Сравнение PEX с VFH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) и Vanguard Financials ETF (VFH).
PEX и VFH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PEX - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность LPX Direct Listed Private Equity Index. Фонд был запущен 26 февр. 2013 г.. VFH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Financials 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PEX и VFH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PEX и VFH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEX ProShares Global Listed Private Equity ETF | -13.51% | 0.21% | 13.05% | 23.11% | -25.98% | 28.34% | -1.14% | 25.53% | -13.31% | 14.33% |
VFH Vanguard Financials ETF | -9.19% | 14.91% | 30.44% | 14.17% | -12.31% | 35.22% | -1.96% | 31.57% | -13.52% | 19.99% |
Доходность по периодам
С начала года, PEX показывает доходность -13.51%, что значительно ниже, чем у VFH с доходностью -9.19%. За последние 10 лет акции PEX уступали акциям VFH по среднегодовой доходности: 4.43% против 12.30% соответственно.
PEX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -6.13%
- С начала года
- -13.51%
- 6 месяцев
- -14.73%
- 1 год
- -12.72%
- 3 года*
- 4.69%
- 5 лет*
- 0.15%
- 10 лет*
- 4.43%
VFH
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -3.54%
- С начала года
- -9.19%
- 6 месяцев
- -6.32%
- 1 год
- 2.78%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 9.33%
- 10 лет*
- 12.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PEX и VFH
PEX берет комиссию в 3.13%, что несколько больше комиссии VFH в 0.10%.
Доходность на риск
PEX vs. VFH — Ранг доходности на риск
PEX
VFH
Сравнение PEX c VFH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) и Vanguard Financials ETF (VFH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEX | VFH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | 0.14 | -0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.87 | 0.32 | -1.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.05 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 0.18 | -0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 0.54 | -1.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEX | VFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.68 | 0.14 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.48 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.55 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.24 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между PEX и VFH составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEX и VFH
Дивидендная доходность PEX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.97%, что больше доходности VFH в 1.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEX ProShares Global Listed Private Equity ETF | 12.97% | 12.80% | 14.11% | 13.02% | 1.77% | 13.64% | 5.52% | 7.94% | 4.72% | 24.26% | 3.24% | 12.50% |
VFH Vanguard Financials ETF | 1.61% | 1.55% | 1.75% | 2.08% | 2.31% | 1.87% | 2.21% | 2.17% | 2.30% | 1.53% | 1.63% | 2.00% |
Просадки
Сравнение просадок PEX и VFH
Максимальная просадка PEX за все время составила -49.17%, что меньше максимальной просадки VFH в -78.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEX и VFH.
Загрузка...
Показатели просадок
| PEX | VFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.17% | -78.61% | +29.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.72% | -14.75% | -9.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.58% | -25.66% | -10.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.17% | -44.42% | -4.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.83% | -11.95% | -9.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.08% | -18.62% | +10.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.74% | 4.99% | +4.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEX и VFH
ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) имеет более высокую волатильность в 6.62% по сравнению с Vanguard Financials ETF (VFH) с волатильностью 4.85%. Это указывает на то, что PEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PEX | VFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.62% | 4.85% | +1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.92% | 11.75% | +0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.91% | 19.93% | -1.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.80% | 19.37% | -1.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.37% | 22.55% | -3.18% |