PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEX с SQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PEX с SQQQ

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

PEX (ProShares Global Listed Private Equity ETF) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both exchange-traded funds - PEX is a Financials Equities fund tracking the LPX Direct Listed Private Equity Index, while SQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, PEX returned 4.55%/yr vs -56.25%/yr for SQQQ. At a correlation of -0.51, they often move in opposite directions. PEX charges 3.13%/yr vs 0.95%/yr for SQQQ.

Доходность

Сравнение доходности PEX и SQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PEX показывает доходность -14.36%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -40.47%. За последние 10 лет акции PEX превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: 4.55% против -56.25% соответственно.

PEX

1 день
-0.65%
1 месяц
-2.68%
С начала года
-14.36%
6 месяцев
-13.55%
1 год
-16.46%
3 года*
3.48%
5 лет*
-1.33%
10 лет*
4.55%

SQQQ

1 день
-0.27%
1 месяц
-2.53%
С начала года
-40.47%
6 месяцев
-37.47%
1 год
-59.36%
3 года*
-53.90%
5 лет*
-46.94%
10 лет*
-56.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PEX и SQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEX
ProShares Global Listed Private Equity ETF		-14.36%0.21%13.05%23.11%-25.98%28.34%-1.14%25.53%-13.31%14.33%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		-40.47%-53.05%-49.79%-73.61%82.40%-60.87%-86.40%-65.92%-20.83%-58.67%

Correlation

The correlation between PEX and SQQQ is -0.51, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2013 г.

-0.51

The correlation between PEX and SQQQ shifts across timeframes, from -0.61 (5 years) to -0.51 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PEX и SQQQ

Секторы
PEX
SQQQ

Финансовые услуги

96.7%
122.0%

Промышленность

1.6%

-

Здравоохранение

1.4%

-

Сырьевые материалы

0.3%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

PEX
96.7%
SQQQ
122.0%

Промышленность

PEX
1.6%
SQQQ

-

Здравоохранение

PEX
1.4%
SQQQ

-

Сырьевые материалы

PEX
0.3%
SQQQ

-

Коммуникационные услуги

PEX

-

SQQQ

-

Потребительский циклический сектор

PEX

-

SQQQ

-

Потребительский защитный сектор

PEX

-

SQQQ

-

Энергетика

PEX

-

SQQQ

-

Недвижимость

PEX

-

SQQQ

-

Технологии

PEX

-

SQQQ

-

Коммунальные услуги

PEX

-

SQQQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Global Listed Private Equity ETF

ProShares UltraPro Short QQQ

Часто сравнивают с PEX:
PEX с PSPPEX с BIZDPEX с CEFSPEX с PEXMXPEX с VPCPEX с SPYPEX с TYD
Часто сравнивают с SQQQ:
SQQQ с TQQQSQQQ с QQQSQQQ с PSQSQQQ с SOXSSQQQ с SPXUSQQQ с QIDSQQQ с UVXY

Доходность на риск

PEX vs. SQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEX
Ранг доходности на риск PEX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEX: 33
Ранг коэф-та Мартина
SQQQ
Ранг доходности на риск SQQQ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEX c SQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PEXSQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.04
-1.11

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.41
-1.98

+0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

0.79

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.67

-0.94

+0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.25

-1.77

+0.52

PEX vs. SQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEX на текущий момент составляет -1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SQQQ равному -1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEX и SQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PEX и SQQQ

Максимальная просадка PEX за все время составила -49.17%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEX и SQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PEXSQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.17%

-100.00%

+50.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.72%

-63.25%

+38.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.72%

-92.51%

+67.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.58%

-97.27%

+60.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.17%

-99.98%

+50.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.60%

-100.00%

+77.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.26%

-92.73%

+84.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.14%

33.97%

-20.83%

Волатильность

Сравнение волатильности PEX и SQQQ

Текущая волатильность для ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) составляет 5.27%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 26.67%. Это указывает на то, что PEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PEXSQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.27%

26.67%

-21.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.48%

43.18%

-29.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.95%

53.58%

-37.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.99%

67.53%

-49.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.30%

66.46%

-47.16%

Сравнение комиссий PEX и SQQQ

PEX берет комиссию в 3.13%, что несколько больше комиссии SQQQ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEX и SQQQ

Дивидендная доходность PEX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.10%, что больше доходности SQQQ в 11.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEX
ProShares Global Listed Private Equity ETF		13.10%12.80%14.11%13.02%1.77%13.64%5.52%7.94%4.72%24.26%3.24%12.50%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		11.47%9.36%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PEX and SQQQ have a correlation of -0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SQQQ has higher volatility (26.67%) compared to PEX (5.27%). In terms of maximum drawdown, PEX dropped -49.17% vs SQQQ's -100.00%.

On 10-year performance, PEX leads with 4.55% vs -56.25% for SQQQ. On fees, SQQQ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, PEX has been the lower-risk option at 5.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PEX has performed better with a 4.55% return vs -56.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SQQQ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 3.13% for PEX.

PEX has the higher dividend yield at 13.10%, compared with 11.47% for SQQQ.

PEX is categorized as Financials Equities, while SQQQ is Leveraged Equities. PEX tracks LPX Direct Listed Private Equity Index, while SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%). Their fees differ too: 3.13% for PEX and 0.95% for SQQQ.

PEX currently has the higher Sharpe Ratio (-1.04 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PEX и SQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор