PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PEX с XLF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PEX с XLF

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PEX (ProShares Global Listed Private Equity ETF) and XLF (State Street Financial Select Sector SPDR ETF) are both Financials Equities funds - PEX tracks the LPX Direct Listed Private Equity Index while XLF tracks the Financial Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PEX returned 4.92%/yr vs 13.55%/yr for XLF. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PEX charges 3.13%/yr vs 0.08%/yr for XLF.

Доходность

Сравнение доходности PEX и XLF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) и State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PEX показывает доходность -7.84%, что значительно ниже, чем у XLF с доходностью 4.51%. За последние 10 лет акции PEX уступали акциям XLF по среднегодовой доходности: 4.92% против 13.55% соответственно.

PEX

1 день
0.68%
1 месяц
3.24%
6 месяцев
-10.07%
С начала года
-7.84%
1 год
-14.95%
3 года*
4.15%
5 лет*
0.32%
10 лет*
4.92%

XLF

1 день
0.34%
1 месяц
4.78%
6 месяцев
5.28%
С начала года
4.51%
1 год
10.81%
3 года*
19.83%
5 лет*
11.37%
10 лет*
13.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PEX и XLF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEX
ProShares Global Listed Private Equity ETF		-7.84%0.21%13.05%23.11%-25.98%28.34%-1.14%25.53%-13.31%14.33%
XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF		4.51%14.90%30.56%12.03%-10.59%34.80%-1.74%31.88%-13.06%22.00%

Correlation

The correlation between PEX and XLF is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2013 г.

0.54

The correlation between PEX and XLF shifts across timeframes, from 0.54 (all time) to 0.67 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PEX и XLF

Секторы
PEX
XLF

Финансовые услуги

96.7%
98.0%

Промышленность

1.6%
0.2%

Здравоохранение

1.4%

-

Сырьевые материалы

0.3%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

1.8%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

PEX
96.7%
XLF
98.0%

Промышленность

PEX
1.6%
XLF
0.2%

Здравоохранение

PEX
1.4%
XLF

-

Сырьевые материалы

PEX
0.3%
XLF

-

Коммуникационные услуги

PEX

-

XLF

-

Потребительский циклический сектор

PEX

-

XLF

-

Потребительский защитный сектор

PEX

-

XLF

-

Энергетика

PEX

-

XLF

-

Недвижимость

PEX

-

XLF

-

Технологии

PEX

-

XLF
1.8%

Коммунальные услуги

PEX

-

XLF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Global Listed Private Equity ETF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с PEX:
PEX с PSPPEX с BIZDPEX с CEFSPEX с PEXMXPEX с VPCPEX с SPYPEX с TYD
Часто сравнивают с XLF:
XLF с SPYXLF с VFHXLF с KBWBXLF с XLVXLF с KREXLF с KBEXLF с JPM

Доходность на риск

PEX vs. XLF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEX
Ранг доходности на риск PEX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEX: 44
Ранг коэф-та Мартина
XLF
Ранг доходности на риск XLF: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLF: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLF: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLF: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLF: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLF: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEX c XLF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) и State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PEXXLFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.94
0.74

-1.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.25
1.09

-2.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.14

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.61

0.73

-1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.07

1.86

-2.94

PEX vs. XLF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEX на текущий момент составляет -0.94, что ниже коэффициента Шарпа XLF равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEX и XLF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PEX и XLF

Максимальная просадка PEX за все время составила -49.17%, что меньше максимальной просадки XLF в -82.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEX и XLF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PEXXLFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.17%

-82.69%

+33.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.72%

-14.79%

-9.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.72%

-15.54%

-9.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.58%

-25.81%

-10.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.17%

-42.86%

-6.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.70%

0.00%

-16.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.31%

-19.95%

+11.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.93%

5.81%

+8.12%

Волатильность

Сравнение волатильности PEX и XLF

ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) и State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) имеют волатильность 3.97% и 4.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PEXXLFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

4.13%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.62%

11.24%

+2.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.97%

14.64%

+1.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.01%

18.52%

-0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.25%

22.06%

-2.81%

Сравнение комиссий PEX и XLF

PEX берет комиссию в 3.13%, что несколько больше комиссии XLF в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEX и XLF

Дивидендная доходность PEX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.61%, что больше доходности XLF в 1.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEX
ProShares Global Listed Private Equity ETF		8.61%12.80%14.11%13.02%1.77%13.64%5.52%7.94%4.72%24.26%3.24%12.50%
XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF		1.42%1.31%1.42%1.71%2.04%1.63%2.03%1.87%2.08%1.48%21.10%1.95%

Часто задаваемые вопросы

PEX and XLF have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLF has higher volatility (4.13%) compared to PEX (3.97%). In terms of maximum drawdown, PEX dropped -49.17% vs XLF's -82.69%.

On 10-year performance, XLF leads with 13.55% vs 4.92% for PEX. On fees, XLF is cheaper at 0.08% per year. On volatility, PEX has been the lower-risk option at 3.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLF has performed better with a 13.55% return vs 4.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLF is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 3.13% for PEX.

PEX has the higher dividend yield at 8.61%, compared with 1.42% for XLF.

PEX tracks LPX Direct Listed Private Equity Index, while XLF tracks Financial Select Sector Index. They also come from different issuers: ProShares and State Street. Their fees differ too: 3.13% for PEX and 0.08% for XLF.

XLF currently has the higher Sharpe Ratio (0.74 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PEX и XLF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор