Сравнение PEX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
PEX и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PEX - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность LPX Direct Listed Private Equity Index. Фонд был запущен 26 февр. 2013 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PEX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PEX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEX ProShares Global Listed Private Equity ETF | -13.51% | 0.21% | 13.05% | 23.11% | -25.98% | 28.34% | -1.14% | 25.53% | -13.31% | 14.33% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, PEX показывает доходность -13.51%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции PEX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 4.43% против 14.14% соответственно.
PEX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -6.13%
- С начала года
- -13.51%
- 6 месяцев
- -14.73%
- 1 год
- -12.72%
- 3 года*
- 4.69%
- 5 лет*
- 0.15%
- 10 лет*
- 4.43%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PEX и VOO
PEX берет комиссию в 3.13%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
PEX vs. VOO — Ранг доходности на риск
PEX
VOO
Сравнение PEX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | 1.01 | -1.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.87 | 1.53 | -2.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.23 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 1.55 | -2.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 7.31 | -8.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.68 | 1.01 | -1.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.71 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.79 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.83 | -0.59 |
Корреляция
Корреляция между PEX и VOO составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEX и VOO
Дивидендная доходность PEX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.97%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEX ProShares Global Listed Private Equity ETF | 12.97% | 12.80% | 14.11% | 13.02% | 1.77% | 13.64% | 5.52% | 7.94% | 4.72% | 24.26% | 3.24% | 12.50% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок PEX и VOO
Максимальная просадка PEX за все время составила -49.17%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| PEX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.17% | -33.99% | -15.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.72% | -11.98% | -12.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.58% | -24.52% | -12.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.17% | -33.99% | -15.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.83% | -5.55% | -16.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.08% | -3.72% | -4.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.74% | 2.55% | +7.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEX и VOO
ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) имеет более высокую волатильность в 6.62% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что PEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PEX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.62% | 5.34% | +1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.92% | 9.47% | +2.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.91% | 18.11% | +0.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.80% | 16.82% | +0.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.37% | 17.99% | +1.38% |