PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEX с UGA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PEX с UGA

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

PEX (ProShares Global Listed Private Equity ETF) and UGA (United States Gasoline Fund LP) are both exchange-traded funds - PEX is a Financials Equities fund tracking the LPX Direct Listed Private Equity Index, while UGA is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Unleaded Gasoline. Both are passively managed. Over the past 10 years, PEX returned 4.62%/yr vs 14.31%/yr for UGA. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. PEX charges 3.13%/yr vs 0.75%/yr for UGA.

Доходность

Сравнение доходности PEX и UGA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PEX показывает доходность -13.80%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 64.09%. За последние 10 лет акции PEX уступали акциям UGA по среднегодовой доходности: 4.62% против 14.31% соответственно.

PEX

1 день
-0.80%
1 месяц
-2.04%
С начала года
-13.80%
6 месяцев
-12.61%
1 год
-14.73%
3 года*
3.70%
5 лет*
-1.24%
10 лет*
4.62%

UGA

1 день
-1.12%
1 месяц
-12.11%
С начала года
64.09%
6 месяцев
60.42%
1 год
59.74%
3 года*
18.95%
5 лет*
22.69%
10 лет*
14.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PEX и UGA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEX
ProShares Global Listed Private Equity ETF		-13.80%0.21%13.05%23.11%-25.98%28.34%-1.14%25.53%-13.31%14.33%
UGA
United States Gasoline Fund LP		64.09%-2.00%3.77%1.27%46.34%68.49%-24.88%41.25%-28.07%1.69%

Correlation

The correlation between PEX and UGA is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2013 г.

0.18

The correlation between PEX and UGA shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Global Listed Private Equity ETF

United States Gasoline Fund LP

Часто сравнивают с PEX:
PEX с PSPPEX с BIZDPEX с CEFSPEX с PEXMXPEX с VPCPEX с SPYPEX с TYD
Часто сравнивают с UGA:
UGA с URAUGA с FCGUGA с QQQUGA с USOUGA с VOOUGA с SPYUGA с FNGS

Доходность на риск

PEX vs. UGA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEX
Ранг доходности на риск PEX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEX: 44
Ранг коэф-та Мартина
UGA
Ранг доходности на риск UGA: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGA: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGA: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGA: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGA: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGA: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEX c UGA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PEXUGADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.93
1.73

-2.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.23
2.25

-3.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.30

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.60

3.17

-3.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.13

9.39

-10.52

PEX vs. UGA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEX на текущий момент составляет -0.93, что ниже коэффициента Шарпа UGA равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEX и UGA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PEX и UGA

Максимальная просадка PEX за все время составила -49.17%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEX и UGA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PEXUGAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.17%

-86.59%

+37.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.72%

-18.96%

-5.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.72%

-26.68%

+1.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.58%

-38.11%

+1.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.17%

-75.89%

+26.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.09%

-18.05%

-4.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.26%

-36.69%

+28.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.06%

6.43%

+6.63%

Волатильность

Сравнение волатильности PEX и UGA

Текущая волатильность для ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) составляет 5.26%, в то время как у United States Gasoline Fund LP (UGA) волатильность равна 9.24%. Это указывает на то, что PEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PEXUGAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.26%

9.24%

-3.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.47%

30.57%

-17.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.93%

35.22%

-19.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.99%

34.45%

-16.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.30%

37.22%

-17.92%

Сравнение комиссий PEX и UGA

PEX берет комиссию в 3.13%, что несколько больше комиссии UGA в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEX и UGA

Дивидендная доходность PEX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.01%, тогда как UGA не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEX
ProShares Global Listed Private Equity ETF		13.01%12.80%14.11%13.02%1.77%13.64%5.52%7.94%4.72%24.26%3.24%12.50%
UGA
United States Gasoline Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PEX and UGA have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UGA has higher volatility (9.24%) compared to PEX (5.26%). In terms of maximum drawdown, PEX dropped -49.17% vs UGA's -86.59%.

On 10-year performance, UGA leads with 14.31% vs 4.62% for PEX. On fees, UGA is cheaper at 0.75% per year. On volatility, PEX has been the lower-risk option at 5.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UGA has performed better with a 14.31% return vs 4.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UGA is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 3.13% for PEX.

PEX has the higher dividend yield at 13.01%, compared with 0.00% for UGA.

PEX is categorized as Financials Equities, while UGA is Oil & Gas. PEX tracks LPX Direct Listed Private Equity Index, while UGA tracks Front Month Unleaded Gasoline. They also come from different issuers: ProShares and Concierge Technologies. Their fees differ too: 3.13% for PEX and 0.75% for UGA.

UGA currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PEX и UGA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор