Сравнение PEX с KIE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) и SPDR S&P Insurance ETF (KIE).
PEX и KIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PEX - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность LPX Direct Listed Private Equity Index. Фонд был запущен 26 февр. 2013 г.. KIE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Insurance Select Industry Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PEX и KIE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PEX и KIE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEX ProShares Global Listed Private Equity ETF | -13.51% | 0.21% | 13.05% | 23.11% | -25.98% | 28.34% | -1.14% | 25.53% | -13.31% | 14.33% |
KIE SPDR S&P Insurance ETF | -8.59% | 8.12% | 26.95% | 12.18% | 3.48% | 22.75% | -3.04% | 27.19% | -5.99% | 12.83% |
Доходность по периодам
С начала года, PEX показывает доходность -13.51%, что значительно ниже, чем у KIE с доходностью -8.59%. За последние 10 лет акции PEX уступали акциям KIE по среднегодовой доходности: 4.43% против 10.89% соответственно.
PEX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -6.13%
- С начала года
- -13.51%
- 6 месяцев
- -14.73%
- 1 год
- -12.72%
- 3 года*
- 4.69%
- 5 лет*
- 0.15%
- 10 лет*
- 4.43%
KIE
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -6.30%
- С начала года
- -8.59%
- 6 месяцев
- -5.99%
- 1 год
- -8.45%
- 3 года*
- 13.43%
- 5 лет*
- 9.99%
- 10 лет*
- 10.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PEX и KIE
PEX берет комиссию в 3.13%, что несколько больше комиссии KIE в 0.35%.
Доходность на риск
PEX vs. KIE — Ранг доходности на риск
PEX
KIE
Сравнение PEX c KIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) и SPDR S&P Insurance ETF (KIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEX | KIE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | -0.43 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.87 | -0.46 | -0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.94 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | -0.67 | +0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | -1.55 | +0.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEX | KIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.68 | -0.43 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.55 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.52 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.29 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между PEX и KIE составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEX и KIE
Дивидендная доходность PEX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.97%, что больше доходности KIE в 1.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEX ProShares Global Listed Private Equity ETF | 12.97% | 12.80% | 14.11% | 13.02% | 1.77% | 13.64% | 5.52% | 7.94% | 4.72% | 24.26% | 3.24% | 12.50% |
KIE SPDR S&P Insurance ETF | 1.69% | 1.57% | 1.48% | 1.45% | 1.90% | 1.95% | 1.85% | 1.76% | 1.83% | 1.56% | 1.55% | 1.65% |
Просадки
Сравнение просадок PEX и KIE
Максимальная просадка PEX за все время составила -49.17%, что меньше максимальной просадки KIE в -75.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEX и KIE.
Загрузка...
Показатели просадок
| PEX | KIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.17% | -75.30% | +26.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.72% | -12.25% | -12.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.58% | -15.68% | -20.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.17% | -44.31% | -4.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.83% | -9.91% | -11.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.08% | -12.09% | +4.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.74% | 5.26% | +4.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEX и KIE
ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) имеет более высокую волатильность в 6.62% по сравнению с SPDR S&P Insurance ETF (KIE) с волатильностью 4.73%. Это указывает на то, что PEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PEX | KIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.62% | 4.73% | +1.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.92% | 11.48% | +0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.91% | 19.77% | -0.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.80% | 18.30% | -0.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.37% | 21.14% | -1.77% |