года*
18.37%
5 лет*
23.52%
10 лет*
13.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PEX и YCS


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEX
ProShares Global Listed Private Equity ETF
-13.80%0.21%13.05%23.11%-25.98%28.34%-1.14%25.53%-13.31%14.33%
YCS
ProShares UltraShort Yen
9.63%9.04%35.41%28.70%29.09%22.38%-11.18%3.37%-1.49%-6.57%

Correlation

The correlation between PEX and YCS is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2013 г.

0.02

The correlation between PEX and YCS shifts across timeframes, from -0.27 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Global Listed Private Equity ETF

ProShares UltraShort Yen

Доходность на риск

PEX vs. YCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PEX
Ранг доходности на риск PEX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEX: 44
Ранг коэф-та Мартина

YCS
Ранг доходности на риск YCS: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YCS: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCS: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCS: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCS: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCS: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEX c YCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


PEXYCSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.34

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.60

3.78

-4.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.13

11.93

-13.06

PEX vs. YCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEX на текущий момент составляет -0.93, что ниже коэффициента Шарпа YCS равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEX и YCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PEX и YCS

Максимальная просадка PEX за все время составила -49.17%, примерно равная максимальной просадке YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEX и YCS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PEXYCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.17%

-49.56%

+0.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.72%

-8.30%

-16.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.72%

-23.05%

-1.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.58%

-27.32%

-9.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.17%

-27.32%

-21.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.09%

-0.14%

-21.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.26%

-19.87%

+11.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.06%

2.65%

+10.41%

Волатильность

Сравнение волатильности PEX и YCS

ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) имеет более высокую волатильность в 5.26% по сравнению с ProShares UltraShort Yen (YCS) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что PEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PEXYCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.26%

2.25%

+3.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.47%

12.19%

+1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.93%

16.93%

-1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.99%

21.10%

-3.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.30%

18.82%

+0.48%

Сравнение комиссий PEX и YCS

PEX берет комиссию в 3.13%, что несколько больше комиссии YCS в 1.00%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PEX и YCS

Дивидендная доходность PEX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.01%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEX
ProShares Global Listed Private Equity ETF
13.01%12.80%14.11%13.02%1.77%13.64%5.52%7.94%4.72%24.26%3.24%12.50%
YCS
ProShares UltraShort Yen
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


PEX and YCS have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PEX has higher volatility (5.26%) compared to YCS (2.25%). In terms of maximum drawdown, PEX dropped -49.17% vs YCS's -49.56%.

On 10-year performance, YCS leads with 13.62% vs 4.62% for PEX. On fees, YCS is cheaper at 1.00% per year. On volatility, YCS has been the lower-risk option at 2.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, YCS has performed better with a 13.62% return vs 4.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

YCS is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 3.13% for PEX.

PEX has the higher dividend yield at 13.01%, compared with 0.00% for YCS.

PEX is categorized as Financials Equities, while YCS is Leveraged Currency. PEX tracks LPX Direct Listed Private Equity Index, while YCS tracks USD/JPY Exchange Rate (-200%). Their fees differ too: 3.13% for PEX and 1.00% for YCS.

YCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PEX и YCS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор