PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEX с VFH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PEX с VFH

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

PEX (ProShares Global Listed Private Equity ETF) and VFH (Vanguard Financials ETF) are both Financials Equities funds - PEX tracks the LPX Direct Listed Private Equity Index while VFH tracks the MSCI US Investable Market Financials 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PEX returned 4.62%/yr vs 13.51%/yr for VFH. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PEX charges 3.13%/yr vs 0.09%/yr for VFH.

Доходность

Сравнение доходности PEX и VFH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) и Vanguard Financials ETF (VFH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PEX показывает доходность -13.80%, что значительно ниже, чем у VFH с доходностью -0.29%. За последние 10 лет акции PEX уступали акциям VFH по среднегодовой доходности: 4.62% против 13.51% соответственно.

PEX

1 день
-0.80%
1 месяц
-2.04%
С начала года
-13.80%
6 месяцев
-12.61%
1 год
-14.73%
3 года*
3.70%
5 лет*
-1.24%
10 лет*
4.62%

VFH

1 день
0.40%
1 месяц
4.17%
С начала года
-0.29%
6 месяцев
-1.61%
1 год
8.93%
3 года*
21.01%
5 лет*
10.11%
10 лет*
13.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PEX и VFH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEX
ProShares Global Listed Private Equity ETF		-13.80%0.21%13.05%23.11%-25.98%28.34%-1.14%25.53%-13.31%14.33%
VFH
Vanguard Financials ETF		-0.29%14.91%30.44%14.17%-12.31%35.22%-1.96%31.57%-13.52%19.99%

Correlation

The correlation between PEX and VFH is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2013 г.

0.56

The correlation between PEX and VFH shifts across timeframes, from 0.56 (all time) to 0.69 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PEX и VFH

Секторы
PEX
VFH

Финансовые услуги

96.7%
96.8%

Промышленность

1.6%
0.2%

Здравоохранение

1.4%
0.1%

Сырьевые материалы

0.3%

-

Коммуникационные услуги

-

0.0%

Потребительский циклический сектор

-

0.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

0.8%

Технологии

-

2.1%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

PEX
96.7%
VFH
96.8%

Промышленность

PEX
1.6%
VFH
0.2%

Здравоохранение

PEX
1.4%
VFH
0.1%

Сырьевые материалы

PEX
0.3%
VFH

-

Коммуникационные услуги

PEX

-

VFH
0.0%

Потребительский циклический сектор

PEX

-

VFH
0.0%

Потребительский защитный сектор

PEX

-

VFH

-

Энергетика

PEX

-

VFH

-

Недвижимость

PEX

-

VFH
0.8%

Технологии

PEX

-

VFH
2.1%

Коммунальные услуги

PEX

-

VFH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Global Listed Private Equity ETF

Vanguard Financials ETF

Часто сравнивают с PEX:
PEX с PSPPEX с BIZDPEX с CEFSPEX с PEXMXPEX с VPCPEX с SPYPEX с TYD
Часто сравнивают с VFH:
VFH с XLFVFH с VOOVFH с FNCLVFH с IYFVFH с VHTVFH с KBWBVFH с VGT

Доходность на риск

PEX vs. VFH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEX
Ранг доходности на риск PEX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEX: 44
Ранг коэф-та Мартина
VFH
Ранг доходности на риск VFH: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFH: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFH: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFH: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFH: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFH: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEX c VFH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) и Vanguard Financials ETF (VFH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PEXVFHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.93
0.60

-1.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.23
0.91

-2.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.11

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.60

0.61

-1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.13

1.58

-2.71

PEX vs. VFH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEX на текущий момент составляет -0.93, что ниже коэффициента Шарпа VFH равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEX и VFH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PEX и VFH

Максимальная просадка PEX за все время составила -49.17%, что меньше максимальной просадки VFH в -78.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEX и VFH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PEXVFHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.17%

-78.61%

+29.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.72%

-14.75%

-9.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.72%

-17.30%

-7.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.58%

-25.66%

-10.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.17%

-44.42%

-4.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.09%

-3.32%

-18.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.26%

-18.51%

+10.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.06%

5.67%

+7.39%

Волатильность

Сравнение волатильности PEX и VFH

ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) имеет более высокую волатильность в 5.26% по сравнению с Vanguard Financials ETF (VFH) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что PEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PEXVFHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.26%

4.19%

+1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.47%

11.42%

+2.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.93%

14.95%

+0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.99%

19.26%

-1.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.30%

22.50%

-3.20%

Сравнение комиссий PEX и VFH

PEX берет комиссию в 3.13%, что несколько больше комиссии VFH в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEX и VFH

Дивидендная доходность PEX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.01%, что больше доходности VFH в 1.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEX
ProShares Global Listed Private Equity ETF		13.01%12.80%14.11%13.02%1.77%13.64%5.52%7.94%4.72%24.26%3.24%12.50%
VFH
Vanguard Financials ETF		1.47%1.55%1.75%2.08%2.31%1.87%2.21%2.17%2.30%1.53%1.63%2.00%

Часто задаваемые вопросы

PEX and VFH have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PEX has higher volatility (5.26%) compared to VFH (4.19%). In terms of maximum drawdown, PEX dropped -49.17% vs VFH's -78.61%.

On 10-year performance, VFH leads with 13.51% vs 4.62% for PEX. On fees, VFH is cheaper at 0.09% per year. On volatility, VFH has been the lower-risk option at 4.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VFH has performed better with a 13.51% return vs 4.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VFH is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 3.13% for PEX.

PEX has the higher dividend yield at 13.01%, compared with 1.47% for VFH.

PEX tracks LPX Direct Listed Private Equity Index, while VFH tracks MSCI US Investable Market Financials 25/50 Index. They also come from different issuers: ProShares and Vanguard. Their fees differ too: 3.13% for PEX and 0.09% for VFH.

VFH currently has the higher Sharpe Ratio (0.60 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PEX и VFH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор