Сравнение PEX с XLF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF).
PEX и XLF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PEX - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность LPX Direct Listed Private Equity Index. Фонд был запущен 26 февр. 2013 г.. XLF - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Financial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PEX и XLF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PEX и XLF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEX ProShares Global Listed Private Equity ETF | -13.51% | 0.21% | 13.05% | 23.11% | -25.98% | 28.34% | -1.14% | 25.53% | -13.31% | 14.33% |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | -9.27% | 14.90% | 30.56% | 12.03% | -10.59% | 34.80% | -1.74% | 31.88% | -13.06% | 22.00% |
Доходность по периодам
С начала года, PEX показывает доходность -13.51%, что значительно ниже, чем у XLF с доходностью -9.27%. За последние 10 лет акции PEX уступали акциям XLF по среднегодовой доходности: 4.43% против 12.45% соответственно.
PEX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -6.13%
- С начала года
- -13.51%
- 6 месяцев
- -14.73%
- 1 год
- -12.72%
- 3 года*
- 4.69%
- 5 лет*
- 0.15%
- 10 лет*
- 4.43%
XLF
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -3.13%
- С начала года
- -9.27%
- 6 месяцев
- -6.60%
- 1 год
- 0.91%
- 3 года*
- 17.30%
- 5 лет*
- 9.37%
- 10 лет*
- 12.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PEX и XLF
PEX берет комиссию в 3.13%, что несколько больше комиссии XLF в 0.13%.
Доходность на риск
PEX vs. XLF — Ранг доходности на риск
PEX
XLF
Сравнение PEX c XLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEX | XLF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | 0.05 | -0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.87 | 0.19 | -1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.03 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 0.05 | -0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 0.16 | -1.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEX | XLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.68 | 0.05 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.50 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.56 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.20 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между PEX и XLF составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEX и XLF
Дивидендная доходность PEX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.97%, что больше доходности XLF в 1.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEX ProShares Global Listed Private Equity ETF | 12.97% | 12.80% | 14.11% | 13.02% | 1.77% | 13.64% | 5.52% | 7.94% | 4.72% | 24.26% | 3.24% | 12.50% |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | 1.60% | 1.31% | 1.42% | 1.71% | 2.04% | 1.63% | 2.03% | 1.87% | 2.08% | 1.48% | 21.10% | 1.95% |
Просадки
Сравнение просадок PEX и XLF
Максимальная просадка PEX за все время составила -49.17%, что меньше максимальной просадки XLF в -82.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEX и XLF.
Загрузка...
Показатели просадок
| PEX | XLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.17% | -82.69% | +33.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.72% | -14.79% | -9.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.58% | -25.81% | -10.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.17% | -42.86% | -6.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.83% | -11.89% | -9.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.08% | -20.10% | +12.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.74% | 4.96% | +4.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEX и XLF
ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) имеет более высокую волатильность в 6.62% по сравнению с Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) с волатильностью 4.76%. Это указывает на то, что PEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PEX | XLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.62% | 4.76% | +1.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.92% | 11.45% | +0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.91% | 19.25% | -0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.80% | 18.69% | -0.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.37% | 22.18% | -2.81% |