PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEX с SQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PEX с SQQQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PEX (ProShares Global Listed Private Equity ETF) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both exchange-traded funds - PEX is a Financials Equities fund tracking the LPX Direct Listed Private Equity Index, while SQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, PEX returned 4.13%/yr vs -56.01%/yr for SQQQ. At a correlation of -0.52, they often move in opposite directions. PEX charges 3.13%/yr vs 0.95%/yr for SQQQ.

Доходность

Сравнение доходности PEX и SQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PEX показывает доходность -12.48%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -45.27%. За последние 10 лет акции PEX превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: 4.13% против -56.01% соответственно.

PEX

1 день
-2.88%
1 месяц
-5.57%
С начала года
-12.48%
6 месяцев
-10.90%
1 год
-12.90%
3 года*
3.61%
5 лет*
-1.12%
10 лет*
4.13%

SQQQ

1 день
0.76%
1 месяц
-26.37%
С начала года
-45.27%
6 месяцев
-42.79%
1 год
-65.16%
3 года*
-56.19%
5 лет*
-49.17%
10 лет*
-56.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PEX и SQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEX
ProShares Global Listed Private Equity ETF		-12.48%0.21%13.05%23.11%-25.98%28.34%-1.14%25.53%-13.31%14.33%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		-45.27%-53.05%-49.79%-73.61%82.40%-60.87%-86.40%-65.92%-20.83%-58.67%

Correlation

The correlation between PEX and SQQQ is -0.51, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2013 г.

-0.52

The correlation between PEX and SQQQ has been stable across timeframes, ranging from -0.61 to -0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PEX и SQQQ

Секторы
PEX
SQQQ

Финансовые услуги

96.7%
97.1%

Промышленность

1.5%

-

Здравоохранение

1.5%

-

Сырьевые материалы

0.4%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

PEX
96.7%
SQQQ
97.1%

Промышленность

PEX
1.5%
SQQQ

-

Здравоохранение

PEX
1.5%
SQQQ

-

Сырьевые материалы

PEX
0.4%
SQQQ

-

Коммуникационные услуги

PEX

-

SQQQ

-

Потребительский циклический сектор

PEX

-

SQQQ

-

Потребительский защитный сектор

PEX

-

SQQQ

-

Энергетика

PEX

-

SQQQ

-

Недвижимость

PEX

-

SQQQ

-

Технологии

PEX

-

SQQQ

-

Коммунальные услуги

PEX

-

SQQQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Global Listed Private Equity ETF

ProShares UltraPro Short QQQ

Часто сравнивают с PEX:
PEX с PSPPEX с BIZDPEX с CEFSPEX с PEXMXPEX с VPCPEX с SPYPEX с TYD
Часто сравнивают с SQQQ:
SQQQ с TQQQSQQQ с QQQSQQQ с PSQSQQQ с SOXSSQQQ с UVXYSQQQ с SPXUSQQQ с QID

Доходность на риск

PEX vs. SQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEX
Ранг доходности на риск PEX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEX: 44
Ранг коэф-та Мартина
SQQQ
Ранг доходности на риск SQQQ: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEX c SQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEXSQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.83
-1.37

+0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.09
-2.63

+1.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

0.72

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.52

-0.99

+0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.06

-1.82

+0.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEX vs. SQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEX на текущий момент составляет -0.83, что выше коэффициента Шарпа SQQQ равного -1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEX и SQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEXSQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.83

-1.37

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

-0.74

+0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

-0.85

+1.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

-0.88

+1.13

Просадки

Сравнение просадок PEX и SQQQ

Максимальная просадка PEX за все время составила -49.17%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEX и SQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PEXSQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.17%

-100.00%

+50.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.72%

-65.95%

+41.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.72%

-92.38%

+67.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.58%

-97.23%

+60.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.17%

-99.98%

+50.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.90%

-100.00%

+79.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.21%

-92.40%

+84.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.22%

35.73%

-23.51%

Волатильность

Сравнение волатильности PEX и SQQQ

Текущая волатильность для ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) составляет 4.81%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 13.75%. Это указывает на то, что PEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PEXSQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.81%

13.75%

-8.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.05%

36.45%

-23.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.61%

47.79%

-32.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.96%

66.64%

-48.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.44%

66.11%

-46.67%

Сравнение комиссий PEX и SQQQ

PEX берет комиссию в 3.13%, что несколько больше комиссии SQQQ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEX и SQQQ

Дивидендная доходность PEX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.81%, что больше доходности SQQQ в 12.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEX
ProShares Global Listed Private Equity ETF		12.81%12.80%14.11%13.02%1.77%13.64%5.52%7.94%4.72%24.26%3.24%12.50%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		12.48%9.36%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PEX and SQQQ have a correlation of -0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SQQQ has higher volatility (13.75%) compared to PEX (4.81%). In terms of maximum drawdown, PEX dropped -49.17% vs SQQQ's -100.00%.

On 10-year performance, PEX leads with 4.13% vs -56.01% for SQQQ. On fees, SQQQ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, PEX has been the lower-risk option at 4.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PEX has performed better with a 4.13% return vs -56.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SQQQ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 3.13% for PEX.

PEX has the higher dividend yield at 12.81%, compared with 12.48% for SQQQ.

PEX is categorized as Financials Equities, while SQQQ is Leveraged Equities. PEX tracks LPX Direct Listed Private Equity Index, while SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%). Their fees differ too: 3.13% for PEX and 0.95% for SQQQ.

PEX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.83 vs -1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PEX и SQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор