PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEX с KBWP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PEX с KBWP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) и Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP).

PEX и KBWP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PEX - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность LPX Direct Listed Private Equity Index. Фонд был запущен 26 февр. 2013 г.. KBWP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Nasdaq Property & Casualty (TR). Фонд был запущен 2 дек. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PEX и KBWP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) и Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PEX и KBWP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEX
ProShares Global Listed Private Equity ETF		-13.51%0.21%13.05%23.11%-25.98%28.34%-1.14%25.53%-13.31%14.33%
KBWP
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF		-6.42%11.49%30.45%7.09%10.16%20.61%-2.05%28.67%-2.76%8.86%

Доходность по периодам

С начала года, PEX показывает доходность -13.51%, что значительно ниже, чем у KBWP с доходностью -6.42%. За последние 10 лет акции PEX уступали акциям KBWP по среднегодовой доходности: 4.43% против 11.43% соответственно.

PEX

1 день
0.52%
1 месяц
-6.13%
С начала года
-13.51%
6 месяцев
-14.73%
1 год
-12.72%
3 года*
4.69%
5 лет*
0.15%
10 лет*
4.43%

KBWP

1 день
-0.71%
1 месяц
-6.69%
С начала года
-6.42%
6 месяцев
-2.89%
1 год
-3.69%
3 года*
14.44%
5 лет*
11.73%
10 лет*
11.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Global Listed Private Equity ETF

Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF

Часто сравнивают с PEX:
PEX с PSPPEX с BIZDPEX с CEFSPEX с PEXMXPEX с SPYPEX с VPCPEX с TYD
Часто сравнивают с KBWP:
KBWP с IAKKBWP с KIEKBWP с KBEKBWP с PSCFKBWP с VOOKBWP с ACGLKBWP с TRV

Сравнение комиссий PEX и KBWP

PEX берет комиссию в 3.13%, что несколько больше комиссии KBWP в 0.35%.

PEX
ProShares Global Listed Private Equity ETF
KBWP
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF

Доходность на риск

PEX vs. KBWP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEX
Ранг доходности на риск PEX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEX: 22
Ранг коэф-та Мартина
KBWP
Ранг доходности на риск KBWP: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWP: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWP: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWP: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWP: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWP: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEX c KBWP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) и Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEXKBWPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.68

-0.19

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.87

-0.13

-0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.89

0.98

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.50

-0.29

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.26

-0.74

-0.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEX vs. KBWP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEX на текущий момент составляет -0.68, что ниже коэффициента Шарпа KBWP равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEX и KBWP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEXKBWPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.68

-0.19

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.64

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.56

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.71

-0.46

Корреляция

Корреляция между PEX и KBWP составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEX и KBWP

Дивидендная доходность PEX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.97%, что больше доходности KBWP в 1.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEX
ProShares Global Listed Private Equity ETF		12.97%12.80%14.11%13.02%1.77%13.64%5.52%7.94%4.72%24.26%3.24%12.50%
KBWP
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF		1.98%1.58%1.64%1.68%1.99%3.02%1.93%1.99%2.11%1.90%2.14%1.35%

Просадки

Сравнение просадок PEX и KBWP

Максимальная просадка PEX за все время составила -49.17%, что больше максимальной просадки KBWP в -39.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEX и KBWP.

Загрузка...

Показатели просадок

PEXKBWPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.17%

-39.76%

-9.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.72%

-11.57%

-13.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.58%

-17.00%

-19.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.17%

-39.76%

-9.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.83%

-7.20%

-14.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.08%

-4.35%

-3.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.74%

4.50%

+5.24%

Волатильность

Сравнение волатильности PEX и KBWP

ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) имеет более высокую волатильность в 6.62% по сравнению с Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) с волатильностью 4.30%. Это указывает на то, что PEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KBWP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PEXKBWPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.62%

4.30%

+2.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.92%

11.75%

+0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.91%

19.26%

-0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.80%

18.49%

-0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.37%

20.65%

-1.28%