Сравнение PEX с SQQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ).
PEX и SQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PEX - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность LPX Direct Listed Private Equity Index. Фонд был запущен 26 февр. 2013 г.. SQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (-300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PEX и SQQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PEX и SQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEX ProShares Global Listed Private Equity ETF | -13.51% | 0.21% | 13.05% | 23.11% | -25.98% | 28.34% | -1.14% | 25.53% | -13.31% | 14.33% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 13.99% | -53.05% | -49.79% | -73.61% | 82.40% | -60.87% | -86.40% | -65.92% | -20.83% | -58.67% |
Доходность по периодам
С начала года, PEX показывает доходность -13.51%, что значительно ниже, чем у SQQQ с доходностью 13.99%. За последние 10 лет акции PEX превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: 4.43% против -52.71% соответственно.
PEX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -6.13%
- С начала года
- -13.51%
- 6 месяцев
- -14.73%
- 1 год
- -12.72%
- 3 года*
- 4.69%
- 5 лет*
- 0.15%
- 10 лет*
- 4.43%
SQQQ
- 1 день
- -3.78%
- 1 месяц
- 10.61%
- С начала года
- 13.99%
- 6 месяцев
- 6.42%
- 1 год
- -56.13%
- 3 года*
- -49.39%
- 5 лет*
- -42.70%
- 10 лет*
- -52.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PEX и SQQQ
PEX берет комиссию в 3.13%, что несколько больше комиссии SQQQ в 0.95%.
Доходность на риск
PEX vs. SQQQ — Ранг доходности на риск
PEX
SQQQ
Сравнение PEX c SQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEX | SQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | -0.84 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.87 | -1.14 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.84 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | -0.76 | +0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | -0.87 | -0.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEX | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.68 | -0.84 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | -0.64 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | -0.80 | +1.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | -0.85 | +1.09 |
Корреляция
Корреляция между PEX и SQQQ составляет -0.52. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEX и SQQQ
Дивидендная доходность PEX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.97%, что больше доходности SQQQ в 5.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEX ProShares Global Listed Private Equity ETF | 12.97% | 12.80% | 14.11% | 13.02% | 1.77% | 13.64% | 5.52% | 7.94% | 4.72% | 24.26% | 3.24% | 12.50% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 5.99% | 9.36% | 10.23% | 8.01% | 0.28% | 0.00% | 2.15% | 2.92% | 1.47% | 0.14% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PEX и SQQQ
Максимальная просадка PEX за все время составила -49.17%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEX и SQQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| PEX | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.17% | -100.00% | +50.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.72% | -75.23% | +50.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.58% | -95.36% | +58.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.17% | -99.96% | +50.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.83% | -100.00% | +78.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.08% | -92.32% | +84.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.74% | 65.40% | -55.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEX и SQQQ
Текущая волатильность для ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) составляет 6.62%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 19.98%. Это указывает на то, что PEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PEX | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.62% | 19.98% | -13.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.92% | 38.23% | -26.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.91% | 67.38% | -48.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.80% | 66.65% | -48.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.37% | 65.97% | -46.60% |