PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEX с USO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PEX с USO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PEX (ProShares Global Listed Private Equity ETF) and USO (United States Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - PEX is a Financials Equities fund tracking the LPX Direct Listed Private Equity Index, while USO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. Both are passively managed. Over the past 10 years, PEX returned 4.13%/yr vs 4.07%/yr for USO. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. PEX charges 3.13%/yr vs 0.86%/yr for USO.

Доходность

Сравнение доходности PEX и USO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) и United States Oil Fund LP (USO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PEX показывает доходность -12.48%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 103.67%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PEX имеют среднегодовую доходность 4.13%, а акции USO немного отстают с 4.07%.

PEX

1 день
-2.88%
1 месяц
-5.57%
С начала года
-12.48%
6 месяцев
-10.90%
1 год
-12.90%
3 года*
3.61%
5 лет*
-1.12%
10 лет*
4.13%

USO

1 день
2.62%
1 месяц
-4.57%
С начала года
103.67%
6 месяцев
99.35%
1 год
101.55%
3 года*
29.98%
5 лет*
24.41%
10 лет*
4.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PEX и USO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEX
ProShares Global Listed Private Equity ETF		-12.48%0.21%13.05%23.11%-25.98%28.34%-1.14%25.53%-13.31%14.33%
USO
United States Oil Fund LP		103.67%-8.46%13.35%-4.94%28.97%64.68%-67.79%32.61%-19.57%2.47%

Correlation

The correlation between PEX and USO is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2013 г.

0.20

The correlation between PEX and USO shifts across timeframes, from -0.25 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Global Listed Private Equity ETF

United States Oil Fund LP

Часто сравнивают с PEX:
PEX с PSPPEX с BIZDPEX с CEFSPEX с PEXMXPEX с VPCPEX с SPYPEX с TYD
Часто сравнивают с USO:
USO с XLEUSO с BNOUSO с UCOUSO с USLUSO с OILKUSO с DBOUSO с WTI

Доходность на риск

PEX vs. USO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEX
Ранг доходности на риск PEX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEX: 44
Ранг коэф-та Мартина
USO
Ранг доходности на риск USO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USO: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEX c USO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEXUSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.83
2.31

-3.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.09
2.89

-3.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.38

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.52

5.01

-5.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.06

9.42

-10.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEX vs. USO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEX на текущий момент составляет -0.83, что ниже коэффициента Шарпа USO равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEX и USO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEXUSOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.83

2.31

-3.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.68

-0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.10

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

-0.18

+0.43

Просадки

Сравнение просадок PEX и USO

Максимальная просадка PEX за все время составила -49.17%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEX и USO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PEXUSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.17%

-98.19%

+49.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.72%

-20.39%

-4.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.72%

-26.05%

+1.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.58%

-36.23%

-0.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.17%

-86.75%

+37.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.90%

-85.01%

+64.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.21%

-75.30%

+67.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.22%

10.82%

+1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности PEX и USO

Текущая волатильность для ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) составляет 4.81%, в то время как у United States Oil Fund LP (USO) волатильность равна 14.87%. Это указывает на то, что PEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PEXUSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.81%

14.87%

-10.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.05%

38.23%

-25.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.61%

44.20%

-28.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.96%

36.06%

-18.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.44%

39.00%

-19.56%

Сравнение комиссий PEX и USO

PEX берет комиссию в 3.13%, что несколько больше комиссии USO в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEX и USO

Дивидендная доходность PEX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.81%, тогда как USO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEX
ProShares Global Listed Private Equity ETF		12.81%12.80%14.11%13.02%1.77%13.64%5.52%7.94%4.72%24.26%3.24%12.50%
USO
United States Oil Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PEX and USO have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USO has higher volatility (14.87%) compared to PEX (4.81%). In terms of maximum drawdown, PEX dropped -49.17% vs USO's -98.19%.

On 10-year performance, PEX leads with 4.13% vs 4.07% for USO. On fees, USO is cheaper at 0.86% per year. On volatility, PEX has been the lower-risk option at 4.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PEX has performed better with a 4.13% return vs 4.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USO is cheaper with a 0.86% expense ratio, compared with 3.13% for PEX.

PEX has the higher dividend yield at 12.81%, compared with 0.00% for USO.

PEX is categorized as Financials Equities, while USO is Oil & Gas. PEX tracks LPX Direct Listed Private Equity Index, while USO tracks Front Month Light Sweet Crude Oil. They also come from different issuers: ProShares and USCF. Their fees differ too: 3.13% for PEX and 0.86% for USO.

USO currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PEX и USO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор