Сравнение PEX с USOY
PEX (ProShares Global Listed Private Equity ETF) and USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - PEX is a Financials Equities fund tracking the LPX Direct Listed Private Equity Index, while USOY is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. PEX is passively managed, while USOY is actively managed. Over the past year, PEX returned -12.90% vs 57.29% for USOY. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. PEX charges 3.13%/yr vs 1.22%/yr for USOY.
Доходность
Сравнение доходности PEX и USOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PEX показывает доходность -12.48%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 62.18%.
PEX
- 1 день
- -2.88%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- -12.48%
- 6 месяцев
- -10.90%
- 1 год
- -12.90%
- 3 года*
- 3.61%
- 5 лет*
- -1.12%
- 10 лет*
- 4.13%
USOY
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 62.18%
- 6 месяцев
- 59.35%
- 1 год
- 57.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PEX и USOY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PEX ProShares Global Listed Private Equity ETF | -12.48% | 0.21% | 4.20% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 62.18% | -7.93% | 7.27% |
Correlation
The correlation between PEX and USOY is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2024 г. | -0.03 |
The correlation between PEX and USOY shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to -0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PEX vs. USOY — Ранг доходности на риск
PEX
USOY
Сравнение PEX c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEX | USOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.35 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 4.03 | -4.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | 7.74 | -8.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEX | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.83 | 1.89 | -2.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.99 | -0.74 |
Просадки
Сравнение просадок PEX и USOY
Максимальная просадка PEX за все время составила -49.17%, что больше максимальной просадки USOY в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEX и USOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PEX | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.17% | -17.46% | -31.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.72% | -14.29% | -10.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.72% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.58% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.90% | -5.11% | -15.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.21% | -6.47% | -1.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.22% | 7.42% | +4.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEX и USOY
Текущая волатильность для ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) составляет 4.81%, в то время как у Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) волатильность равна 11.62%. Это указывает на то, что PEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PEX | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.81% | 11.62% | -6.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.05% | 27.18% | -14.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.61% | 30.44% | -14.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.96% | 26.13% | -8.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.44% | 26.13% | -6.69% |
Сравнение комиссий PEX и USOY
PEX берет комиссию в 3.13%, что несколько больше комиссии USOY в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEX и USOY
Дивидендная доходность PEX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.81%, что меньше доходности USOY в 54.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEX ProShares Global Listed Private Equity ETF | 12.81% | 12.80% | 14.11% | 13.02% | 1.77% | 13.64% | 5.52% | 7.94% | 4.72% | 24.26% | 3.24% | 12.50% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 54.16% | 104.32% | 48.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PEX and USOY have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USOY has higher volatility (11.62%) compared to PEX (4.81%). In terms of maximum drawdown, PEX dropped -49.17% vs USOY's -17.46%.
On 1-year performance, USOY leads with 57.29% vs -12.90% for PEX. On fees, USOY is cheaper at 1.22% per year. On volatility, PEX has been the lower-risk option at 4.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USOY has performed better with a 57.29% return vs -12.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USOY is cheaper with a 1.22% expense ratio, compared with 3.13% for PEX.
USOY has the higher dividend yield at 54.16%, compared with 12.81% for PEX.
PEX is categorized as Financials Equities, while USOY is Derivative Income. They also come from different issuers: ProShares and Defiance. Their fees differ too: 3.13% for PEX and 1.22% for USOY.
USOY currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PEX и USOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор